随机解释变量的实验操作

第二节　随机解释变量的EViews实验操作

例6-1随机解释变量检验与操作。

表6-1是1978—1998年中国国内生产总值GDP、宏观消费CONS、资本总额CAPI数据。

表6-1

(数据来源:《新中国五十年统计资料汇编》，中国统计出版社，1999年)

假设最初建立的模型为CONS=β₀+β₁GDP+μ，由于CONS是随机变量，而它本身是GDP中的一部分，因此导致解释变量GDP是随机变量，而且必定与随机误差项相关，所以应该选择一个工具变量设法替代变量GDP。考虑资本总额CAPI，它是GDP的一部分且与GDP高度相关，接下来，我们需要判断CAPI是否与误差项相关。

估计模型，具体EViews操作参照例2-1，得到估计结果如图6-1所示。

图6-1

genr e=resid，生成残差序列，用残差序列和CAPI做相关分析，具体操作参照例5-1，得到图6-2。

图6-2

发现残差项e与CAPI的相关系数仅为－0．03，这在一定程度上说明两者不相关。

基于以上的理由，我们选择CAPI作为GDP的工具变量。

具体操作如下:从EViews主菜单中点击Guick→Estimate Equation，在出现的对话框中点击method窗口选择TSLS(两阶段最小二乘)估计方法，如图6-3所示。

图6-3

在equation specification选择区内输入命令:cons c gdp。在instrument list(工具列表)选择区内输入c capi(不写c也可以，程序会自动加入)。如图6-4所示。

点击确定，得到结果如图6-5所示。

相应的回归方程是:CONS=630．2961186+0．5726185776*GDP

其中，630．2961186和0．5726185776分别是β₀和β₁的工具变量估计值。

图6-4

图6-5