《经济周期波动的分析与预测方法》简介

吉林大学董文泉、高铁梅所著的此书，由吉林大学出版社于1998年8月出版，获经济学一等奖。

一、篇章结构

此书分“基础篇”、“传统的经济周期波动测定、分析与预测方法”及“经济周期波动研究的新发展”等三篇，共十三章。第一章:引言;第二章:经济周期波动的若干基本概念;第三章:季节变动调整及测定长期趋势;第四章:景气指标选择方法;第五章:景气指数方法;第六章:宏观经济监测预警信号系统;第七章:商情调查方法;第八章:宏观经济计量模型及其应用;第九章:时间序列分析及其应用;第十章:经济周期波动的谱分析;第十一章:状态空间模型和卡尔曼滤波;第十二章:协整与误差修正模型;第十三章:不确定性及其性质的分析方法。

二、基本观点

全面系统地归纳和论述了20世纪60年代以来国际上测定、分析和预测经济周期的各种较为成熟的实证方法，继美国和日本等国之后于1993年成功研制出我国的S-W景气指数，标志着我国在该领域的研究已达到国际先进水平;20世纪80年代发展起来的协整概念和方法，使经济计量模型建立在更加合理的统计学基础之上，并且能更好反映经济系统的固有特点。

三、创新之处和意义

(1)注重系统性。作者在第一篇中重点介绍了各种用于以上两种用途的经验和统计分析方法，包括季节调整法中的虚拟变量法、移动平均法、X-11方法和X-11 ARIMA方法等，以及时差相关分析、K-L信息量、基准循环分段平均法、聚类分析、峰谷对应、评分系统等选择景气指标的方法。此外，还介绍了研究增长循环时所需的测定长期趋势方法和能自动准确测定峰谷转折点的Bry-Boschan方法。书中第二篇着重介绍了目前国际上普遍采用的用于测定、分析和预测经济周期的有效方法，包括综合反映景气动向的扩散指数、合成指数等景气指数方法，直观反映经济运行状态并可及时发出警告信号的宏观经济监测预警系统，以及可以方便快捷地了解当前和未来可能的经济状况的商情调查法。

(2)注重前沿性。迄今为止国内对经济周期的研究方法主要集中于时间域内，而直接从频率域即利用时间序列的谱分析方法进行研究的成果还不多见。因此书中较为详细地介绍了谱分析的基本原理和各种实用的谱估计方法，并结合实际研究经验阐述了在应用过程中需注意的若干问题;20世纪80年代以来，利用状态空间模型进行经济时间序列的结构分析、预测、季节调整和构造新型景气指数的研究开始在国际上逐渐兴起。这种方法还可处理非平稳时间序列，具有广阔的应用前景。书中不但对状态空间模型的建立、参数估计和卡尔曼滤波作了详细介绍，还特别给出了利用这一模型构造的新型景气指数即S-W景气指数，这一指数是美国经济学家Stock和Watson于1988年提出的，由于它是建立在严密的数学模型基础上，与传统的景气指数相比有了明显的改进，被国外学者誉为里程碑式的工作。本书介绍了这一方法并给出了景气调整的误差修正模型实例;混沌理论方法是近年来用于研究不确定性问题及其性质的一种新的方法论体系。

(3)注重实用性。编著者都有多年从事经济周期分析预测的研究工作经历，因此在取材与写法上能充分注意实用性。当今时代，计算机的使用是进行高水平经济预测的前提条件，所以本书对所介绍的方法都给出了完整、清晰的计算步骤，使读者在没有现成软件的条件下也可以编程进行计算。此外，作者结合对我国经济周期进行分析和预测的大量研究成果对介绍的每一种方法都给出了很有说服力的应用实例，使读者能充分学习和掌握书中内容，达到学以致用的目的。