美元兑加元的动量交易实例

第六节　美元兑加元的m5动量交易实例

加元与澳元一样，都是商品货币。同时，由于加拿大与美国同属北美自由贸易区，经贸联系相当密切，所以加元也被看做是美元集团。加元的走势与澳元类似，容易走出稳健的单边趋势市场，所以在利用5分钟动量交易系统的时候更加需要重视指数移动平均线的趋势指示作用。在本小节中，我们将演示美元兑加元的5分钟动量交易方法，方法虽然大同小异，但是其中的关键细节还是需要自己琢磨的。我们反复在本书中强调一个观点：没有什么现成的系统是绝对适合你的，世界上也不存在适合任何具体交易者的万能系统。很多时候，一个系统的成功取决于交易资金的规模和性质，依赖于交易执行者的性情和风险承受能力。大家需要记住的是，使用一个交易系统的主体是人，而人是有限理性的。

利用5分钟动量交易系统从事美元兑加元的日内交易并不常见，但是并非不可行，关键看你如何在货币、系统和自己三者之间取得一致。如果你的系统没有考虑到货币的特性，或者没有考虑到自己的特点，那么交易系统是肯定无法达到预期效果的。同样，如果你的倾向影响了系统关键特质的发挥，也不能成功。

在本小节中，我们将演示美元兑加元的两个例子。第一个例子是做多美元兑加元，具体而言就是买入美元，卖出加元。首先，在美元兑加元的5分钟走势图上查看MACD柱线是否上穿了0轴。如图4-6-1所示，在图4-6-1中A点处，我们发现MACD柱线由0轴之下翻转到0轴之上。进场做多的第一个必要条件满足了。

接着，我们查看进场做多的第二个必要条件是否满足，换而言之就是查看对应MACD柱线上穿0轴处的汇价是否上穿了20期指数移动平均线。如图4-6-2所示，在B圈处汇价上穿了均线，于是我们在上穿点之上10点附近进场做多。需要强调的一点是，进场做多的必要条件有两个：第一个是MACD柱线上穿0轴；第二个是汇价上穿20期指数移动平均线。但是确定具体进场位置的却只有后者。

图4-6-1

图4-6-2

进场后，我们首先要做的事情就是做好头寸的防御工作，如图4-6-3所示，我们在进场点对应的均线值之下20点处设定保守性初始止损，具体而言就是图中C圈标识处设定止损。

图4-6-3

进场之后，美元兑加元上升了一大段，达到了我们减仓的目标价位。如图4-6-4所示，于是我们在D圈处平掉一半多头头寸。这个操作将会使你的交易心理处于优势状态，从而使得交易思维变得理性。大家需要记住一个经验法则：仓位决定心态，心态决定交易行为，交易行为决定交易结果。通过控制仓位，我们能够控制交易心态，从而间接控制交易行为，进而影响交易结果。

平掉一半多头头寸之后，我们应该立即将剩余多头头寸的初始止损移动到E圈处，如图4-6-5所示。

减仓和移动固定止损之后，汇价大幅度爬升，如图4-6-6所示。汇价在F点处出现了回调，跌破了20期指数移动平均线，但是并没跌破均线值超过20点，所以我们继续持有多头头寸。

止跌小幅回升之后，汇价又出现了一波较为短暂、幅度较小的下跌，如图4-6-7所示。在G圈处，汇价跌破了20期止损指数移动平均线，但是并没有跌破均线值超过20点，所以我们继续持有多头头寸。

图4-6-4

图4-6-5

汇价上升到1.1985附近后出现了一定程度的下跌，如图4-6-8所示。在H圈处出现了一定程度的下跌，也跌破了20期指数移动平均线，但是并没有跌破均线值超过20点，所以我们继续持有多头头寸。

图4-6-6

图4-6-7

H点下跌之后，美元兑加元出现了一波极速上涨的行情，如图4-6-9所示。汇价上冲到1.2020附近之后出现了大幅度的下跌，在I圈处跌破20期指数移动均线超过20点，于是我们了结一切多头头寸。

图4-6-8

图4-6-9

由于商品货币与全球经济密切相关，所以在经济繁荣的中期和末期，诸如加元和澳元等商品都有上乘的表现，无论是日走势还是日内走势，上涨的概率和幅度都要远远大于下跌的概率和幅度。反过来，当经济步入不景气的阶段，商品货币也会跟随着走低。我们可以根据全球宏观景气度更好地安排商品货币的交易。在经济繁荣期，我们应该以做空美元兑加元为主；在经济萧条期，我们应该以做多美元兑加元为主。虽然在全球经济萧条期，美国经济也会受到影响，但是比起那些以原材料出口为主的国家，美国要好得多。

前面我们已经演示了做多美元兑加元的例子，下面我们将演示一个做空美元兑加元的例子。第一步，我们查看MACD柱线是否下穿0轴。如图4-6-10所示，在A圈处，MACD柱线下穿了0轴，这样我们便得到了进场做空的第一个必要条件。

图4-6-10

接着，我们查看MACD柱线穿越0轴之后的5根柱线之内汇价是否下穿均线，如图4-6-11所示。在图4-6-11中B圈处，下穿了20期指数移动平均线，进场做空的第二个条件得到了满足，于是我们在汇价下穿均线点之上10点附近做空。

图4-6-11

进场做空之后，我们需要立即为空头头寸建立起相应的保护措施，具体而言就是设定保守性初始止损。如图4-6-12所示，我们在进场点对应的均线值之上20点处设定止损，也就在图4-6-12中的C点附近设定止损，而这个止损恰好在均线值之上20点。

图4-6-12

进场之后，美元兑加元的汇价就大幅度地下跌，如图4-6-13所示。很快汇价就触及了减仓的目标位置，在图4-6-13中D点处我们了结了一半的空头头寸。

图4-6-13

在兑现了一半盈利头寸之后，我们紧接着需要去做的就是将剩余头寸的止损移动到盈亏平衡点，同时利用20期指数移动均线提供的参照点实行即时跟进止损。如图4-6-14所示，我们将固定止损由保守性初始止损移动到盈亏平衡点，具体而言就是移动到E点。

在了结一半空头头寸并移动固定止损点之后，汇价继续下跌，而后出现了一定程度的反弹，如图4-6-15所示。在图4-6-15中F圈处，汇价突破了20期指数移动平均线，但是并没有超过均线值20点，所以我们继续持有空头头寸。

这次反弹之后，汇价就一路下跌到1.1630附近，并出现了较长时间的盘整。如图4-6-16所示，在图4-6-16中G圈处，美元兑加元汇价出现了再一次的反弹，很快突破均线值超过20点，于是我们了结剩余的空头头寸出场，整个交易完成。

图4-6-14

图4-6-15

交易科学的一面要求我们前后一致地坚守原则，交易艺术的一面要求我们懂得适应具体的市场情况。但是，更为困难的事情在于将交易科学的一面和交易艺术的一面有机地结合起来，建筑基于科学的艺术，而不是基于艺术的科学。

图4-6-16