中国银监会推出股份制商业银行风险评级体系

二、中国银监会推出股份制商业银行风险评级体系

我国从2001年底开始研究商业银行风险评级，其间参照了国际通行的美国“骆驼评级法”，参考了新加坡、英国、中国香港等国家和地区的银行业监管评级办法。2004年，中国银监会推出《股份制商业银行风险评级体系（暂行）》，以全面动态评价银行风险，加强对股份制商业银行监管。该体系主要是对银行经营要素的综合评价，包括资本充足状况评价、资产安全状况评价、管理状况评价、盈利状况评价、流动性状况评价和市场风险敏感性状况评价以及在此基础上加权汇总后的总体评价。

这一评级体系，对股份制商业银行的资本充足率、核心资本充足率、不良贷款率、估计不良贷款损失率以及公司治理状况、公司治理的合理性和有效性等，都有相应的定量指标；对银行资本的构成和质量、整体财务状况及其对资本的影响、信贷风险管理的程序及有效性等，则进行定性评价。根据该评级体系，银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力，包括控股股东提供支持的意愿和实际注入资本的情况占了一定的分值。该分值主要考察银行通过外部融资解决资本问题的能力，重点分析银行在资本充足率不足时，是否能及时增加资本，包括控股股东增加注资的可能性。评级时采用单项运作要素评级和综合评级两个口径。单项运作要素评分85分以上为1级，50分以下为5级。综合评级采用加权汇总评分法，各要素的权重分别为：资本充足状况20%，资产安全状况20%，管理状况25%，盈利状况20%，流动性状况15%。暂不对市场风险因素进行量化评分。根据评分分值，股份制商业银行的综合评级分为良好、一般、关注、欠佳、差等五级。

根据该评级体系，评级周期定为一年，评级结果由监管部门向有关部门通报，暂不向公众披露。银监会有关人士表示，将以全面、系统、持续、审慎的原则进行评级，评级结果将作为规划监管工作和配置监管资源的主要依据，并作为股份制商业银行市场准入和高级管理人员任职资格管理的重要参考。对综合评级为1级的机构，应积极支持其发展，可以在现场检查的频率上相应放宽；对综合评级为2级的机构，应指出其存在的薄弱环节，督促其作出相应的调整和整改，在现场检查时应重点关注其存在风险的领域；对综合评级为3级的机构，应适当加强对其非现场分析与现场检查，督促股份制商业银行加强经营管理与内部控制，改善财务状况；对综合评级为4级的机构，应增加现场检查频率，加大现场检查力度，密切关注其经营态势，督促其加大经营调整力度，积极降低风险，同时建议在机构市场准入和新业务审批方面进行限制，必要时应与其高级管理人员进行谈话，责令整改；对综合评级为5级的机构，应对其业务活动的开展作出一定的限制，限制其高风险经营行为，要求其改善经营状况，调整其高级管理人员，必要时进行重组或实施接管。