新加坡金融预警制度

二、新加坡金融预警制度

新加坡是世界上重要的离岸金融市场之一。长期以来对银行业实施严格的监督管理，建立了一个具有合理的监管组织架构，严格的市场准入标准，规范的现场、非现场监督和健全的外部审计制度的银行业监管体系。从而使新加坡在迈向世界金融中心的快速发展过程中，金融风险得到有效控制，新加坡因此成为少数几个经受住1997年亚洲金融风暴的国家之一，并且至今未出现一例银行倒闭的情况。

（一）严格的市场准入

市场准入是银行业风险防范的第一道屏障。市场准入的一个重要指标就是资本充足率的设置。新加坡金融管理局在2000年以前一直要求银行资本充足率不得低于12%，其中核心资本充足率不得低于10%。2000年9月19日核心资本充足率调低至8%，资本充足率仍然要求12%，资本标准远高于《巴塞尔协议》规定的8%。新加坡是一个国际金融中心，为保证外国银行机构的稳健经营，新加坡金管局原则上允许世界排名前500名的银行到新加坡设立机构，对要求在新加坡设立机构的银行，除资本金和排名符合要求外，金管局还要全面调查该银行的资信、股东情况、银行的战略和服务、风险管理等情况，并同该银行的母国监管部门取得联系。另外，也会同该银行已设立分支机构的其他国家监管部门取得联系，一旦发现问题，将禁止该银行在新加坡设立机构。如国际商业银行（BCCI）20世纪70年代连续三次向新加坡金管局提出设立机构的申请，由于该银行结构复杂，属地不清，经营资信不好，三次都被金管局拒之门外。1991年该银行倒闭清算，损失100亿美元以上。严格的市场准入审查标准及程序，对保证新加坡银行业的稳定贡献巨大，至今还未出现银行破产清算。

（二）系统的风险评级体系

新加坡金管局对商业银行的非现场监管中，借鉴美联储的“骆驼评级法”，开发出一套风险评级系统，建立了新加坡银行业风险评级体系，并于2001年3月首次对新加坡的所有银行进行了评级。本地银行为CAMELOTS，外资银行为PLATOS，其中C（Capital Adequacy）表示资本充足率，A（Asset Quality ＆Credit Risk）表示资产质量和信贷风险，M（Management）表示管理水平，E（Earnings）表示盈利，L（Liquidity Risk）表示流动性风险，O（Operational ＆Other Risk）表示操作风险，T（Technology Risk）表示技术风险，S（Sensitivity to Market Risk）表示市场风险敏感度，P（Parental Support）表示母行支持。在具体评级时，要对以上各项内容逐项评级，然后确定相应的风险权重，进行加权汇总，最后得出评级结果，作出风险评价。新加坡银行业风险评级共分5级，第1级为最好，第5级为最差。对银行的评级根据非现场数据每半年重审一次，现场检查则对涉及的评级项目进行重审。根据评级结果和银行对新加坡金融业的影响程度，新加坡金管局会对银行作监管级别分类，以合理分配监管资源。

（三）紧密结合的现场和非现场检查

新加坡目前的现场检查和非现场监管人员是合二为一的。主要原因是检查人员既掌握非现场的情况又掌握现场情况，有利于准确分析银行风险，提高监管质量。新加坡的非现场检查信息主要来自统计和市场信息、内外部审计报告、现场检查报告、风险评级及其他监管者。现场检查计划的制定要查阅被查行的外部审计报告、历史资料及非现场分析，最后确定检查范围。现场检查的频率一般是两年左右，每次检查的时间会在一个月以上。检查前1～2周用于制定详细的检查方案，并征求被查银行的意见，检查人员可能会根据项目需要，从其他小组或处抽调人员。新加坡金管局的银行现场检查，主要侧重于对各项业务风险控制环节的检查。