奈特的不确定性理论

一、奈特的不确定性理论

奈特是最早对理性行为进行挑战的经济学家，他把不确定性置于其以古典主义定向的经济理论的核心而得到了广泛的认可。他指出，隐藏在概率推理中的基本事实一般被认为是我们的无知，真正有效的概率理论，似乎必须依赖要素内在的不可知性而不只是无知这个要素。因此，经济决策制定者面临的外在事实必须被内在事实而不是决策制定者本身知道的概率关系来特征化。奈特特别指出了风险和不确定性之间的区别:“不确定性”这个词需要在不可计量的因素基础上进行决策，而“风险”是指一种可测量的不确定性。风险和不确定性这两个种类之间的实际区别是，前者实际结果的统计分布状况是可知的而后者就不是这样了。不确定性是如此独特情况的结果，以至于无法进行统计分析，并且使决策者没有其他选择，而只能对将来的结果作出一个猜测。

奈特用不确定性来说明在不完全信息的竞争均衡时，利润存在的合理性。他把不确定性定义为决策是在十分缺乏背景知识的情况下做出的，以至于对可能出现结果的概率计算成为不可能。在他看来，由于每个决策只产生一种唯一的结果，所以，个体决策所导致的一系列可能的结果不受统计计量的约束，这些结果不可能是等可能的。奈特借助乐观或悲观的心理气质来指导选择，只有极少数人的行为可以根据理性行为来解释。他认为，经济学分析是在完全竞争假设下对经济运行机制的研究，完全竞争是一个使产品价值与其成本趋于一致的过程，但在现实中两者总存在一个差额及利润，这是由于现实中的竞争并非完全竞争，理论与实际的不一致导致了不确定性的产生，从而构成了利润存在的基础。

奈特指出，克拉克的动态理论虽然比古典经济学派的静态利润观前进了一步，但却把变化本身的影响和随变化而来的不确定性的作用相混淆。在他看来，变化不一定会导致利润的产生，因为有些变化可以事先精确地计算到成本中，使成本与产品售价相同，不会产生利润，只有不确定性能够将利润与变化联系在一起。利润的真正来源是不确定性，仅有变化和进步不足以产生利润，变化和进步的结果并不是本身的结果，而是不确定性的结果。作为经济活动的重要协调机制，企业从本质上看是不确定条件下的特殊决策和风险分摊机制。奈特的主要目的，既不是解释企业的存在，也不是解释企业的组织，而是解释利润的存在。他把利润看成是对减少不确定性控制成本的回报，认为不完全信息应该反映了在能产生利润或亏损之前还有风险之外的某种东西，也就不可能把不确定性转变为一种已知的生产成本。事实上，他正是通过创造了一种不完全知识的新分类来满足这种需要，这种新的分类即称为不确定性。总之，利润的产生有两个条件:一是经济变化，因为变化是存在不确定性的条件；二是不确定的不可测算性，因此利润必然与不确定性相关。

奈特进一步指出，经济组织上用于降低不确定性的方法有两种:一是集中化，保险就是这种形式的代表。保险公司利用不确定性结果的相互抵补，将众多偶然事件集中到一起，从而把投保者的较大不确定性损失转变成较小的保险费。另一是专业化，企业的联合有助于克服不确定性，联系的程度受某种道德风险的约束，随着联合的推进，这种道德风险的出现是由于经济主体追求其自身利益所致。企业通过增加生产规模可以减少不确定性的控制成本，因为大企业的成本水平总是比小企业低。随着企业规模的增加，专业化意义上的决策能够减少控制成本的不确定性；同时也能产生更熟练的技能，更好地应对不确定性，从而导致更低水平的不确定性控制成本。在企业中承担不确定性的责任的多少是逐层增加的，最低层的操作者不承担任何不确定性责任，最终承担不确定性的人是资源的投入者。这种不确定性产生于对人的能力的判断——选用人员时包含着的不确定性，即认识的不确定性。所以，管理的实质是通过对人的判断以及对人能力的评价，把人的观点和行为中的不确定性转化为可测的概率。

传统经济理论主张在完全知识的条件下，所有经济行为人享受同等经济自由的权利，但奈特认为，这种权利在不确定状况下并不成立。他说明了在不确定性条件下，这种权利被严重损害甚至被消灭，大量经济自由的不平等性存在于不确定性状况下，不确定性创造了许多效用最大化的机会，经济自由决定了一个经济行为人可以获得不确定性所创造的经济机会；而不确定性的减少又会进一步使经济停滞，高度集中的经济力量使得企业不具有创新和开发新产品的动力。对经济力量的严格控制，使人们难以获得显著增加经济力量的机会，从而缺乏产生推动经济进步的激励。如果没有不确定性，则在短时期内，人们获得财富的机会就会停止，社会进步也会进一步丧失驱动力。对于奈特来说，不确定性转变为经济力量成为控制未来收入不确定性的手段，经济力量允许经济主体得到由不确定性提供的获利机会。

奈特还丰富和完善了杨格在其经典性论文《报酬递增与经济进步》中所描述的迂回生产和经济进步的理论，杨格从庞巴维克那里借用了迂回生产的概念，把斯密的分工理论进一步深化，其分工演进的迂回生产思想形成了其报酬递增和经济进步理论的基础。奈特运用其不确定性理论修正了杨格关于迂回生产的分析，并给予此分析以更大的一致性。奈特认为，“迂回生产是需要时间的过程，时间不可逆过程中的不确定性是资本产生利润的本质。迂回程度的每次扩大是把知识与资本重新组合产生报酬递增的过程，它导致经济系统的不确定性。”报酬递增不仅仅简单地与企业物质生产的规模有关，而且还与企业对源于不确定性控制成本的能力有关。