【摘要】：杨瑞成、刘坤会在对一类带分红过程的比例再保险模型进行分析的过程中,弥补了传统模型的不足,考虑了公司破产时的补偿值这一重要因素,并针对不同的市场参数对新模型进行了详尽的技术分析,给出了不同情形下的最优控制策略,得出相应的最大风险回报函数。
杨瑞成、刘坤会(2004)在对一类带分红过程的比例再保险模型进行分析的过程中,弥补了传统模型的不足,考虑了公司破产时的补偿值这一重要因素,并针对不同的市场参数对新模型进行了详尽的技术分析,给出了不同情形下的最优控制策略,得出相应的最大风险回报函数。
程兰芳(2006)借鉴投资组合的均值—方差理论研究比例再保险问题,建立了基于收益与风险线性组合的最优比例再保险决策模型——赋予风险权重的最优比例再保险决策模型、收益期望效用最大的最优比例再保险决策模型以及在一定概率水平下使损失最小的最优比例再保险决策模型。
王传会、周绍伟、刘波(2006)运用博弈论的知识和定理、一般均衡理论和效用理论,讨论了链式再保险关系下的子博弈完美纳什均衡。
常健(2008)在两相依风险较为一般的保费计算原理下,运用指数效用函数,给出了最优再保险的充分条件,并在方差保费计算原理下,得出最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据。
谷晓丽(2008)以非合作博弈中的完全信息动态博弈模型为基础,把原保险人和再保险人看成是博弈的参与者,考虑了一种网式超额损失再保险和有投资收益支持的超额损失再保险模型,并运用倒退归纳法分析了原保险人与再保险人的最优策略和均衡结果。
姜迎春(2009)讨论了带扩散扰动项的经典风险模型下再保险对破产概率的影响。在引入保险公司签订再保险合同后的盈余过程表达式,讨论了该模型下按比例再保险和超额赔款再保险两种再保险方式对保险公司调节系数的影响。在此基础上,把研究问题推广到多重再保险链。
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