【摘要】：金融风险的识别就是将分析对象作为一个整体来观察，把所有对结果可能产生不良影响的不确定性考虑在内，然后筛选出对象所面临的重要风险是什么，最后识别出风险暴露程度。汇率风险影响外币贷款的实际收益大小。又如，一家出口公司3个月后将收到500万欧元，那它的风险暴露就是500万欧元，面临的是欧元相对人民币贬值的风险。但如果3个月后同时要进口400万欧元的货物，那风险暴露的净头寸是100万欧元。
4﹒2﹒1 金融风险的识别
金融风险的识别就是将分析对象作为一个整体来观察，把所有对结果可能产生不良影响的不确定性考虑在内，然后筛选出对象所面临的重要风险是什么，最后识别出风险暴露程度。识别金融风险的常用方法有：找出导致损失的风险因素，以及什么因素又导致风险产生的因果关系图，目的是找到面临的主要风险；列出机构面临的所有潜在风险及其相互关系的矩阵列表，目的是确定风险暴露程度。
例如，银行的贷款涉及客户、规模、期限、定价和付息方式、担保方式、贷款偿还等因素或环节。其中期限、贷款的定价（收益）和到期能否偿还等问题是主要影响因素。如果期限太长，将影响银行的流动性，并加大固定利率贷款的利率风险。定价（收益）问题，面临利率风险和汇率风险，因为，如果定价采用浮动利率而贷款资金来自固定利率存款，当市场利率降低时，银行面临贷款利差下降的风险；如果定价采用固定利率而贷款资金来自浮动利率（活期）存款，当市场利率提高时，银行也将面临贷款利差下降的风险。汇率风险影响外币贷款的实际收益大小。贷款的偿还是信贷工作最重要的环节，影响贷款能否到期收回的关键因素是信用风险，而一个企业的信用风险又取决于企业所处的宏观环境的风险（国家风险和行业风险）和自身的财务风险和经营风险。具体如图4-1所示。
图4-1 贷款风险要素
又如，一家出口公司3个月后将收到500万欧元，那它的风险暴露就是500万欧元，面临的是欧元相对人民币贬值的风险。但如果3个月后同时要进口400万欧元的货物，那风险暴露的净头寸是100万欧元。
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