风险分析与风险模型的研究任务与目标、研究结果与结论

风险分析与风险模型

项目编号:X06010

项目名称:风险分析与风险模型

项目负责人:孙立娟

项目类别:课程建设

项目建设时间:2006年5月至2009年11月

成果形式:论文(“促进教育和谐发展，培养跨学科精算人才——财经院校开设精算课程全校选修课的构想”)、教学大纲、电子教案、电子课件、试卷库、阅读资料库

关键词:风险分析风险模型研究生

“风险分析与风险模型”课程是保险学院研究生教学中的主要课程，也是国际精算教育学会教学大纲中的指定课程。我校“风险分析与风险模型”课程的教学内容为北美精算师SOA考试和北美财产与意外险精算师CAS考试的共同考试课程Exam 4/C Construction and Evaluation of Actuarial Models的主要内容;同时，也是中国精算师考试《非寿险精算数学》课程的考试内容。本课程的教学用书采用北美精算师考试的指定教科书即Loss Models:From Data to Decisions，Klugman，Panjer，Willmot，Second Edition，Wiley，2004，教学方式为双语教学和同时使用应用统计软件之实验教学方式。

一、研究任务与目标

本课程是风险管理和精算教育中的一门重要课程，目标是使学生掌握保险精算和金融领域中的风险度量工具、风险损失数据的统计分析方法，以培养学生使用量化风险管理工具对风险损失进行测量、建模和管理的能力，增强学生运用统计软件解决实际问题的兴趣，提升学生进行科学研究的素养。本课程主要内容包括损失的统计估计理论和统计推断技术、风险建模技术、随机模拟、损失预测技术，课程内容还紧密结合国际风险管理和精算教育的最新发展趋势，介绍前沿的风险度量工具，如VAR方法、ES方法、经济资本方法以及度量巨额极端损失的极值理论方法。

由于课程建设是一项基础建设，本课程建设成果中包含的教材、教学大纲、电子教案、电子课件、历年来本课程精算师考试的习题库、试卷库、阅读资料库等教学资料，将使研究生的教学更加规范，不仅易于同行查阅和将来使用，也为提高学生精算师考试的通过率、提升我校精算专业实力奠定了基础。

二、研究过程

本课程的教学内容是北美精算师SOA考试和北美财产与意外险精算师CAS考试的共同考试课程Exam 4/C Construction and Evaluation of Actuarial Models的主要内容。这门课程是按照国际精算教育指南大纲开设的，是精算教育中的一门核心课程。为了增强学生对精算师考试内容的了解，掌握所学知识在保险和精算中的具体应用，我们把北美精算师考试的真题作为例题，将在国际精算著名期刊上发表的经典的和前沿的研究论文作为教学资料，阐述所学知识的具体应用和潜在的研究问题，激发学生进行精算理论研究的学术兴趣，提高参加本门精算师考试课程的通过率。

教学过程中着重培养学生如何根据保险数据选择损失模型，以提升学生解决实际问题的能力，并通过实验教学，把精算的理论付诸实际计算，特别是要求学生能利用损失数据选择模型、估计分布参数、检验拟合优度、确定模型并进行损失预测。

我们借鉴了Wisconsin大学和Iowa大学精算教学的经验，为了帮助学生熟悉所学内容、有效率地准备精算师考试，我们在每一章后都设计了习题库，方便学生在每一章结束后进行测验。课程中设计了计算机作业，增加了实验课的时间，加强了计算机演示的教学时间。教学手段上采用多媒体教学、网络教学相结合的方式，制作活泼的多媒体课件，将课件上传到教学辅助平台供学生下载学习。

三、研究结果与结论

精算教育不仅仅是数学、统计或金融保险的教育，就业方向也不是只有保险业，而是应当面向社会、面向市场，为运用精算方法的各个领域培养人才。因此采取跨学科、培养复合型人才的教育理念，顺应经济金融一体化的大趋势，满足社会对人才需求多元化的要求，为创新型人才脱颖而出创造更为广阔的空间，是教育和谐发展的基本目标，也是值得教育工作者重视和探讨的问题。在全校范围内开设精算学选修课程系列、实行个性化选课制、培养拔尖创新人才，是达成以上目标的一个基本构想。

(一)开设精算学选修课程的可行性

精算学本身就是跨学科的综合边缘学科，不同学科之间的融通与交流是非常有益的。在全校范围内开设精算学选修课程面临的第一个问题是生源，是否有学生对此感兴趣呢?是否可行?我们可以参考借鉴在精算教育界一个成功的先例。

最早从事精算业余教育的是复旦大学的友邦－复旦精算中心。1994年秋由美国友邦保险公司和复旦大学共同创立的友邦－复旦精算中心面向上海市各单位、各高校、各专业学生，举办北美精算学会课程的精算培训班。培训班免费授课，但入学条件是必须通过该中心的一个严格考试，择优录取。通过这种国内首创的校企合作、业余时间免费授课的模式，该中心已为国内培养了数以百计的精算人才，其历届学员已遍布数十家保险公司、银行、高等学校、劳动和社会社会保障局等。中国第一位被国际认可的精算师薄卫民就曾经是这个中心的学员，他在得悉自己获得精算师资格时说，“我是从复旦走向我的精算之路的，我非常感谢复旦给予学生全面发展自己的环境和氛围……”。友邦－复旦精算中心的确为有志于学习精算的各种专业的学生提供了机会，复旦化学系的一位本科生就曾一举通过中国精算师考试的前8门课程。友邦－复旦精算中心曾在我国的精算教育中发挥了重要的作用，北美精算学会前会长Mr.Harold G.Ingraham曾特地来函，祝贺精算中心所取得的成就。

给予学生全面发展自己的环境和机会，使个人全面发展以及个人与社会的和谐发展是高校教育的立足之本。友邦－复旦精算中心的成功经验告诉我们:知识是彼此碰撞、相互融合的，为全校各专业对精算感兴趣的学生提供学习精算的机会，不仅可以拓展学生的知识体系，而且可以开阔他们的职业选择和将来的生涯规划。教育是贯穿于一生的，拓宽学生的视野、铺垫好本科基础教育是我们教书育人的根本。

(二)借鉴国际精算教育体系

国际精算教育教学指南共包含10门课程，分别为:金融数学、概率论与数理统计、经济学、会计、建模、统计方法、精算数学、投资和资产管理、精算管理、职业素质。中国的精算师资格考试体系参照国际精算师协会提出的精算考试大纲，与国际精算考试基本接轨。中国精算师考试体系包括:准精算师部分和精算师部分。

获得准精算师资格的考生，必须通过精算师部分的3门必考课程、2门选考课程及精算职业后续教育后，并具有3年以上的精算工作经验以及满足有关精算专业培训的要求，答辩合格后，才能取得“中国精算师资格证书”。

香港大学开办精算专业的成功经验也可以为我们提供借鉴。香港大学统计学系于1994年开办精算本科课程。1998年，香港大学统计学系易名为香港大学统计及精算学系。课程设计主要覆盖北美精算师协会与英国精算师学会的部分考试要求。主修科目有:精算学导论、精算数学、高级精算数学Ⅰ、高级精算数学Ⅱ、可信度理论及损失分布、生存模型、风险理论、统计及概率学、统计推断、概率模型建立、财务经济学、投资及资产管理、社会保障之精算实务。除主修科目外，学生还须选修6－8个系外不同课程，如会计学、经济学、社会学等。

依照国际精算教育教学指南，兼顾中国精算师资格考试体系，采用考试教材与参考资料相结合，适度进行双语教学，实现与国际精算教育的接轨应当是我们的努力方向。结合财经院校的特点，选修课程应以1－2门为宜，课程过多不利于持续的开展;课程的内容也应当涵盖精算学的基础与精髓，以学生的知识基础能够达到，同时又能够开阔视野、窥见精算学全貌的课程为宜。我们建议开设的课程应当包括“复利数学”、“精算数学”。

这两门课程是精算学的基础，也是其他专业很少涉及的，能够为以后的继续学习奠定扎实的基础，还能够使学生领略精算学的魅力与精髓。同时它们还有着广阔的应用空间，其独特的方法与理论是其他学科正在借鉴尝试的。

课程班应限定学生人数，以30－40人左右为最好。小班上课可以兼顾到每一位同学，便于师生之间的交流。结合这两门课程的特点，适当地进行实验教学，使学生通过计算深刻领会所学内容，提高科学计算的能力。另外，以精算师考试真题作为例题和练习题，也能够使学生真正明了知识的具体运用，增强学习的积极性。

通才教育是培养精算人才的最佳方式，国外精算师的“高身价”正是通才的市场价值的体现。以多学科知识为教育内容，采取跨学科的培养方式，立足于基础教育，根据学生的特长提供精算教育的基本课程，顺应经济金融一体化的趋势，使学生自身的知识体系相互渗透，是精算教育的目标。设置好基础选修课程体系之后，还需要一些后续的支撑和保证措施，应当包括:(1)邀请精算专家来我校进行专题演讲;(2)鼓励高年级有志于精算的学生参加研讨会、学术报告会;(3)假期去保险公司或金融机构实习;(4)提供参加精算师考试的指南和必要的辅导;(5)成立精算学生社团开展各项活动，包括参观、考察、搭建学术平台。

在具备专业知识和技能的基础上，开阔学生的知识视野，拓宽学生的就业领域，立足于保险业，满足银行、劳动和社会保障局、会计师事务所、金融投资和咨询公司等对精算人才的多元化需求，是财经院校培养精算人才的目标。

四、主要创新点

第一，采用双语教学，以英文版北美精算师考试指定用书为课程教材，教学大纲与国外大学该课程的教学内容相接近，使本课程达到国外精算教育的水准。

第二，把北美精算师考试的真题作为例题，体现在教案和课件中，使学生了解所学知识的具体应用，增加学生对本课程精算师考试的了解，提高学生参加精算师考试的通过率。

第三，建设了历年来本课程精算师考试的习题库，便于将来教学的使用，也为参加精算师考试的学生提供资料上的支持。

第四，为了增加学生对精算理论研究的了解，培养学生深入学习和进行科学研究的能力，帮助学生申请科研课题和毕业论文选题，我们还建设了阅读资料库，选定的文献资料都是与本课程内容高度相关的，是在国际精算著名期刊上发表过的经典的和前沿的研究论文，如North American Actuarial Journal，Insurance:Mathematics and Economics，Scandinavian Actuarial Journal上的论文。

第五，精算教育不仅仅是数学、统计或金融保险的教育，就业方向也不是只有保险业，而是应当面向社会、面向市场，为运用精算方法的各个领域培养人才。为顺应经济金融一体化的大趋势，满足社会对人才需求多元化的需求，培养跨学科、复合型人才，为创新型人才脱颖而出创造更为广阔的空间，是教育和谐发展的基本目标。本项目还完成了教学研究论文《促进教育和谐发展，培养跨学科精算人才——财经院校开设精算课程全校选修课的构想》，发表在《高等教育问题研究》杂志上。

第六，学生对课程进行评价和反馈，以促进将来教学的改进和提升，是课程建设的重要一环，为此，我们特别借鉴了国外的经验，设计了课程评价表。