【摘要】:线性NPSVM的原始问题是凸规划,符合ADMM所要求解问题的凸性。这里的关键就是如何把该原始问题写成ADMM所求的标准形式。首先把原始优化问题和稍作改进为式中,A=(x1,x2,…,xp)T,B=(xp+1,xp+2,…,[zd]+)T,并令u+=,b+)T,z+=T,则问题变为据此给出求解问题和问题的ADMM算法,易知问题和问题满足ADMM收敛性的基本假设,进而可构建基于ADMM的大规模线性NPSVM算法。
线性NPSVM的原始问题是凸规划,符合ADMM所要求解问题的凸性。这里的关键就是如何把该原始问题写成ADMM所求的标准形式。首先把原始优化问题(2-45)和(2-46)稍作改进为
和
通过引入变量α+,β+∈Rp,γ-∈Rq和α-,β-∈Rq,γ+∈Rp,上述问题进一步写为
和
进一步简洁地表示为
和
类似地,问题(6-14)变为如下形式
据此给出求解问题(6-15)和问题(6-17)的ADMM算法,易知问题(6-15)和问题(6-17)满足ADMM收敛性的基本假设,进而可构建基于ADMM的大规模线性NPSVM算法。
求解问题(6-15)的ADMM算法
(2)构造并求解问题
求解问题(6-17)的ADMM算法
(2)构造并求解问题
得解
大规模线性NPSVM
(3)预测新点x∈Rn的类别为
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