进口区域结构效应模型的识别与检验

6.4.2　进口区域结构效应模型的识别与检验

（1）稳定性检验与协整检验

采用了针对面板数据的单位根检验方法对截面被解释变量与截面解释变量进行检验。将截面时间序列所需要的省（市、区）数据（包括除重庆、西藏与青海外的中国大陆所有省、市、自治区）的截面时间序列，包括被解释变量，即我国各区域的进口对数序列ln（IMP_i）；解释变量，我国各区域的国内生产总值对数序列ln（GDP_i），我国各区域的ln（GCE_i）序列、实际汇率ln（REER_i）序列，以及我国的ln（FRG）、ln（GDP）、ln（REER）、ln（MAR）等变量。

对所有序列进行的单位根检验结果如表6.14所示。

表6.14　　进口区域结构效应面板实证原序列的单位根检验

单位根检验结果显示：Breitung检验拒绝存在共同的单位根过程；ADFFisher和PP检验拒绝存在单独的单位根过程；而Levin、Lin＆Chu检验和Hadri Z-stat检验则认为存在共同单位根过程。而Im、Pesaran and Shin W-stat也认为存在共同的单位根检验。因此需要进行协整检验。采用Engle-Granger两步法进行协整检验。即在获得以下回归结果之后，对其各残差序列进行单位根检验。以Hanna-Quinn为标准，采用对残差原序列的多种单位根检验方法。检验结果如表6.15所示：

从表6.15可知：在5%的显著性水平下，回归残差是稳定的，不存在单位根过程。通过Engle-Granger两步法协整检验，可知人民币实际汇率与我国各区域的进口贸易之间存在一定的协整关系，即长期均衡关系。因而原序列之间存在协整关系，进行面板回归分析是合适的。

表6.15　进口区域结构效应面板实证协整检验

（2）进口区域结构效应实证Hausman检验

针对我国汇率的区域进口结构效应的面板回归的Hausman检验结果如表6.16所示：

表6.16　进口区域结构效应面板实证的Hausman检验

Hausman检验的结果显示，面板数据的截面回归估计应采取固定效应模型。

（3）面板回归估计方法的相关图检验

相关图与偏相关图检验用于判断是否需要在面板模型中加入自相关项。采用不包括AR与MA项，以式（6.16）为基础的实证模型，得到回归结果后，获得的回归残差的相关图和偏相关图，如图6.9所示。因而可以判断，该模型中不存在自相关性，不需要加入自相关项（AR）和移动平均项（MA）。