银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（三）

银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（三）

一、单选题

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.（　　）是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。

　A.直接收益

　B.间接收益

　C.绝对收益

　D.相对收益

2.商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（　　）的风险管理方法。

　A.风险对冲

　B.风险分散

　C.风险规避

　D.风险转移

3.按照我国银监会的规定，下列（　　）不包括在核心资本中。

　A.公开储备

　B.资本公积

　C.盈余公积

　D.可转换债券

4.（　　）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

　A.市场风险

　B.操作风险

　C.流动性风险

　D.国家风险

5.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取（　　）。

　A.风险值较低的指标值

　B.风险值较高的指标值

　C.风险值为二者均值的指标值

　D.类似客户的指标值

6.商业银行内部控制的主体是（　　）。

　A.董事会

　B.监事会

　C.高级管理层

　D.银行内部的各个部门及其人员

7.（　　）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

　A.制作风险清单

　B.失误树分析法

　C.专家调查列举法

　D.情景分析法

8.（　　）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。

　A.法律风险

　B.流动性风险

　C.声誉风险

　D.国家风险

9.（　　）是指一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分裂等因素所可能造成损失的风险。

　A.经济风险

　B.政治风险

　C.社会风险

　D.以上都不是

10.盈利能力比率是用来衡量管理层将销售收入转换为（　　）的效率。

　A.再生产能力

　B.实际利润

　C.职工福利

　D.预期利润

11.巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准。其中要求各国监管机构（或其他官方当局）规定银行对各国风险暴露的固定比例，并据此确定合理的计提准备金（　　）标准。

　A.最高

　B.最低

　C.中间

　D.以上都不对

12.主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（　　）。

　A.质押

　B.定金

　C.订金

　D.留置

13.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（　　）。

　A.统计模型的估计与使用相对比较简单

　B.统计模型具有明显的经济意义

　C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

　D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

14.有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（　　）。

　A.预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

　B.相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

　C.从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的

　D.通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失

15.在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（　　）。

　A.获得盈利

　B.承受一定损失

　C.不受影响

　D.以上均不对

16.（　　）是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国家风险转移给他人承担。

　A.风险自留

　B.风险分散

　C.风险抑制

　D.风险转移

17.银行可能遭受的国家风险包括（　　）。

　A.间接风险

　B.到期不还风险

　C.债务重新安排风险

　D.以上都是

18.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（　　）的风险管理方法。

　A.风险对冲

　B.风险分散

　C.风险转移

　D.风险规避

19.VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。

　A.损失概率

　B.持有期

　C.统计分布

　D.损失事件

20.以下叙述不正确的是（　　）。

　A.情景可以人为随意设定

　B.情景可以直接使用历史上发生过的事件

　C.情景可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

　D.情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到

21.巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（　　）。

　A.95%

　B.90%

　C.99%

　D.97.5%

22.（　　）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

　A.历史模拟法

　B.方差—协方差法

　C.蒙特卡罗模拟法

　D.标准法

23.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（　　）方法进行模拟和估计。

　A.模拟分析和事后检验

　B.敏感性分析和情景分析

　C.敏感性分析和模拟分析

　D.模拟分析和情景分析

24.商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（　　）批准。

　A.总经理

　B.董事会

　C.监事会

　D.股东大会

25.（　　）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

　A.净头寸

　B.总头寸

　C.风险

　D.止损

26.市场风险要素价格的历史观测期至少为（　　）。

　A.一年

　B.半年

　C.一季度

　D.二年

27.经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就（　　）。

　A.不变

　B.越低

　C.越高

　D.无法判断

28.（　　）交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金，同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。

　A.即期

　B.场外

　C.柜台

　D.场内

29.下列哪一项不是健全完善我国商业银行的内部控制体系包含的内容？（　　）。

　A.强化内控意识，树立内控优先的理念

　B.强化责任追究

　C.加强内部规定的学习

　D.加强信息交流与沟通

30.根据《巴塞尔新资本协议》的定义，（　　）风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险。

　A.市场

　B.法律

　C.声誉

　D.操作

31.这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性。这是对（　　）的评价。

　A.内部衡量法

　B.基本指标法

　C.积分卡法

　D.标准法

32.在计算最低监管资本的时候，保险的风险缓释影响将被认可，其中一个前提条件是保险人的理赔支付能力评级最低为（　　）。

　A.BBB

　B.A

　C.AA

　D.AAA

33.（　　）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

　A.随机模型

　B.计量模型

　C.资本模型

　D.因果模型

34.（　　）应有权获得商业银行的所有经营、管理信息，定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实施检查、评价。

　A.高级管理层

　B.董事会

　C.监事会

　D.内部审计部门

35.对于现场检查的表述，下面选项中不正确的是（　　）。

　A.非现场检查是核心，现场检查是对银行监管模式的重要补充

　B.现场检查的目的是对认可机构的资产质量和内部控制系统进行评估

　C.进行现场检查前，应当经银行业监督管理机构负责人批准；现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书

　D.现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构进行实地审查，审查的范围可以是针对某些业务，也可以是对该机构运作进行全面的检查

36.（　　）不属于内控制度中的制衡机制部分。

　A.交叉核对

　B.双人签字

　C.双人控制资产

　D.对账

37.内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是（　　）。

　A.事件风险损失

　B.资本要求转化系数

　C.损失事件发生的概率

　D.风险敞口

38.在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPI应（　　）。

　A.大于1

　B.等于1

　C.小于1

　D.无法判断

39.操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括（　　）。

　A.机会成本

　B.损失挽回

　C.与该操作风险事件有联系的成本支出

　D.为避免后续操作风险损失而采取措施所带来的相关成本

40.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（　　）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　A.大于

　B.小于

　C.等于

　D.以上都不对

41.在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（　　）。

　A.1%

　B.1.5%

　C.2%

　D.2.5%

42.借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（　　）之间作出艰难选择。

　A.融资额

　B.可获性

　C.不可获性

　D.最终收益

43.因为战略风险涉及的是银行的重大经营决策问题，因此，解决战略风险问题的结构性方式，首要的是改变制定战略决策参与者的架构，实现（　　）。

　A.有效的领导

　B.信息沟通

　C.两者都是

　D.两者都不是

44.商业银行的（　　）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。

　A.合规风险

　B.流动性风险

　C.国家风险

　D.战略风险

45.下列关于ERM三个维度及其关系的表述，不正确的是（　　）。

　A.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

　B.全面风险管理要素有8个，即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控

　C.企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的

　D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标

46.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有（　　）。

　A.依法、公开、公正、效率

　B.公平、公开、公正、效率

　C.公平、公开、有效、适当

　D.依法、公开、公正、适当

47.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口率的定义为（　　）。

　A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额

　B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

　C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

　D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额

48.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中操作风险损失率的计算公式为（　　）。

　A.操作风险损失率＝操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值

　B.操作风险损失率＝操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值

　C.操作风险损失率＝操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和

　D.操作风险损失率＝操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和

49.在评价内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，（　　）不在其中。

　A.查阅法

　B.流程图法

　C.询问法

　D.测试法

50.监管部门是市场约束的（　　）。

　A.核心

　B.基础

　C.根本

　D.参考

二、多选题

在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.商业银行的经营过程中，（　　）可以决定其风险承担能力。

　A.资本金规模

　B.高级管理层的决策

　C.商业银行的风险管理水平

　D.安稳的社会环境

2.国家风险可以划分为：（　　）。

　A.政治风险

　B.社会风险

　C.文化风险

　D.经济风险

3.法律/合规部门主要承担以下哪些职责？（　　）。

　A.协助制定法律/合规政策

　B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　C.开展法律/合规培训和教育项目

　D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

4.监事会是我国商业银行所特有的监督机构，往往通过（　　）对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评。

　A.列席会议

　B.检查与调研

　C.调阅文件

　D.访谈座谈

5.下列各项哪些是申请授信的客户应该向商业银行提交的基本信息？（　　）。

　A.营业执照和年检证明的副本

　B.法人身份证明及必要的个人信息

　C.年度及近期存贷款情况

　D.董事会主要成员的名单和签字样本

6.考察和分析企业的非财务因素，主要从以下方面来进行分析和判断：（　　）。

　A.管理层风险

　B.行业风险

　C.生产与经营风险

　D.宏观经济及自然环境

7.关于客户信用评级，下列说法正确的是：（　　）。

　A.客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价

　B.反映客户违约风险的大小

　C.是客户对银行服务情况的评价

　D.评级的结果是信用等级和违约概率

8.违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（　　）。

　A.违约概率

　B.违约损失率

　C.违约频率

　D.违约风险暴露

9.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，以下属于市场风险的是：（　　）。

　A.利率风险

　B.汇率风险

　C.股票价格风险

　D.商品价格风险

10.影响期权价值的主要因素有：（　　）。

　A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

　B.期权的到期期限

　C.波动率

　D.货币利率

11.为了确定最低规范资本要求，巴塞尔委员会把总收入定义为：净利息收入加上非利息收入，不包括：（　　）。

　A.保险收入

　B.银行账户上出售证券实现的盈利

　C.本金收入

　D.个人资本比例所得

12.关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标，它的选择应遵循的原则有：（　　）。

　A.相关性

　B.可测量性

　C.风险敏感性

　D.实用性

13.在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为：（　　）。

　A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势

　B.根据趋势衡量流动性需求

　C.计算待定时段内商业银行总的流动性需求

　D.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口

14.商业银行经理管理的“三性原则”指的是：（　　）。

　A.安全性

　B.流动性

　C.盈利性

　D.公开性

15.关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中正确的是：（　　）。

　A.中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量

　B.《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性

　C.巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息监管当局可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施

　D.目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着信息披露力度的提高，有可能在较短时间内达到新协议的要求

16.下列关于ERM三个维度及其关系的表述，正确的是：（　　）。

　A.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

　B.全面风险管理要素有8个，即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控

　C.企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的

　D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标

17.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由以下哪几个层次的法律规范构成？（　　）。

　A.法律

　B.行政法规

　C.程序

　D.规章

18.上市银行信息披露的平面媒体主要有：（　　）。

　A.《中国证券报》

　B.《证券时报》

　C.《证券日报》

　D.《上海证券报》

19.根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标可分为以下几个类别，即：（　　）。

　A.风险量化

　B.风险抵补

　C.风险迁徙

　D.风险水平

20.现场检查对银行风险管理的重要作用体现在：（　　）。

　A.发现和识别风险

　B.保护和促进作用

　C.反馈和建议作用

　D.评价和指导作用

三、判断题

请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。

1.承担和管理风险是商业银行的基本职能。商业银行通过吸收和承担客户不愿意承担的风险，成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象。（　　）

2.风险管理过程中所计算的预期收益率是一种平均水平的概念，取各种可能的结果的平均数即可。（　　）

3.风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。（　　）

4.组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现经济资本计量的关键所在。（　　）

5.在企业的效率比率中，各项周转率越高，企业的盈利能力和偿债能力就越好。（　　）

6.企业的存货周期减慢会影响流动比率的升高，不能以此为依据认为企业的偿债能力提高。（　　）

7.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（　　）

8.划分银行账户和交易账户，是准确计算市场风险监管资本的基础。（　　）

9.直接适用可获得的市场价格是市场价值的计量方式之一。（　　）

10.目前，违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80%，这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。（　　）

11.法人信贷业务是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。（　　）

12.为实现盈利目的，商业银行的近期差额通常为负数，但商业银行必须确保此项差额得到有效控制。（　　）

13.中国人民银行从2005年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度，表明了央行对流动性管理不善的商业银行开始给予一定程度的“经济惩罚”。（　　）

14.以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。（　　）

15.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估不同情况下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响。（　　）

16.良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。（　　）

17.作为声誉危机的现场发言人不需要具有法律背景。（　　）

18.评级机构能够对银行进行客观公正的评级，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务。（　　）

19.ROCA评级法主要针对中国的国有银行。（　　）

20.优先股是指商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票。（　　）