在斯大林时代的苏联，有一位乐队指挥坐火车前往下一个演出地点。正当他在火车上翻看当晚就要指挥演奏的作品的乐谱时，两名克格勃将他作为间谍逮捕了。无知的克格勃以为那乐谱是某种密码，这位乐队指挥争辩说那只是柴科夫斯基的小提琴协奏曲，却无济于事。在乐队指挥被投入牢房的第二天，审问者自鸣得意地走进来说：“我看你最好还是老实招了吧，我们已经抓住你的朋友柴科夫斯基了，他这会儿正向我们交代呢。你如果再不招就枪毙了你。如果交代了，只判你10年。”
这个笑话，一方面讽刺了前苏联克格勃，另一方面，他运用了——虽然他们未必知道这是博弈论，但是他们明显企图运用其中的布局，使乐队指挥被迫选择招供，即囚徒困境。
这个理论来源于1950年，斯坦福大学数学家教授Tucker，给一些心理学家解释他正在研究的完全信息静态博弈问题。为了更形象地说明博弈过程，他用两个犯罪嫌疑人的故事构造了一个博弈模型，即囚徒困境模型。
两个嫌疑犯作案后被警察抓住，警方苦于没有足够的证据指控二人有罪，于是采取隔离审讯。
在这种情形下，两个囚犯都可以做出自己的选择：或者供出同伙，或者保持沉默，拒不交代。这两个囚犯都知道，如果他们俩能够保持沉默的话，警方就无法给他们定罪而轻判甚至无罪释放。于是保持沉默就成了两个囚犯最好的选择。
不过，聪明的警方深谙此道理，他们采取了一种“坦白从宽、抗拒从严”的政策：如果两人都坦白，则各判8年；如果都不坦白，则会因证据不足各判1年。但是，如果一人坦白，另一人不坦白，则坦白的人放出去，不坦白的人要被判10年的刑罚。
事情渐渐变得复杂了。两名囚徒由于隔绝监禁，不能知道对方的选择将会如何，不过即使知道，能互通有无，也未必能尽信对方不会反口。那么，囚徒们到底该怎么抉择，才能将自己的个人刑期缩至最短呢？
就个人理性选择而言，检举背叛对方所获得的刑期，总比沉默来得低。于是，最理性的博弈策略，就是选择供认。
文章开头的笑话中，克格勃们的思路也是基于此。如果乐队指挥知道他们抓住了柴科夫斯基，就必然会考虑：这个“柴科夫斯基”如果交代了，我就有只两种选择——不交代被枪毙，交代被判刑10年。那么此时，我最好选择交代。当然，如果对方不交代，我的最好选择也是交代。
这个设计本是天衣无缝的，如果不是这些克格勃因过于无知，不知道柴科夫斯基是19世纪俄罗斯最伟大的作曲家，并且早在1893年就去世的话，单从另一个角度来说，小人物的思维也是有过人之处的。
许多行业的价格竞争也是典型的囚徒困境现象。每家企业都以对方为敌手，只关心自己的利益，即便大家签订协议，共同拟定价格，在价格博弈中，只要以对方为敌手，那么不管对方的决策怎样，自己总以为采取低价策略会占到便宜，这就会导致合作的破裂，从而促使大家都采取低价策略。
20世纪90年代中期以来，彩电行业的价格战，就是一场典型的囚徒困境。由于重复建设导致的过度竞争，逼使同质化的企业为了生存，只有不断举起价格利刃展开肉搏，于是价格战烽烟四起。
1999年4月，当时的彩电霸主长虹宣布彩电降价，给彩电行业带来了巨大的震动。随即，康佳、TCL、创维三家达成默契：建立彩电联盟。直到4月20日下午，康佳仍表示不降价，但当晚，康佳突然改变主意，TCL、创维措手不及。4月24日，本来三方准备坐下来商讨降价后的进一步策略的，结果又是康佳爽约，于是价格战立即蔓延开来。
价格战对各自扩大市场无多大的帮助，反而削减了各自的利润，可谓损人不利己。康佳与TCL、创维达成价格联盟，是有利于企业乃至整个行业发展的长远战略，为什么这个合作还没开始，就夭折了呢？康佳为什么坐不住了，一再地撕毁条约呢？
彩电行业并非是两个对手之间的博弈，但众多的对手当中，每一方的市场份额都很大，每一个企业的决策对对手的行为影响都很大。当时的彩电寡头长虹的降价，其他彩电厂商达成价格联盟不失为一种上上之策，但是彩电各个互为对手的厂商之间，有着自己的算盘：
其一，价格降下来了，市场份额就会增加，对于企业来说，也未尝不是一件好事。其二，价格联盟并无约束力，在利益面前，谁也不能保证，达成联盟的企业，会坚定地遵守自己的约定。于是，康佳率先追随长虹，当时的联盟成为一纸空文，其他彩电厂商也不甘落后，价格战由此打响。
五花八门的价格联盟总是非常短命，道理都在这里。并不是每次个人的“理性选择”都会让自己的利益最大化的，也许会让你陷入一个“囚徒困境”。大量例子说明，在囚徒困境中，常常是先动手的一方会占一些优势，那么，“先下手为强”吧！
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