数学和经济学国际大会

清华大学经济管理学院和东北财经大学金融学院共同主办的“第12届保险:数学和经济学国际大会”(The 12th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics)于2008年7月16日—18日在中国大连举行。

《保险:数学和经济学》(Insurance:Mathematics and Economics)是世界上顶尖的保险和精算学领域的学术期刊。该杂志每年举办一次国际性学术大会，是国际保险领域三大国际性会议之一，是保险和精算学界、保险业界及监管机构进行国际交流的高端平台，在国际上具有广泛影响。以往的11届大会均在欧美国家举办，这次大会是第一次在欧美以外的国家举办。此次大会也是在我国举办的有关保险和精算研究方面规模最大、学术水平最高的国际性会议。

清华大学经济管理学院金融系教授、中国保险与风险管理研究中心主任陈秉正主持了16日上午的大会开幕式。参加开幕式并致辞的嘉宾有:大连市副市长朱程清，东北财经大学副校长阙澄宇教授，《保险:数学和经济学》主编Marc Goovaerts教授，中国保险学会会长罗忠敏，清华大学经济管理学院党委副书记陈章武教授，东北财经大学金融学院院长邢天才教授。大连市市长夏德仁出席了大会的欢迎晚宴并致欢迎辞。

来自22个国家和地区的200多位教授、专家、学者和研究生出席了大会(其中我国大陆的代表约为80位)。大会共收到学术论文179篇，安排学术报告157场次，内容涵盖了保险精算研究的各个领域，反映了目前国际保险精算研究领域的最新进展，并展示了中国保险和精算研究的最新成果。

国际保险精算学界的知名学者Phelim P.Boyle教授、Damir Filipovic教授和Elias Shiu教授在会上分别做了主题为“套利的局限性:金融危机”、“SolvencyⅡ中的风险汇聚和分散”和“投资基金的动态保值”的大会特邀报告。大会特邀报告反映了“保险:数学和经济学”国际大会的一贯关注点:风险管理和投资组合优化。

此次大会还设立了保险和精算实务专题分会。特邀中国人寿保险股份有限公司的首席精算师邵慧中，光大永明人寿保险有限公司的首席精算师周俊明，中国人民财产保险股份有限公司的精算负责人陈东辉和中国人寿保险股份有限公司的精算负责人利明光出席大会，并分别做了题为“中国的偿付能力监管及对未来的启示”、“勇敢的新世界:中国人寿保险公司的机遇”、“中国精算师和精算技术的应用”和“准备金充足性检验——来自中国的经验”的主题报告。这些来自实业界专家的主题报告揭示了中国保险精算业界目前关注的重点问题及其思考，对与会学者的研究工作具有很大启示作用。

此次大会共安排了28个主题分会，主要议题涉及风险理论、金融、保险经济学、人寿保险(其中包括死亡率预测及长寿风险证券化)、养老金数学、非寿险、保险市场发展及实证分析等7个方面。上述学术报告主题充分体现了国际保险精算研究领域的最新进展:①传统的风险理论仍是保险精算研究的重点和热点之一(占全部学术报告数的1/4)。这一研究领域包括的主题有:有限时间的破产问题、风险模型的惩罚函数研究、不同随机过程下损失特性研究和考虑破产影响的最优红利策略等。②金融风险测度和管理及保险投资组合优化的研究也吸引了越来越多的学者，成为研究的热点之一(占全部学术报告数的1/4)，包括以下主题:风险的测度方法、投资组合的优化、巨灾风险证券化的结构及定价、金融衍生工具在保险风险转移中的应用和定价研究等。在风险转移方面，长寿风险证券化和巨灾风险证券化工具与定价的研究显示了金融与保险精算研究方法相互融合的趋势。③保险经济学、人寿保险和非寿险方面的研究仍在保险精算研究中占据相当的比重，保险市场发展及实证分析则体现了相关学者对保险业发展的关注。

此次会议的成功举办大大加强了我国保险界、精算界在理论研究和应用方面与国际上的交流，为我国保险学界和业界提供了一次难得的展示机会，并有力地提升了我国保险和精算研究在国际上的影响。