银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（四）

银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（四）

一、单选题

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.（　　）是指由于市场价格波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

　A.信用风险

　B.市场风险

　C.国家风险

　D.战略风险

2.国内少数企业在（　　），开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。

　A.20世纪60年代

　B.20世纪80年代后期

　C.20世纪70年代后期

　D.20世纪80年代前期

3.风险管理的目标在于（　　）。

　A.获得最大的安全保障

　B.风险计量

　C.风险监测

　D.选择最佳风险管理技术组合

4.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（　　）的风险管理方法。

　A.风险对冲

　B.风险分散

　C.风险规避

　D.风险转移

5.（　　）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。

　A.监事会

　B.党委

　C.纪委

　D.董事会

6.董事会应定期核查其（　　）能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。

　A.公司治理结构

　B.内部控制系统

　C.风险控制环境

　D.风险监测体系

7.在国家风险中，（　　）是债务人国家经济原因引起的风险。

　A.经济风险

　B.政治风险

　C.社会风险

　D.以上都不是

8.（　　）是指一个社会因发生内战、骚乱及种族纠纷等所造成的动乱、所得分配不均、结群格斗、宗教纷争及社会阶层的对立等因素所造成的风险。

　A.经济风险

　B.政治风险

　C.社会风险

　D.以上都不是

9.1976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用（　　）。

　A.结构定性分析和完全定性分析

　B.结构定性分析和清单分析

　C.清单分析和定量分析

　D.完全定性分析和定量分析

10.资产净利率的计算方式是：（　　）。

　A.资产净利率＝净利润/［（期初资产总额＋期末资产总额）/2］×100%

　B.资产净利率＝净利润/平均总资产

　C.资产净利率＝［（销售收入-销售成本）/销售收入］×100%

　D.资产净利率＝（净利润/销售收入）×100%

11.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（　　）。

　A.内部关联交易频繁

　B.连环担保十分普遍

　C.系统性风险较高

　D.风险监控难度较小

12.商业银行对信用风险的计量依赖于对（　　）和交易风险的评估。

　A.贷款人

　B.担保人

　C.借款人

　D.法人

13.按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（　　）。

　A.完全等同于内部评级法

　B.是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

　C.主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

　D.是实施内部评级法的惟一必备条件

14.可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（　　）。

　A.总收益互换

　B.信用违约互换

　C.信用价差衍生产品

　D.信用联动票据

15.用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是（　　）。

　A.资金的信用风险

　B.信贷资金的风险度

　C.信贷资金的回收率

　D.信贷资金的安全程度

16.一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（　　）变动。

　A.正向

　B.反向

　C.两者没有关系

　D.以上都不对

17.国际著名的资信评估公司通常都开展对国家风险的评估工作。经过长期的优胜劣汰，现在国际上脱颖而出的少数几家信誉较高的资信评估公司，主要有（　　）。

　A.穆迪公司

　B.标准普尔公司

　C.费奇公司

　D.以上都是

18.国家风险按可能导致风险的事故的性质或者按其形成原因可以分为（　　）。

　A.经济风险

　B.政治风险

　C.社会风险

　D.以上都是

19.在实践中，即期外汇买卖通常简称为即期，即交割日（或称起息日）为交易日以后的（　　）工作日的外汇交易。

　A.第一个

　B.第二个

　C.第四个

　D.第五个

20.“风险价值”是指在一定的持有期和给定的（　　）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

　A.损失概率

　B.敏感水平

　C.统计分布

　D.置信水平

21.假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（　　）。

　A.1000美元

　B.282.84万美元

　C.3464.1万美元

　D.12000美元

22.在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（　　）方法。

　A.模拟

　B.方差

　C.盯市

　D.盯模

23.（　　）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

　A.情景分析

　B.敏感性分析

　C.压力测试

　D.事后检验

24.（　　）是标准化了的能够在正式的交易所内交易的远期合约。

　A.掉期

　B.远期

　C.期权

　D.期货

25.在（　　）对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。

　A.静态

　B.期权

　C.动态

　D.股票26.大多数市场风险内部模型不能计量（　　）业务中的市场风险。

　A.非交易

　B.组合

　C.交易

　D.银行

27.当久期缺口Dgop＞0时，利率上升将导致银行股权价值（　　）。

　A.不变

　B.下降

　C.增加

　D.无法判断

28.巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（　　）%。

　A.2

　B.4

　C.3

　D.5

29.一段时间内的交易笔数/柜员人数是（　　）的计算公式。

　A.柜员平均工作量

　B.交易结果和财务核算结果间的差异

　C.系统数量

　D.员工人均培训费用

30.以下风险类型中，包括在操作风险中的是（　　）。

　A.法律风险

　B.市场风险

　C.策略风险

　D.声誉风险

31.在各类操作风险事件中，损失程度高的是（　　）。

　A.外部欺诈

　B.就业政策与工作场所安全性

　C.内部欺诈

　D.实体资产损坏

32.监管当局应对关联银行的操作风险管理（　　）。

　A.定期进行独立评估

　B.不定期进行独立评估

　C.定期进行评估

　D.不定期进行评估

33.在《巴塞尔新资本协议》中，操作风险是指“由不完善或者失效的内部程序、人员和系统或者外部事件造成损失的风险”。本定义包含（　　）。

　A.法律风险

　B.流动性风险

　C.声誉风险

　D.战略风险

34.一套有效的（　　）程序可以帮助银行快速发现并及时纠正操作风险在管理政策、程序和步骤中的缺陷，降低事件损失的时间频率和严重程度。

　A.风险测量

　B.风险控制

　C.风险评估

　D.风险报告

35.（　　）负责日常的风险管理活动，按流程进行操作并处理其他外部风险敞口。

　A.高级管理层

　B.董事会

　C.经营部门

　D.风险管理职能部门

36.操作风险不包括策略风险和声誉风险的主要原因是因其所引起的损失增加或收益下降在现阶段是（　　）。

　A.无法判断的

　B.无法定义的

　C.无法量化的

　D.以上都不正确

37.基本指标法总收入的定义中包含的收入包括（　　）。

　A.非利息收入

　B.保险收入

　C.特殊项目收入

　D.银行账户上出售证券实现的利润

38.（　　）是指企业在其日常活动中对风险管理表现出的态度、价值观、目标和行为等。

　A.风险管理环境

　B.风险管理文化

　C.风险管理系统

　D.风险管理政策

39.负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（　　）。

　A.弱

　B.强

　C.没有影响

　D.有影响，但不确定

40.在对外币的管理中，银行（　　）实施对每一种货币的流动性管理策略。

　A.必须

　B.不需要

　C.可以也可以不用

　D.以上都不对

41.严重的流动性问题可能导致所有的债权人（　　），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。

　A.付款

　B.挤兑

　C.追索

　D.支付

42.战略风险的类型包括行业风险、技术风险、竞争者风险和（　　）。

　A.客户风险

　B.项目风险

　C.发展停滞风险

　D.以上都是

43.声誉风险可能产生于商业银行运营的（　　）环节，通常与信用、市场、操作等风险交叉存在、互相作用。

　A.一些

　B.特定

　C.任何

　D.各个

44.策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容，包括（　　）。

　A.不能达到预期策略目标的业务决策

　B.不恰当的执行决策

　C.资源不匹配

　D.以上都是

45.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（　　）。

　A.人民币超额准备金率＝在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%

　B.人民币超额准备金率＝（在中国人民银行超额准备金存款＋库存现金）/人民币各项存款期末余额×100%

　C.人民币超额准备金率＝在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额×100%

　D.人民币超额准备金率＝（在中国人民银行超额准备金存款＋库存现金）/人民币定活期存款期末余额×100%

46.依据《贷款风险分类指导原则》（银发［2001］416号），可疑类贷款定义为：（　　）。

　A.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

　B.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

　C.可疑类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

　D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

47.在商业银行内部控制评价中，过程评价侧重对内部控制过程评价，依据的方针包括（　　）。

　A.充分性、安全性、有效性、适宜性

　B.充分性、合规性、有效性、适宜性

　C.充分性、安全性、合规性、适宜性

　D.充分性、准确性、合规性、适宜性

48.在符合性测试抽样中，关于根据业务频次确定的各年度抽样量参考标准的表述，下面选项中正确的是（　　）。

　A.每日执行多次的业务或事项，全年1000次以下的，抽样量应保持在25～50个，全年1000次以上的，抽样量应保持在50个以上

　B.每周执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2～6个

　C.每日执行一次的业务或事项，抽样量应保持在10～25个

　D.每月执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2～6个

49.关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是（　　）。

　A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段

　B.非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目等

　C.非现场检查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

　D.德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从1996年开始对国内商业银行实行非现场监管

50.现场检查的主要措施中，不包括（　　）。

　A.进入银行业金融机构进行检查

　B.询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明

　C.由银行向银监会报送资料

　D.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

二、多选题

在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.在国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程中，商业银行的风险管理模式大体经历了（　　）。

　A.资产风险管理模式阶段

　B.负债风险管理模式阶段

　C.资产负债风险管理模式阶段

　D.全面风险管理模式阶段

2.常见的商业银行风险管理的策略有：（　　）。

　A.风险分散

　B.风险对冲

　C.风险转移

　D.风险规避

3.以下关于商业银行内部控制的目标中，说法正确的是：（　　）。

　A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

　B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

　C.确保风险管理体系的有效性

　D.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

4.在申请授信的客户中，下列哪些客户需要特别提供董事会或发包人同意申请授信业务的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明？（　　）。

　A.有限责任用户

　B.国有大中型企业

　C.合资合作客户

　D.股份有限用户

5.构成企业集团的法人客户群之间的关系可以是：（　　）。

　A.直接关系

　B.间接控制关系

　C.债务关系

　D.从属关系

6.作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试主要具有以下功能：（　　）。

　A.提高商业银行对其自身风险特征的理解

　B.作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充

　C.帮助量化“尾部”风险和重估模型假设

　D.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

7.根据巴塞尔委员会的定义，提高商业银行透明度的信息应具有以下定性特征：（　　）。

　A.全面性

　B.相关性

　C.及时性

　D.可比性

8.除了制作风险清单外，常用的风险识别方法还有：（　　）。

　A.专家调查列举法

　B.情景分析法

　C.分析分解法

　D.资产财务状况分析法

9.下面关于期权种类的说法中，正确的有：（　　）。

　A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权

　B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权

　C.按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权

　D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权

10.与市场风险计量有关的几个基本概念有：（　　）。

　A.名义价值

　B.市场价值

　C.公允价值

　D.市值重估

11.操作风险评估一般从（　　）两个层面开展。

　A.业务管理

　B.风险管理

　C.内部管理

　D.外部管理

12.商业银行的操作风险与内部控制评估的工作流程的第三阶段有以下哪几种需要完成的事宜？（　　）。

　A.成立评估小组

　B.对上一阶段识别出的风险事项进行重检

　C.评估残余操作风险程度

　D.依据控制质量评估控制措施的有效性、必要性、充分性和合规性

13.在开展操作风险与内部控制评估工作的过程中，可以依据评审对象的不同，将各种方法结合使用。通常操作风险与内部控制自我评估运用的方法有：（　　）。

　A.引导会议法

　B.德尔菲法

　C.调查问卷法

　D.情景模拟法

14.（　　）是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。

　A.公开市场

　B.货币市场

　C.债券市场

　D.隐性市场

15.商业银行需要定期对因（　　）所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求。

　A.资产

　B.负债

　C.债券市场

　D.表外项目

16.2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下面表述正确的是：（　　）。

　A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

　B.资本充足率的信息披露，主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

　C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

　D.商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会

17.下列关于VaR的描述，不正确的是：（　　）。

　A.风险价值与损失的任何特定事件相关

　B.风险价值是以概率百分比表示的价值

　C.风险价值是指可能发生的最大损失

　D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

18.巴塞尔委员会在《核心原则》中要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的，关于这些目的，说法正确的是：（　　）。

　A.评价商业银行总体经营情况

　B.评价商业银行各项风险管理制度

　C.评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度

　D.其他历次监管中发现的问题

19.银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则主要有以下几点：（　　）。

　A.准确性原则

　B.可比性原则

　C.及时性原则

　D.公开性原则

20.针对不同国家体制和公司治理模式，巴塞尔委员会归纳提炼了稳健银行公司治理所共同遵循的几项原则，下面哪些说法是正确的？（　　）。

　A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色

　B.董事会应核准银行的战略目标和价值准则

　C.董事会应制定条款清晰的责任制和问责制

　D.银行应增强公司治理的透明度

三、判断题

请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。

1.1998年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。（　　）

2.随机变量的期望值是随机变量的概率加权和。（　　）

3.法律/合规部门附属于商业银行的经营活动，包括报告路线、调查权利以及绩效考核。（　　）

4.外部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。（　　）

5.个人住房贷款“假按揭”是指公司或者企事业单位以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人，通过虚假销售的方式套取银行贷款的行为。（　　）

6.办理循环零售贷款业务的时候不但应当高度重视借款人的资信状况，还需要对其变化趋势进行把握。（　　）

7.针对不同类型的贷款，对于企业现金流量的分析侧重点则是统一的。（　　）

8.外汇交易风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。（　　）

9.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（　　）

10.基本指标法是指以双重的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法。（　　）

11.商业银行在信息系统方面的科技投入越多，越有助于控制操作风险。（　　）

12.水灾属于可降低的操作风险。（　　）

13.易变负债是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。（　　）

14.我国本外币的流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计。（　　）

15.强化声誉风险管理培训，使得所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程，从宏观处减少声誉风险因素。（　　）

16.社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。（　　）

17.利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，是战略风险管理的一个重要工具。（　　）

18.会计报表是投资者获取企业信息的最重要来源。（　　）

19.商业银行的资本充足率的计算应该建立在充分计提贷款损失准备等各项损失准备的基础之上。（　　）

20.核心资本监管是审慎银行监管的核心。（　　）