银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（一）

银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（一）

一、单选题

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.风险是一个（　　）概念。

　A.事前

　B.事后

　C.贯穿事前和事后

　D.不确定

2.下列不属于金融风险可能造成的损失是（　　）。

　A.预期损失

　B.非预期损失

　C.灾难性损失

　D.非灾难性损失

3.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（　　）。

　A.资产风险管理模式

　B.负债风险管理模式

　C.全面风险管理模式

　D.内部管理模式

4.（　　）是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。

　A.销售理论

　B.预期收入理论

　C.资产结构理论

　D.真实票据理论

5.（　　）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

　A.董事会

　B.监事会

　C.股东大会

　D.高级管理层

6.商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、（　　）的原则。

　A.防范

　B.独立

　C.负责

　D.可靠

7.随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布（　　）。

　A.数量模型报告

　B.投资风险报告

　C.质量信息报告

　D.整体风险报告

8.有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（　　）。

　A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

　B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力

　C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法

　D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

9.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（　　）。

　A.集体客户与个人客户

　B.公司客户与法人客户

　C.法人客户与个人客户

　D.国内客户与国外客户

10.重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（　　）。

　A.黑色预警法

　B.蓝色预警法

　C.红色预警法

　D.橙色预警法

11.用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是（　　）。

　A.VaR

　B.预期损失

　C.非预期损失

　D.违约概率

12.证券化是20世纪金融界最重要的创新之一，世界上第一个证券化产品——住房抵押贷款证券发行于（　　）年。

　A.1966

　B.1969

　C.1970

　D.1972

13.在现金流量的分析中，首先分析的是（　　）。

　A.投资活动的现金流

　B.经营性现金流

　C.消费活动的现金流

　D.融资活动的现金流

14.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　　）。

　A.预期损失率＝违约概率×违约损失率

　B.预期损失率＝违约概率×违约风险暴露

　C.预期损失率＝违约风险暴露×违约损失率

　D.以上公式均不对

15.按照《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定限额的情况不包括（　　）。

　A.经济和市场状况的较大变动

　B.借款人信用等级的变化

　C.高级管理层决定的战略重点的变化

　D.年度进行业务计划和预算时的变化

16.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（　　）。

　A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　B.该指标是一个动态指标

　C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　D.该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

17.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）。

　A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

　B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

　C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

　D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

18.在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（　　）。

　A.短期抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

　B.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　C.正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款

　D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

19.（　　）不属于信用风险控制的手段。

　A.授权管理

　B.贷款流程控制

　C.贷款定价

　D.客户财务分析

20.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（　　）风险。

　A.市场

　B.操作

　C.信用

　D.价格

21.银行账户中的项目通常按（　　）计价。

　A.市场价格

　B.模型

　C.历史成本

　D.公允价值

22.如果在标准利率的冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的（　　），监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。

　A.10%

　B.15%

　C.20%

　D.25%

23.外汇（　　）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

　A.缺口分析

　B.敞口分析

　C.情景分析

　D.久期分析

24.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（　　）设定的限额。

　A.Delta

　B.Gamma

　C.Theta

　D.Rho

25.某项头寸的累计损失达到或接近（　　）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。

　A.止损

　B.头寸

　C.风险

　D.交易

26.商业银行应当对交易账户头寸按市值（　　）至少重估一次价值。

　A.每周

　B.每月

　C.每日

　D.每季度

27.（　　）旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量，能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。

　A.成本价格

　B.公允价值

　C.账面价值

　D.清算价值

28.（　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

　A.模拟

　B.计量

　C.盯市

　D.盯模

29.（　　）不是非预期损失。

　A.预期的贷款违约等所造成的损失

　B.资产的市场价值发生非预期的波动

　C.信贷评级非预期的下降

　B.发生非预期的贷款违约所造成的损失

30.搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为（　　）。

　A.标准化方法

　B.组合法

　C.内部模型法

　D.高级计量法

31.（　　）风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。

　A.市场

　B.操作

　C.声誉

　D.信用

32.操作风险中因流程因素造成的风险不包括（　　）。

　A.系统缺陷

　B.产品设计缺陷

　C.文件或合同缺陷

　D.交易/定价错误

33.以下不属于政治风险的是（　　）。

　A.税制改革

　B.财产征用

　C.洗钱

　D.行业政策的改变

34.（　　）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。

　A.业务分析法

　B.自我评估法

　C.调查问卷法

　D.关键风险指标法

35.在《巴塞尔新资本协议》的框架中有三种计算操作风险资本的方法，不属于上述方法的是（　　）。

　A.标准法

　B.内部模型法

　C.基本指标法

　D.高级计量法

36.与操作风险下的预期损失（EL）没有直接关系的是（　　）。

　A.资本要求转化系数

　B.风险敞口

　C.损失事件发生的概率

　D.事件风险损失

37.（　　）需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。

　A.监事会

　B.股东大会

　C.高级管理层

　D.董事会

38.广义的操作风险定义认为，（　　）以外的所有风险均可视为操作风险。

　A.市场风险和信用风险

　B.市场风险

　C.信用风险

　D.市场、法律和信用风险

39.（　　）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

　A.原始损失数据

　B.风险评估结果

　C.关键指标

　D.损失事件

40.高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的（　　）。

　A.10%

　B.15%

　C.18%

　D.20%

41.商业银行的（　　）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

　A.安全性

　B.流动性

　C.收益性

　D.风险性

42.流动性风险通常被认为是商业银行破产的（　　）原因。

　A.根本

　B.间接

　C.直接

　D.主要

43.在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（　　）。

　A.15%

　B.25%

　C.35%

　D.45%

44.银行的流动性风险与（　　）没有关系。

　A.资产负债期限结构

　B.资产负债币种结构

　C.资产负债分布结构

　D.资产负债类别结构

45.在《商业银行风险监管核心指标》中，（　　）是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险监管指标。

　A.流动性比率

　B.超额准备金比率

　C.核心负债比例

　D.以上都是

46.法律风险的特征包括（　　）。

　A.法律风险是一种特殊类型的操作风险

　B.法律风险的分布非常广泛

　C.法律风险是一种需要计提资本的风险

　D.以上都是

47.银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而，对于银行以及银行的责任人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神；让银行上下都明确一点：不可因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的（　　）。

　A.安全

　B.利益

　C.市场

　D.声誉

48.根据ERM框架，三个维度分别是指（　　）。

　A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

　B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

　C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

　D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

49.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括（　　）。

　A.一般准备

　B.专项准备

　C.超额准备

　D.特种准备

50.根据中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》的要求，商业银行资本充足率不得低于（　　）。

　A.5%

　B.6%

　C.7%

　D.8%

二、多选题

在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.商业银行的经营原则包括：（　　）。

　A.安全性

　B.流动性

　C.服务性

　D.效益性

2.积极主动地承担和管理风险的益处表现在：（　　）。

　A.有利于商业银行改善资本结构

　B.有利于商业银行更加有效地配置资本

　C.有助于金融产品的开发

　D.有助于提高客户对商业银行的信任度

3.风险监测是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。风险管理/控制措施应当实现以下哪些目标？（　　）。

　A.风险管理战略和策略复合经营目标的要求

　B.监测商业银行所有风险的定性评估结果

　C.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序

　D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性

4.风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由（　　）几个层次组成。

　A.风险管理战略

　B.风险管理理念

　C.风险管理知识

　D.风险管理制度

5.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括：（　　）。

　A.客户的类型

　B.企业基本经营情况

　C.法人的信用状况

　D.企业员工的数量

6.企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来：（　　）。

　A.应收账款收回的可能性

　B.速动资产总额

　C.应收账款收回的时间预期

　D.流动负债合计

7.商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往需要关注：（　　）。

　A.保证人的资格

　B.保证人的财务能力

　C.保证人的保证意愿

　D.保证人的法律责任

8.根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为：（　　）。

　A.股份合作化企业集团

　B.纵向一体化企业集团

　C.横向一体化企业集团

　D.有限责任企业集团

9.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准：（　　）。

　A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

　B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万美元

　C.必须保留子组合的损失率数据

　D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

10.客户违约给商业银行带来的债项损失包含：（　　）。

　A.经济损失

　B.经营损失

　C.会计损失

　D.隐性损失

11.有关信用风险监测说法正确的是：（　　）。

　A.这是一个动态、连续的过程

　B.风险监测包含两个层面的内容

　C.是风险管理流程中的重要环节

　D.应当实现监测对合同条款遵守情况等目标

12.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是：（　　）。

　A.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动

　B.商业银行增加期权的活动

　C.商业银行因商品价格变动采取的应对活动

　D.商业银行从事的银行账户中的外币业务活动

13.从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括：（　　）。

　A.可转让证券

　B.金融期货

　C.远期合约

　D.期权

14.下面哪些属于市场风险的计量方法？（　　）。

　A.缺口分析

　B.敏感性分析

　C.压力测试

　D.情景分析

15.商业银行的法人信贷业务包括：（　　）。

　A.法人客户贷款业务

　B.贴现业务

　C.个人生产经营贷款

　D.商业银行承兑汇票业务

16.个人信贷业务的操作风险成因一般包括：（　　）。

　A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足

　B.内控制度不完善，业务流程有漏洞

　C.管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束

　D.个人信用体系不健全

17.流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：（　　）。

　A.时间

　B.成本

　C.资金数量

　D.融资比例

18.商业银行面临的项目风险类别有：（　　）。

　A.产品研发失败

　B.技术开发失败

　C.进入新市场失败

　D.兼并/收购失败

19.监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的是：（　　）。

　A.对商业银行股东实施的纠正措施

　B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

　C.对商业银行机构采取的监管措施

　D.对商业银行采取的配套措施

20.关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是：（　　）。

　A.发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能，严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任，是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

　B.加强银行内部的审计监督，建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制，形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切

　C.近年来，西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统，将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动，特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理

　D.我国可以借鉴经验，研究建立实时数据传输网络系统，将所有业务数据全部纳入计算机管理系统，使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控

三、判断题

请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。

1.风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，两者有着本质的区别。（　　）

2.流动性风险的危险性极大，如果出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。（　　）

3.根据《巴塞尔新资本协议》的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。（　　）

4.董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。（　　）

5.实践操作中，商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”既要保持互相独立，又要互为支持，但也可以融为一体。（　　）

6.相比较来说，由于速动比率在分子中扣除了存款，因此能够更好地反映短期流动性。（　　）

7.杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（　　）

8.除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。（　　）

9.证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。（　　）

10.资产分类的监管标准的优点是可操作性相对较强，缺点是直接面向风险管理。（　　）

11.投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。（　　）

12.商业银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险，定性分析方法主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行，定量分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估。（　　）

13.操作风险评估遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。（　　）

14.资金交易业务从流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。（　　）

15.流动性风险通常被认为是商业银行破产的根本原因。（　　）

16.房地产市场发展过热，一方面导致居民大量提取银行存款用于购买住房，另一方面房地产企业贷款和长期住房抵押贷款显著增加。（　　）

17.流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。（　　）

18.战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资，实施效果能够在较短的时间内显现出来。（　　）

19.在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。（　　）

20.随着全球化的发展，世界各国及地区的银行监管渐渐地实行统一的模式。（　　）