全国数据分析

5.2.1　全国数据分析

5.2.1.1　全国猪肉价格变动趋势分析

1）变动趋势分析

利用2006年1月至2010年6月全国猪肉的平均价格数据作折线图5-1，由图5-1可以看出我国猪肉平均价格的变化趋势。根据以往关于猪肉价格的周期研究，我国的生猪价格周期存在周长为7.5年的主周期和周长为3年的次周期。由此可以判断，我国2006年1月至2010年6月猪肉的平均价格正经历主周期中由谷底上升又逐步下降的过程，在2008年3、4月份达到变动的高峰。

图5-1　全国猪肉平均价格变动

对2006年至2009年全国猪肉价格各年度数据作折线图5-2，可以看出除了受金融危机影响较为严重的2008年以外，其余年份的曲线变动趋势较为相似，从年初到3、4、5月份，猪肉价格表现出明显的下降趋势，在8、9月份价格表现出明显的上升趋势。可以认为全国猪肉价格除了受之前的学者研究的长周期影响外，还受年度内的季节性的小周期的影响。

2）全国猪肉价格需求变动模型假设与估计

模型假设：假设长周期的影响主要和时间有关，年度内的小周期主要受季节影响，可以将全国的猪肉价格变动函数假设为为如下形式：

图5-2　我国猪肉平均价格各年度变动曲线

Y＝Y′＋S＋I　　（5-1）

其中：Y代表全国猪肉的月平均价格，Y′表示猪肉随着以月为单位的时间变动的趋势，S表示猪肉价格的季节变动，I表示以上影响因素以外的随机影响因素。样本空间为2006年1月至2010年6月。

模型估计：首先分离季节性变动系数。利用EViews 3.1软件进行季节因素分析，得出全国猪肉价格年度内小周期价格调整系数如表5-1所示，调整后的猪肉价格数据见图5-3。

表5-1　全国猪肉价格季节调整系数

将季节调整后数据随着时间变化的趋势进行分析，由趋势图可以看出，一方面猪肉价格有随着时间而增长的趋势，另一方面还存在长周期变动趋势，于是构建如下方程：

Y′＝C（1）×T＋C（2）×（T＾2）＋μ　　（5-2）

采用加权最小二乘法对模型估计，估计结果如表5-2所示：

图5-3　调整后的全国猪肉价格变动趋势

表5-2　季节调整后全国猪肉价格变动趋势模型估计

3）模型检验

经济学检验：C（1）＝0.840 715，为正数，表明猪肉价格随着时间变化总的趋势是不断增长的。C（2）＝-0.012 769，为负数，表明从长周期上看，所分析年份猪肉价格处在逐步上升后又有所下降的时期，与相关学者前期的研究结论相吻合。

统计学检验：经过序列相关性处理后的结果可知，Adjusted R-squared＝0.976，拟合效果很好。方程中各个解释变量的t值和相对应的概率分别为：t₁＝12.26，p₁＝0.0000；t₂＝-8.334，p₂＝0.0000；最低显著性水平为α＝0.0000，表明在这个水平上模型中的解释变量是显著的。方程的F-statistic＝682.322 4，Prob（F-statistic）＝0.000000，表明方程显著性水平为α＝0.0000。

计量经济学检验：D.W.＝1.833 758，接近2，查表Du＝1.60，处于Du到4-Du之间，表明不再存在序列相关性，采用加权最小二乘法进行估计，可以认为不存在异方差性。模型通过计量经济学检验。

模型通过经济学、统计学、计量经济学检验，可以用于相关方面的实证分析和预测。模型方程如下：

Y′＝0.840 715×T-0.012 769×（T＾2）＋［AR（1）＝1.450 252，AR（2）＝-0.538 085］　　（5-3）

由以上假设，可知全国猪肉价格变动模型为：

Y＝Y′＋S　　（5-4）

5.2.1.2 全国猪肉价格异动点的确定

2006年1月～2010年6月的全国猪肉价格变动情况如表5-3所示。

表5-3　全国猪肉价格变动分析

（续表）

（续表）

根据上节构建的全国猪肉价格变动模型，进行全国猪肉价格异动分析。去除了季节调整后，回归方程的标准差为：S.E.of regression＝0.351 976，由图5-4可以观察到部分时点价格的波动超出了回归标准差，将变动超出回归标准差的变动点认定为异常变动点，具体计算见表5-4。

图5-4　全国猪肉价格季节调整值、拟合值、残差变动趋势

表5-4　全国猪肉价格异常变动点