【摘要】：数据处理过程中将经常项目贷方、借方和FDI的数据均变换为人民币，并用我国的GDP缩减指数进行缩减。考虑FDI会形成我国相应的固定资产投资等，形成我国企业或外商投资企业的生产能力，从而在长期内影响着我国的进出口贸易。因此FDI数据采用累计值，并以10%的年折旧率进行折旧。
6.5.1 变量及数据处理
经常项目数据来源于国家外汇管理局，外资利用为商务部实际利用外资额，汇率数据来源于《中国统计年鉴》，数据范围从1985～2009年，共计25个样本。数据处理过程中将经常项目贷方、借方和FDI的数据均变换为人民币，并用我国的GDP缩减指数进行缩减(1978年=100)。由于FDI对我国的影响不是短期的，所以分析中直接用流量的FDI分析其对贸易顺差的影响有不妥之处。考虑FDI会形成我国相应的固定资产投资等，形成我国企业或外商投资企业的生产能力，从而在长期内影响着我国的进出口贸易。因此，在所要研究的系统中，将FDI化为存量数据后分析对经常项目的影响可能更为合理。因此FDI数据采用累计值，并以10%的年折旧率进行折旧。本书将FDI和经常项目各项均转化为亿元人民币。
模型中的变量包括:XC表示经常项目贷方的变量，为取自然对数后的数据; XD表示经常项目借方的变量，为取自然对数后的数据;FDI表示外商直接投资，为取自然对数后的数据;EXR为每百美元所兑换的人民币的自然对数。
考虑数据的结构和特征影响到是否存在协整关系，因此，对上述变量进行ADF单位根检验，如表6－5。
表6－5 各变量及一阶差分的ADF检验
注:*经常项目借方的对数的一阶差分在5%的显著性水平下非平稳，在10%的显著性水平下为平稳序列。检验形式中C代表截距项，T代表趋势项，数字代表滞后阶数，检验是基于SIC信息准则。
由6－5表可知，各变量均I(1)过程，即一阶单整序列。因而，在此基础上检验这些变量之间的协整关系。
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