孤立系统与开放系统

一、物理学原意

　　在大千世界中，可以根据自身需要选择大小不一的观察和研究对象，这个对象可以大到整个宇宙，也可以小到原子内部；可以是自然界中具有实际边界的实体，也可以是社会中虚构的对象。不管属于何种类型的体系，我们都可以将其统称为一个系统(System)。按照物理学上的一种分法，系统可以分为两大类：孤立系统和开放系统。

　　所谓孤立系统(Isolated System)，是指与外界没有任何交换的系统。这里所说的交换，包括质量与能量的交换。这种系统的总体能量保持恒定，不会增加也不会减少，系统内部各内力作用的矢量总力矩为零，因而仅靠内力的作用，系统不可能产生任何方面的突破，这就好比一个人不管力气多大而只靠自身的力量无法离地一样。

　　所谓开放系统(Open System)，是指系统内、外保持畅通的渠道，可以进行能量和质量等方面的交换。这种系统的能量和状态都不是固定不变的，即使表面上看起来没有变化，那也是因为系统处于动态平衡状态。外力的作用将使系统运动状态发生改变，并且根据作用方向，外力可能增加整个系统的能量，也可能减少系统的能量。

　　至于介于这两者之间的另一个概念——封闭系统(Closed System)，其特点是不与外界交换质量，但可以交换能量。不过这种细分对我们来说意义不大，只需借助系统是否与外界存在交换从而判断出系统能量增加或减少即可。

　　关于孤立系统和开放系统这两个概念，不管是自然界还是生活中，都可以找到许多例子。譬如宇宙，也可以将其看成一个无穷大的孤立系统，或者将很多单独的星系看成孤立系统，因为找不到或者很难找到来自其“边界”之外的影响力，其作用力多发生于系统内部。如果说这种例子比较抽象，那么太平洋中的某个小岛也可以近似看成一个孤立系统。它们都具备一个共同点，那就是均与外界没多少联系，而外界也几乎不会为其带来可以明显迅速改变系统状态的能量。

　　相对于孤立系统而言的开放系统，最好的例子就是中国历史上的各个社会阶段：在发达的汉、唐、宋、元、明、清等时代，其实就是中国处于典型的开放系统时代；相反，越是闭关自守，越接近孤立系统，就越是落后甚至挨打——清朝末期就是典型例子。最近几十年也是如此：改革开放以来，我们尽可能将自己向开放系统转变，充分利用外资、外来技术、外来人员等，最终使自己的各种量能快速提高，直到如今发展强大。

二、注意事项

　　对系统的选择可以是全方位的，不同的市场具有不同的特征。相比国内市场来说，国际市场的开放程度显然要大得多，其中的机会应该远远多于国内市场，所以如果现在或以后有机会尝试或完全进入国际市场，在自己时间、精力、能力允许的前提下，当然可以将其选为自己的投资场所。

　　回到国内市场，投资领域包括股票、期货、黄金、债券、基金等不同的市场，如果仅仅长线持有也就罢了，但若要判断机会多少，相比之下股票市场还算是最接近开放系统特征的场所，所以参与国内股市并不是不可以。只是有一点要注意，那就是国内股市开市以来已经形成牛短熊长的特征，决定了参与其间的机会被大打折扣，这也就决定了在投资操作方面必须具有一定的技巧性，而不是一味持有就可以获得成功。

　　另外，找对系统后，入场时机仍然非常重要，必须时刻把风险控制放到首位。要时刻牢记，机会大的地方风险同样也会加大。在机会和风险两边都被放大的时候，我们要做的就是尽可能压低风险，压低风险的结果自然就是显现收益，风险压低越多，收益率提高越多，获胜的概率也就大大增加。

　　因此，在能够控制风险并有相应保护措施的情况下，鼓励参与那些流通性好、与外界交换频繁、波幅大的市场或个体品种，可以获得更多的机会并取得更好的收益。至于如何控制风险、设置保护措施、选择入场点，这正是本套丛书系统阐述的重点内容，我们将在以后的相应章节详细阐述。

三、投资启迪

　　我们参与金融市场的目的就是获得价差波动收益或市场、上市公司的成长性带来的增值收益。由于孤立系统无法变强、变大，所以在决定要投资时，应该去寻找那些有机会变强变大、具有开放系统特征的领域，这样才可以大大提高成功的机会，同时应该尽可能规避那些具有或接近孤立系统特征的场所、领域或个股。

　　由于人民币还没有进入自由兑换的流通领域，中国股市目前从形式上来看，在国际范围内还属于一个孤立系统。但如果考虑到货币的半兑换性质，以及B股、H股乃至N股等的实际作用，大陆股市相对于国外市场而言属于一个半封闭系统；如果仅从国内范围来看，股票市场则仍然属于一个完全开放的系统。因此，股票市场的活跃度虽然没有得到最大化，但仍然具有开放系统的一些优势。

　　进入股票市场内部，我们更关心某个板块和某些个股是否具备开放系统的特征。总的来说，我们应该寻找那些开放程度很高的板块和个股，也就是那些国际化程度较高、同其他行业和地区进行更多各种交换的个股。只有这样，这些板块和个股才可以吸引相对多的资金流入，而这些资金的流入无疑会给系统注入新的能量，由此可以使系统的状态得以迅速改变。

　　2005~2007年中国股市出现的大牛市行情，显然就隐藏着包括各路国际热钱在内的大量资金涌入的事实，使得整个股市的总体能量暴增，大盘指数节节攀升。在这个大势繁荣的背后，有色类板块便是所有行业中最具开放性的一个板块，因为它们的定价权不在国内市场，而是直接参照国际市场，同期美元的持续贬值造成国际有色市场价格的暴涨，吸引了无数资金进入有色类个股中追逐和博弈，使其状态改变非常迅速且持久，造就了两市平均涨幅最大的一个板块——个股中，最大的累计涨幅在100倍左右，最小的也有30倍。当然，由于其开放程度太高，随着牛市结束后大量资金撤离，最终其跌幅也同样位居两市板块跌幅之最——有色类板块中个股的最大跌幅达到了惊人的93%！