一般均衡分析方法

（一）一般均衡与经济运行的合理性标准

在经济学中，一般均衡是指所有市场均达到均衡的一种经济运行状态，一般均衡分析则是对所有市场全部达到均衡的基本条件所进行的分析。

一般均衡理论认为，社会中任何商品的需求和供给不仅取决于该商品的价格，还取决于其他所有商品的价格和供给。在生产要素的供给函数、消费者的需求函数以及反映生产技术状况的生产函数既定的条件下，商品市场和生产要素市场相互作用，所有商品和生产要素的供给量与需求量会在某一价格水平、同一时间下趋于相同的数值，社会经济达到全面均衡状态，这时的商品及生产要素价格称为均衡价格，相应的供给量称为均衡供给量。

实现一般均衡时，市场是出清的，每个消费者在既定价格下，提供自己所拥有的生产要素，并在各自的预算约束下购买产品，实现消费者的效用最大化，与此同时，每个企业都会在既定价格下生产产品和购买生产要素，实现生产者的效用最大化，产品市场和要素市场在一般均衡状态下实现总供给与总需求的平衡。此时市场也不存在产能过剩、通货膨胀等问题，因此实现一般均衡状态时，经济运行是处于合理区间范围内的。

（二）瓦尔拉斯一般均衡分析框架

一般均衡理论是法国经济学家瓦尔拉斯1874年在《纯粹经济学要义》一书中首先提出的，后来又经过希克斯、萨缪尔森、阿罗、德布鲁等人的完善，发展成为今天的一般均衡理论。瓦尔拉斯按照从简单到复杂的思路一步步地构建自己的一般均衡理论体系。他首先撇开生产、资本积累和货币流通等复杂的因素，从产品市场角度集中考察交换的一般均衡。在解决了交换的一般均衡问题之后，他又考虑到商品是生产出来的这一问题，于是他又从要素市场的角度考察包括生产过程的一般均衡。由于只考虑了产品的生产而忽略了资本品的生产和再生产，所以最后又对资本积累进行了一般均衡分析，运用一般均衡分析方法考察了货币交换和货币窖藏的作用，进而得出了“货币和流通理论”，把一般均衡理论由实物经济推广到货币经济中。

1.纯交换经济的一般均衡

纯交换经济仅存在商品交换，不存在商品生产。在第一次交换前，每个人均拥有一定量的商品作为交换的资源，每个人都可以根据自己的偏好或效用函数选择商品组合，以现行市场价格进行自由的商品交换，在既定价格条件下，每个消费者都会选择最优的商品组合以实现自己效用的最大化。在纯交换经济中，每个消费者成为商品的消费者的同时，又是商品的拥有者。由超额需求可以知道，纯交换经济条件下，消费者感兴趣的是市场交换的比率，而不是商品的价格水平，因此纯交换经济的一般均衡模型不会有确定的价格解。消费者在既定收入约束下，实现最大效用目标时处于均衡状态。

当某一种商品的市场价格使得市场对该种商品的超额需求为0，其余的所有商品的价格也规定为固定值时，该市场达到局部均衡。当每一个市场的总超额需求都是0，所有商品的价格都是变量时，市场达到一般均衡。

2.生产的一般均衡

因为商品是生产的，又是交换的，所以生产的一般均衡模型下，经济主体分为消费者（又是生产要素拥有者）和生产厂商。生产的一般均衡条件下，消费者通过出售所拥有的土地、资本、劳动等初始禀赋获得收入，并购买商品，而厂商通过购买生产要素来生产商品，并且生产厂商会将所有的利润全部分配给消费者。在生产交换的过程中，消费者可以出卖一种生产要素，也可以购买另一种要素；厂商生产的商品，可以作为最终产品，也可以作为中间产品。

消费者的超额需求的净值应该等于他获得的利润或形成的亏损，消费者对每种物品的边际效用之比等于物品的价格比率时，该消费者就达到了均衡。厂商边际产品的价值等于其价格时，该厂商就达到了均衡。

若每个消费者的效用实现最大化，每个厂商的利润实现最大化，并且每个市场都是出清的，每个企业家的利润都为0，个人消费和生产水平的均衡值又是在个人超额需求规定的区域内，就实现了生产的一般均衡。

（三）一般均衡实现条件分析的新方法

除传统一般均衡模型外，还有可计算一般均衡模型、动态一般均衡模型和动态随机一般均衡模型这些能够实现一般均衡的新方法。

1. CGE模型

可计算一般均衡（CGE）模型是对多部门、多机构之间相互作用及市场机制进行政策分析和模拟预测的有效工具，被广泛应用于各领域进行政策定量模拟分析。CGE模型的建立使得一般均衡理论不再是空洞的理论，将瓦尔拉斯的构造由一个抽象的形式变成一个关于现实经济的实际模型，与一般均衡分析和局部均衡分析根本上不同的是，CGE模型将经济分析的整体看作分析对象，考察外生变量（消费者的偏好、厂商的技术集、初始禀赋以及税率等）的变化导致的经济系统从一个均衡状态到另一个均衡状态的过渡过程所伴随的价格和数量的变化。CGE模型把经济主体、商品市场和要素市场通过价格信号有机地联系在一起，既体现了市场机制的作用，又体现了经济系统各组成部分之间的普遍联系。另外，CGE模型不但可以对经济总体变量进行分析，也可以研究部门层次的变化。

CGE模型主要包括生产行为、消费行为、政府行为、对外贸易和市场均衡五个部分。在生产行为中，模型主要对商品和要素的生产者行为及其优化条件进行描述，在实际应用中根据生产者的实际情况选择所使用的生产函数进行分析，可选用的生产函数有C-D生产函数、CES生产函数、两层次或多层次嵌套的生产函数等；消费行为分析包括描述型方程和优化方程。最终目的都是使消费者在预算约束下实现效用最大化。常用的效用函数有C-D效用函数、CES效用函数和Stone-Geary效用函数等；政府的作用首先是制定有关政策，如税收、利率、汇率以及财政补贴政策等。在CGE模型中，这些政策通常是作为外生控制变量引入方程体系的；对外贸易在CGE模型中占有重要的地位，较为普遍的做法是假设国内和国外产品是不完全替代的，采用阿明顿假设，并用CES方程来描述进口行为，用CET方程描述出口行为；市场均衡包含产品市场的均衡、要素市场均衡、资本市场均衡、政府预算均衡、居民收支均衡和国际收支均衡。

CGE模型也具有他自身的一些局限性，郭正权认为CGE模型的局限性主要体现在以下几个方面：第一，在分析政策变动对福利影响时，通常低估了福利的变化，因为它认为福利的变化仅仅是由于消费者的预算在不同物品间的重新分配以及生产要素在不同产业之间的重新配置所致；第二，CGE模型的预测功能不强，为了使CGE模型成为一个有效的预测工具，还必须充分利用宏观计量模型；第三，CGE模型对数据的要求远远高于其他模型，但是由于现实生活中一些统计数据的缺失，使得CGE模型的应用受到了极大的限制；第四，单个CGE模型的政策模拟功能是有限的。

2. DGE模型

动态一般均衡（DGE）模型不涉及状态本身，而是将时间作为一种连续不断的变量，研究价格、产量等各种变量在两种均衡状态之间的运动或调整过程，现代经济学家认为，运用这种分析方法得出的结果更加接近现实。蛛网模型就是引入时间因素的动态均衡分析模型。蛛网模型是20世纪30年代出现的一种关于动态均衡分析的微观经济理论，它是运用弹性理论来考察某些产品（特别是农产品）的价格波动对其下一个周期产量的影响。CHINAGEM模型是基于澳大利亚ORANI-G建立的中国动态CGE模型，它包含57个部门、六大主体（企业、居民、政府、投资部门、贸易部门、流通部门）以及四大生产要素（劳动、土地、资本、技术）。 CHINAGEM模型分为静态和动态两部分，静态包括生产、消费、贸易和价格四大模块。动态部分的资本动态模块中预期投资回报率是资本增长率的反逻辑函数，是投资的减函数，下一期的资本等于上一期的资本存量加上新增投资，减去折旧。

运用DGE模型可以对不同政策进行模拟，进而分析政策效果，从中选择适合经济发展现象的政策实施。

3. DSGE模型

近十年来，动态随机一般均衡（DSGE）模型的飞速发展和广泛使用是经济分析工具的一个重要突破。DSGE模型是在不确定环境下研究经济问题的一般均衡问题，严格依据一般均衡理论，利用动态优化的方法，对各经济主体（家庭、厂商、政府部门等）在不确定环境下的行为决策进行详细的刻画，从而得到经济主体在资源约束、技术约束及信息约束等条件下的最优行为方程，即在家庭最大化其一生的效用、厂商最大化其利润、政府部门在一定规则下达到其目的的假设下得到各个行为主体的行为方程。再加上市场出清，并考虑加总方法，最终得到不确定环境下总体经济满足的方程。DSGE模型在理论上具有严谨性、一致性，在建模框架上呈现出显性的结构特点，在政策分析上具有极强的优越性，它的分析框架以优化为基础，为福利分析提供便利性，使政策的最优选择及各种政策的相互比较成为可能。

基于DSGE模型的数量分析大致可以分为模型的设定、模型求解、模型中参数的估计、运用模型进行经济模拟（仿真）及冲击效应分析四个步骤。其中，运用模型进行经济模拟（仿真）及冲击效应，是建立模型的主要目的之一，它可以对各种在真实世界中无法实施的实验进行模拟，如模拟分析各种不确定因素（外生冲击）或政策变化（财政政策和货币政策）对模型中变量和经济主体的行为产生的影响。

DSGE模型同样也存在着一些缺点，如DSGE模型的分析框架往往比较大，而且多是非线性的，造成实证分析比较复杂。另外，估计DSGE模型的结构参数时要使用到极大似然和贝叶斯等比较复杂的方法，所需要使用的技术手段也有比较大的难度。