上证指数主要是汇集了影响国计民生的一些重要行业的国企，比如：石油，银行，电力，煤炭，钢铁等行业的巨无霸，尤其是前两大板块中的银行股，以2012年中报为例，16家上市银行净利润5452.29亿元，占沪深两市2245家总利润比重高达53.57%。其中除了平安银行和宁波银行以外，其余14家银行股都在沪市。而且前10大权重股主要是银行股和两桶油（中国石油和中国石化），他们的权重就达到了三分之一左右，可见，上证指数在结构分配上是严重失衡的。
沪深300虽然在权重设计处理上更加合理一些，但是，由于那些排名靠前市值庞大的沪市权重股大部分的股票均已解禁，从前十大权重股所占指数权重的比例就可以看出来，该指数在总体上和上证指数在结构上的区别不大，所以，历史走势上两种指数也是较为相近的。
深圳成指是由40家质地较为优良的深市股票所组成，原则上每过半年时间都会将业绩持续表现不佳或是某方面达不到要求的公司剔除，然后重新挑选出业绩稳定，市值较大的股票补仓进来。这种方式虽然可以保证40家成分股的业绩总体上始终保持在较为稳定的状态，但是，由于深圳市场还有股性活跃的创业板和中小板，市场更喜欢炒作流通市值较小的股票，而深圳成指的成分股虽然业绩普遍还不错，但是，也很难得到市场过多的追捧，因此，该指数的走势往往也较一般。
创业板和中小板由于流通市值普遍较小，目前市场更习惯炒作各种题材，热衷于趋势投资，因此，不管是在行情火爆，还是行情低迷，往往由于主力的炒作成本较低，题材丰富，就导致股性异常活跃，成为最受市场追捧的投机品种，尤其是创业板的股票，成为市场中波动最为剧烈，深受短线投资者高度关注的板块。可以这么讲，几乎每一次股市出现较有力度的反弹，创业板指的涨幅几乎都是几大主要指数中最高的，当然，下跌起来也同样十分迅猛和惨烈，所以，投资者一定要踏准节拍才行。
深圳综指前十大权重股每只股票所占权重均较小，行业也十分分散。而且，市场中最活跃的创业板和中小板均在深市，因此，只有深圳综指才是最真实全面反映整个市场全貌的最为重要的指数。
还是再依据2012年12月4日～2013年5月27日期间的反弹行情中各指数的涨幅为例，由高到低依次为：创业板指86.4%，中小板指46.47%，深圳综指44.22%，深圳成指31.3%，沪深300为32.78%，上证指数25.32%，再结合在2008～2009年那次大行情中各种主要指数的统计结果，就很容易得出下面的结论：
就是上证指数基本上总是涨幅最小的，其次就是深圳成指和沪深300指数（这两者始终差异不大），随后就是深圳综指，而中小板指和创业板指的涨幅往往总是分别位列第二和第一的，所以，只要明白了这个道理，那么，在每一次判断市场将会出现较大机会时，重点就在创业板，其次是中小板中精选潜力股，应该就会远远跑赢市场的平均水平。
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