确定性研究的历史渊源

一、确定性研究的历史渊源

在20世纪30年代以前，占据西方经济学主流地位的一直是确定性方法论。从亚当·斯密、李嘉图到马歇尔，他们用一整套严密的经济概念体系与方法论建立起来的分析框架中，一切经济事物的关系都变成了没有社会内容的机械的数量关系，把社会经济的不确定性从经济学中排除掉了。经过这样的抽象化之后，他们推演出一个简单的、机械的、线性的、确定性的经济系统。在这个经济系统中，市场价格和数量交易，受供给与需求两种互为因果的作用力影响，买卖双方会自动地走向均衡。后来，经过阿罗和德布鲁等人的努力，新古典理论重新在更一般的公式化体系中得以更精致化，这个框架就是阿罗—德布鲁范式。在这个体系里，经济的内在逻辑被解释成某种意义上的数学公理化，在自由放任条件下，不受外生冲击的竞争经济将平稳均衡类似于瓦尔拉斯均衡。这样，一个有序的经济世界意味着理性与确定性。

奈特从事件的结果是否可预见的角度区分了风险和不确定性，并指出风险的特征是概率估计的可靠性，估计的可靠性来自其所遵循的理论规律和经验规律;而不确定性与可计算或可预见的风险完全不同，它是指人们缺乏对事件基本性质的知识，对事件可能的结果了解甚少，很难依据现有的理论或经验进行预见和量化分析。从而，真正的不确定性与风险有着本质的区别。凯恩斯也曾从这一视角出发，指出古典主义为不确定性赋予了一个确定的、可计算的简单形式，把不确定性转化成风险，从而使不确定性降低到其本身可以计算的水平。他进一步指出，经济存在于历史并非逻辑时间中，经纪人所面临的是不可逆、不可知、但并非不可想象的未来中。在这样一个独一无二且不会重复的世界中，纯粹的概率法则是不适用的，而无穷的变化和本质上的不连续才是其主要特征。在新古典中，经纪人对未来的无知都被处理为奈特意义上的风险，从客观的概率分布中反映出来。理性预期假设认为预期错误的客观的概率分布与经纪人自己的主观评价是一致的，卢卡斯指出，“在不确定性的情况下，经济推理是没有用的”，表明他接受风险—不确定性的两分法，以限制经济分析的范围。弗里德曼否定风险—不确定性的二分法，他采用了“个性化的”(或贝叶斯的)主观概念解释，概率不被当作客观的，而是以现有知识为基础的个人评价的表述，随着知识的积累，这样的评价也发生变化，他指出，证明主观的与客观的概率分布是等同的，以及时间限制对于被假定为不相关的预期错误的模糊性，对这些要给出准确的说明是很困难的。

凯恩斯革命之后的经济学经历了一系列的大发展。20世纪40年代信息论的发展，人们开始关注信息概念与不确定性之间的关系;50年代经济学家们开始将不确定性运用于金融领域盛行的资产组合理论;以理性预期理论为代表的新古典宏观经济学在60年代确立了用信息论作为宏观分析的微观基础;产生于70年代的混沌经济学对经济系统不确定性的内涵进行了深入研究;80年代信息经济学的发展及90年代博弈论与制度经济学的有机结合，预示着主流经济学研究方法的创新与未来经济学发展的可能框架。迄今为止，在关于不确定性理论的研究中事实上已经形成了两种不同的分析路向和方法:一是在新古典经济学的框架内，把不确定性因素补充为一个经济参数，并将其归结为信息成本约束下的最优决策问题;另一思路则是将不确定性视为构建未来经济学的逻辑前提和预设，该方法在当前的演化经济学的发展中得到了充分运用。