世界主要国家粮食产业市场势力评估

世界粮食贸易量随着各国粮食产量的增加和需求的变化不断增长。从世界粮食贸易总量看，2011年世界谷物贸易量约为2.92亿吨，世界大豆贸易量为8835.7万吨。谷物贸易中，稻谷贸易量2335.1万吨，小麦贸易量14260.8万吨，玉米贸易量10399万吨，以上三者的贸易量之和约占世界谷物贸易总量的92.5%。尽管世界粮食贸易量在年际间存在一些波动，但从1980—2011年的走势图可以看出，世界粮食贸易是稳步增长的，这反映了世界粮食需求的增长。从年均增长率看，1980—2011年世界谷物贸易量年均增长1%，大豆贸易量年均增长4%，这也反映了世界粮食需求结构的变化。

图9.2　1980—2011年世界粮食贸易走势

第二次世界大战以来，全球粮食贸易的规模日益扩大，而随着粮食供求形势的变化，粮食出口国数量不断减少，进口国数量则不断增加。目前，粮食出口国主要集中在美洲和大洋洲，美国、澳大利亚和阿根廷等少数几个国家是世界主要的粮食出口国，并且由于粮食的特殊性，这些国家也是粮食贸易保护主义势力最强的国家。从各国分品种粮食出口贸易看，泰国是世界最大的大米出口国，2011年其出口量约占世界出口总量的36%；而泰国、美国和巴基斯坦则是近年来世界主要的三个大米出口国，2011年三者大米出口量占世界出口总量的76%，在国际市场有相当强的竞争力。美国、法国、澳大利亚、加拿大和俄罗斯是世界五个主要小麦出口国，2011年五者小麦出口量之和约占世界小麦出口总量的72%，而作为最大小麦出口国的美国，其在2011年出口小麦3280万吨，占世界出口总量的23%。玉米出口贸易方面，美国、阿根廷和巴西是三大主要出口国，2011年三者玉米出口量之和占世界玉米出口总量的68%，仅美国的玉米出口量就占了世界出口总量的45%。美国、阿根廷和巴西也是世界三个主要的大豆出口国，2011年三者大豆出口量之和占世界大豆出口总量的88%，其中美国和巴西大豆出口量分别占世界大豆出口总量的37%和38%。美国不仅是世界最大的粮食生产国，也是最大的小麦、玉米和大豆出口国，同时也是世界上人均粮食占有量最多的国家，因此美国是名副其实的粮食贸易强国。

再从各国分品种粮食进口贸易看，2011年世界大米进口总量约为1968万吨，主要进口国包括印度尼西亚、马来西亚、加拿大、墨西哥等，进口量最多的前五个国家进口量之和仅占世界进口总量的34%，衡量进口集中度的HHI指数为451，表明国际大米进口市场是完全竞争的；2011年世界小麦进口总量约9956万吨，进口国主要有埃及、阿尔及利亚、南非和日本等，其中进口量最多的是埃及，约占小麦进口总量的11%，衡量进口集中度的HHI指数为460，亦为完全竞争的市场结构；2011年世界玉米进口总量为6909万吨，日本、墨西哥和韩国是三大主要玉米进口国，其进口量之和占世界进口总量的52%，其中日本是世界最大的玉米进口国，2011年其进口量为1530万吨，占世界进口总量的22%，衡量进口集中度的HHI指数为942，为竞争型市场结构，但竞争的激烈程度比大米和小麦市场低；2011年世界大豆进口总量约为7883万吨，中国、墨西哥、德国、日本和印度尼西亚是世界主要大豆进口国，五国大豆进口量之和占世界进口总量的85%，其中数量最多的是中国进口5245万吨，占世界进口总量的66.5%，衡量进口集中度的HHI指数为4508，表明国际大豆进口市场是高度寡占的市场结构。

由以上分析可知，国际粮食市场基本由几大主要粮食出口国所控制，呈现出明显的卖方垄断特征。以美国为首的发达粮食出口国，凭借其先进的技术和完善的管理创造了极高的劳动生产率，催生了大型跨国粮食集团，国内粮食供给远大于消费需求，因而向海外市场输出大量产品，从而进一步巩固了其粮食贸易领导者的地位，粮食国际定价也落入其手。尽管个别品种的粮食进口市场如大豆市场也呈现出高度寡占的特征，但由于进口国国内消费需求的不断扩张和进口依赖的加强，逐渐受制于粮食出口国，难以在贸易中获得有利地位。

经济学对市场势力研究重点历来都是卖方（供给方或出口方）所拥有的市场势力，这种市场势力背后的支撑是相对于竞争对手所拥有的竞争优势和价格歧视能力，这一做法的缺陷是忽略了需求方在共同决定市场价格上的作用。而事实上，市场势力可分为卖方势力和买方（需求方或进口方）势力，所谓的买方势力是指作为市场买方所具有的对供给方定价的削价能力（mark-down）。因此，有必要对粮食贸易的出口国和进口国的市场势力进行分别考察，以明确粮食买卖各方在整个产业链中的市场势力分析状况。根据上一节的相关分析，本节将世界主要粮食出口国确定为美国、巴西、阿根廷、泰国和澳大利亚，而主要粮食进口国则为日本、韩国、墨西哥、印度尼西亚和埃及。为简化分析，本节将分别以美国和日本为例来分析粮食出口国和进口国的市场势力。

出口方市场势力的衡量方法很多，相比较而言，边际成本和价格加成能力数据的获取是进行市场势力的测度重要条件，而表征边际成本与价格加成能力的数据难以直接观测，而PTM模型则通过引入时间虚拟变量，较好地解决了边际成本和价格加成能力不可观测的问题（Salvador，2002）。此外，越来越多的研究发现，汇率的变动对各国农产品出口的影响越来越大，优势出口国能通过汇率的传导在目标市场进行差别化定价，进而表现为在出口目标国拥有市场势力。因此，本节首先运用基于出口商定价行为PTM模型对各粮食出口国的市场势力进行实证分析。PTM模型的思想最早由Krugman et al.（1987）提出，Knetter（1989）推导出了应用模型并对美国和德国出口商的歧视定价行为进行了实证研究。假设本国向若干个不同的国家出口同一种产品，某进口国的需求函数表示为：

其中，q _it 为本国向i国的出口量，p _it 为以出口国本币计价的出口价格，e _it 为以本币计价的双边汇率，v _it 为影响需求的其他因素。由于市场结构未知，f_i可以被视为其他出口国面临的剩余总需求。另设本国的总成本函数为：

其中，C_t为总成本，∑_qit是各进口国对本国产品需求的加总，δ_t为影响总成本的其他因素。则本国的利润函数及其利润最大化的一阶条件分别为：

其中，c_t=C′δ_t为本国的边际成本，ε_t为进口国对本国需求的价格弹性。由于本国价格是进口国价格与双边汇率的乘积，因而ε_t可表示为e _it 的函数。对式（9.25）取自然对数并做相应调整，得实证模型为：

其中，θ_t为时间效应，用以衡量边际成本的变化；λ_i为目标市场效应，考察不同目标市场上本国出口价格对边际成本的偏离即价格加成程度；系数β_i表示汇率变动时本国调整出口价格的幅度，是本国在目标市场上进行歧视定价的能力即市场势力；参数μ _it 为随机误差项。β_i=0意味着汇率变动不会对出口价格的加成产生影响；β_i显著不为0表示出口国会对其出口价格进行调整从而维持在目标市场上的有利地位即存在市场势力。

Knetter（1993）指出，能否采用式（9.26）进行估计取决于时间序列变量的性质及误差项的形式，这对时间跨度的要求较高。当所研究变量的时间跨度较短时，则需要对式（9.26）进行差分后再做回归（Salvador，2002），此时修正后的模型为：

从进口商市场势力的衡量方法看，Song et al.（2009）对剩余供给弹性（Residual Supply Elasticity，RSE）进行了推导，但很少有学者运用RSE模型对进口商品的市场势力进行实证研究。PCM模型有较强的假设，且边际成本数据难以获取，也尚未有学者利用该模型对进口商品的市场势力情况进行分析。相比之下，Manitra et al.（2001）在出口商模型的基础上建立的基于进口商定价行为的PTM模型，比较适合用于各粮食进口国市场势力的分析，推导过程与上文的模型类似，在此处略去。模型的表达式为：

其中，e _it 为以进口国货币表示的双边汇率；u _it 为随机误差项；θ_t为时间效应，用以衡量进口国边际成本的变动；λ_i为国家效应，用以说明进口价格是否随国家的不同而变化，即衡量进口国的讨价还价能力；系数α为产出价格相对要素价格的弹性，用以反映国内价格对进口价格的影响。系数β_i即为表征市场势力的指标，若β_i显著为0，则表明进口国不存在市场势力。

以上各国的粮食出口价格数据来源于联合国COMTRADE数据库，出口国与目标市场国的双边名义汇率根据联合国COMTRADE数据库、国际货币基金组织（IMF）数据库及中国国家外汇管理局数据整理，双边实际汇率根据FAO数据和各年的《国际统计年鉴》数据整理，数据年限为1991—2011年。

世界粮食生产大国往往都会成为世界粮食出口大国，并向消费量缺口较大或资源较小的国家和地区出口，如美国既是粮食生产大国也是粮食出口大国，粮食出口量在产量中的比重很高，而出口市场也呈现出多元化的发展趋势。另外巴西、加拿大、澳大利亚、泰国等一些国家也因在小麦、稻米等方面存在生产资源优势而成为世界粮食出口大国。这部分将以美国和泰国为例分析世界主要粮食出口国在粮食出口贸易上的市场势力。

（一）概述

美国是世界主要的粮食生产国，2011年其粮食产量约为46100万吨，约占世界粮食总产量的23%，尤其是玉米和大豆的产量分别占世界玉米和大豆总产量的36%和34%。同时美国还是世界最大的粮食出口国，2011年粮食出口量约10800万吨，占世界粮食出口总量的46%，其中玉米和大豆的出口量分别占世界玉米和大豆出口总量的39.4%和38.9%；小麦和稻米的出口量相对较少，在世界出口总量中的比重分别为18.5%和9.7%。因此，玉米和大豆是美国粮食出口的主要品种，出口量与其国内产量之比分别高达50%和41.7%。在粮食出口结构方面，稻米的出口市场比较分散，墨西哥和日本是其最大的出口市场，在其稻米出口总量中所占的比重为13.6%，同时也向海地、加拿大和韩国等地出口；小麦主要向日本、尼日利亚、墨西哥、埃及和菲律宾等地出口，其中向以上五国的出口量之和占其小麦出口总量的55.6%；玉米出口的前五大市场分别是日本、墨西哥、韩国、中国和埃及，出口量之和占其玉米出口总量的75.7%；大豆主要的出口市场是中国、墨西哥、日本、印度尼西亚和埃及等，前五大市场2011年的出口量之和为2782万吨，占美国大豆出口总量的80.2%，其中中国、日本和墨西哥是美国大豆的传统出口市场，而近几年印度尼西亚和埃及的大豆市场也逐渐被美国占领。因此，本部分以大豆和玉米为例对美国粮食出口的市场势力进行实证检验。

泰国是世界上主要的稻米生产国之一，也是最大的稻米出口国。2011年泰国稻米出口总量为1070万吨，占世界稻米出口总量的36%。泰国稻米出口市场包括世界160多个国家和地区，主要目标市场为尼日利亚、伊拉克等，其中出口尼日利亚的数量占其稻米出口总量的16%，而出口到其他国家的较少，不超过8%。本部分利用泰国向尼日利亚稻米出口价格数据和两国汇率数据对市场势力进行实证检验。

（二）粮食出口市场势力实证检验

1.美国

美国在小麦、玉米和大豆三大粮食品种的出口上都有优势，因而有必要对这三种粮食品种的市场势力情况进行分别讨论。首先对各个价格和汇率变量序列进行单位根检验（表9.1）。

表9.1　美国粮食出口市场势力的面板单位根检验结果

注：pw，pm，ps分别表示美国小麦、玉米和大豆的出口价格；e，re分别表示名义汇率和实际汇率；Δ为一阶差分变量；* * *表示在1%的显著性水平下显著。各双边汇率的检验结果在数值上有差别，但均为一阶单整，限于篇幅未在表中全部列出。

在各变量均为同阶单整即I（1）的条件下，可进行面板数据的协整检验，利用基于恩格尔—格兰杰的Kao检验对各变量序列的协整检验的结果如表9.2所示。

表9.2　美国粮食出口市场势力的面板协整检验结果

注：滞后阶数由Schwarz准则确定，括号内为伴随概率值；* * *和* *分别表示在1%和5%水平下显著。

由协整检验的结果可知，玉米和大豆价格与汇率间存在协整关系，而小麦价格与汇率间不存在协整关系，因此，可以对玉米和大豆的市场势力情况进行回归分析，而不能对小麦出口的市场势力进行分析。利用各序列分析对美国玉米和大豆出口的市场势力进行了检验，结果见表9.3。

表9.3　美国玉米和大豆出口市场势力检验结果

注：* * *，* *和*分别表示在1%，5%和10%水平下显著。

在美国玉米出口市场上，名义汇率下均不存在市场势力，而实际汇率下均存在市场势力，因而美国在其四个主要的玉米出口市场上均拥有市场势力，在墨西哥市场上表现得尤为明显；在美国大豆出口市场上，除日本在名义汇率下不存在市场势力之外，其他目标市场均存在一定的市场势力，尤其是中国作为世界和美国最大的大豆进口国，美国在中国市场上拥有明显的市场势力。因此可以认为，美国作为世界最大的玉米和大豆出口国，拥有玉米和大豆的出口定价权。

2.泰国

我们进而对泰国稻米出口的市场势力进行分析，其价格数据和汇率数据进行单位根检验的结果如表9.4所示。

表9.4　泰国稻米出口变量序列的单位根检验结果

注：估计值即为t值，* * *表示在1%水平下显著。

可见，各变量序列均为一阶单位根过程，即I（1），满足协整检验的条件，Johansen协整检验的结果见表9.5。

表9.5　泰国稻米出口变量序列的Johansen协整检验结果

注：包含常数项和趋势项，滞后阶数由Schwarz准则确定。* * *和*分别表示在1%和10%水平下显著。

因此，无论是名义汇率还是实际汇率，与价格变量间存在至少一个协整关系，可以进行回归分析，结果见表9.6。

表9.6　泰国稻米出口的市场势力检验结果

注：*表示在10%水平下显著。

由结果可知，在名义汇率下泰国稻米出口不存在市场势力，而在实际汇率下则存在市场势力，且汇率变动1%，出口价格变动0.202%，定价能力较强。因此，尽管泰国稻米出口市场比较分散，但在最大的目标市场尼日利亚仍存在市场势力，因而泰国是世界稻米出口大国也是出口强国。

（三）结论

美国是世界最大的粮食出口国，尤其是玉米和大豆。通过对其主要目标市场的分析可知，美国玉米和大豆出口在目标市场上均不同程度拥有市场势力，日本和墨西哥是其两个最大的玉米出口市场，拥有的市场势力也相对较大，而中国是其最大的大豆出口市场，拥有的市场势力也比其他国家大。泰国是世界最大的稻米出口国，世界多数国家都从泰国进口稻米，尽管目标市场很分散，但其最大的目标市场尼日利亚，拥有较强的出口定价能力。

世界资源小国和粮食消费大国往往会成为世界粮食进口大国，如日本是资源小国，但粮食消费量大，因而是世界最大的粮食进口国；而中国是世界最大的粮食生产国之一，但由于人口众多，粮食消费量很大，因而也成为世界粮食进口大国，尤其对于大豆而言，中国是世界最大的进口国。从分品种粮食进口贸易看，稻米进口量相对较小，进口量较大的国家在年度上不具有延续性，因而不适应进行市场势力分析。而埃及是世界最大的小麦进口国，日本是世界最大的玉米进口国和第二大大豆进口国，因而这部分将以日本和埃及为例分析世界主要粮食进口国在粮食进口贸易上的市场势力。

（一）概述

日本是世界资源小国，也是最大的粮食进口国。2011年日本玉米消费总量为1490万吨，其中有1489万吨来源于进口；小麦消费量为640万吨，其中有635万吨来源于进口；大豆消费量为684万吨，其中有504万吨来源于进口。总体来看，日本谷物进口和大豆进口依存度分别高达70%和78%，玉米和小麦的进口依存更是在96%以上。从进口来源看，日本进口小麦主要来源于美国、加拿大和澳大利亚，2011年来源于这三国的小麦进口总量为620万吨，占日本当年小麦进口总量的97.6%；日本进口玉米主要来源于美国、巴西和阿根廷，2011年来源于这三国的玉米进口总量为1468万吨，占日本当年玉米进口总量的98.6%；日本进口大豆主要来源于美国、巴西、加拿大，2011年来源于这三国的大豆进口总量为495万吨，占日本当年大豆进口总量的98.3%。可见，美国、加拿大、巴西等传统粮食出口国是日本粮食的主要来源，因而日本的进口来源地很集中。

埃及是世界最大的小麦进口国，2010年以前每年的进口量约为500万吨，而之后进口量不断上升，2011年达到了980万吨，占世界小麦进口总量的8.3%。从进口来源看，俄罗斯、美国和法国是埃及小麦主要进口来源国，2011年来自这三国的小麦进口量分别占埃及小麦进口总量的38.5%、28.3%和10.4%；其他来源国还有澳大利亚、阿根廷等，但进口数量在总量中的比重不超过10%。可见，埃及小麦进口来源地相对比较集中，俄、美、法三国进口量之和在总量中的比重超过75%。

（二）粮食进口市场势力实证检验

1.日本

根据进口商市场势力模型的表达式可知，日本进口自美国、巴西和阿根廷的玉米价格和进口自美国、巴西和加拿大的大豆价格为被解释变量，与各国的双边汇率及日本国内的玉米和大豆价格为解释变量。采用的计量工具依然是EViews，分析的步骤与上部分相同，即面板数据的平稳性检验和协整检验，最后进行回归分析。各变量的平稳性检验结果如表9.7所示。

表9.7　玉米进口市场势力的面板单位根检验结果

注：pdm，分别表示玉米国内价格和进口价格，检验式中包含常数项和趋势项；Δ为一阶差分变量；* * *和* *分别表示在1%和5%水平下显著。

在各变量均为同阶单整即I（1）的条件下，可进行面板数据的协整检验，利用三种方法对各变量序列的协整检验的结果如表9.8所示。

三种协整检验方法的结果均表明玉米进口价格和汇率存在长期均衡关系，故可对模型进行回归分析，市场势力的检验结果如表9.9所示。

表9.8　玉米进口市场势力的面板协整检验结果

注：* * *，* *和*分别表示1%，5%和10%水平下显著。

表9.9　日本玉米进口市场势力检验结果

注：国内价格指以本币计价的日本玉米销售价格；*表示在10%水平下显著。

由以上日本玉米进口市场势力的检验结果可知，名义汇率下日本仅在巴西拥有市场势力，而实际汇率均不存在市场势力；由于日本国内基本不生产玉米，因而国内玉米价格也没有对进口价格产生影响。因此，在日本玉米完全依赖进口的情况下，对各大来源国均不存在市场势力。

我们再对日本大豆进口市场势力进行分析，由面板单位根和协整检验的结果可知满足回归分析的条件，在不列出结果的条件下我们直接进行回归分析，结果见表9.10。

表9.10　日本大豆进口市场势力检验结果

注：国内价格为以本币计价的日本大豆生产价格；* * *和* *分别表示在1%和5%水平下显著。

由大豆进口市场势力的检验结果可知，国内大豆价格与进口价格明显的反向变动关系，即国内大豆价格下降将引起进口价格的上升，从而减少大豆进口量以维护进口商的利益；无论是名义汇率还是实际汇率下，日本对三大进口来源国均存在市场势力，即日元对外币的相对贬值将促使以外币表示的大豆进口价格下降，对日本的大豆进口商而言得到的收益增加。从进口量上看，相对来说来源于加拿大的大豆量在三国之中为最少，市场势力相对其他国家而言则较大。因此，日本拥有较强的大豆进口定价能力。

2.埃及

同样依照以上方法对埃及小麦进口的市场势力进行实证分析，在没有常数项和趋势项的情况下，各变量序列的水平值均为不平稳序列，而一阶差分变量为平稳序列，因此满足协整检验的前提。而运用基于恩格尔—格兰杰协整理论的Kao方法和基于组合Johansen协整理论的Fisher面板协整方法进行检验后发现，在1%的显著性水平下，价格变量与名义汇率变量和实际汇率变量及埃及国内小麦价格之间存在至少一个协整关系，因此也满足进行回归的条件。我们运用模型对埃及小麦进口的市场势力进行计量分析，结果见表9.11。检验结果显示，在1%的显著性水平下，埃及国内小麦价格变动将引起进口价格的同方向变动，即小麦生产价格上涨将引起小麦进口的增加，进一步促进了进口价格的上升，国内小麦进口商收益将减少；名义汇率下埃及小麦进口仅对美国拥有市场势力，而实际汇率下埃及小麦进口不存在市场势力。因此，名义汇率下埃及小麦进口存在市场势力只能反映出物价水平变动的影响，不能说明埃及小麦进口拥有市场势力。可见，埃及小麦不存在进口定价能力。

表9.11　埃及小麦进口市场势力的检验结果

注：国内价格为以本币计价的埃及小麦生产价格。* * *表示1%水平下显著。

（三）结论

上一部分对日本和埃及粮食进口的市场势力进行了实证检验。结果表明，日本在玉米进口上不存在市场势力，这与日本不生产玉米存在密切关系，但其在大豆进口上拥有一定的市场势力，日本大豆进口商能从进口中获得收益；埃及小麦进口不存在市场势力，埃及在小麦进口上没有相应的定价权，而国内小麦生产价格的上涨将导致进口价格的上涨，进而使进口商的收益减少。