【摘要】：进一步地，本书对通过检验要求的三序列进行了与居民消费价格指数相关性、与货币供给量相关性、与居民消费价格指数预测能力的比较，结果显示，持续性加权法序列与居民消费价格指数的相关性最强，方差单侧修削法序列与货币供应量的相关性最强，方差修削法序列对通货膨胀的预测能力最强。
本书在第五章核心通货膨胀的估算实证中使用了30%截尾法、方差加权指数法、方差修削法、结构向量自回归法、HP滤波法、持续性加权法这6种方法来估算核心通货膨胀序列，其中方差修削法使用了10%单侧修削和10%对称修削，结构向量自回归使用了价格指数、食品价格指数、产出三变量的结构向量自回归法和产出、通货膨胀、货币供应量、食品价格的四变量结构向量自回归法。在得到估算结果的基础上进行了序列有效性、序列稳定性、与居民消费价格指数协整性、与居民消费价格指数的相关性、与货币供给量的相关性、对居民消费价格指数预测能力的比较。比较结果显示，方差单侧修削10%法、三变量结构向量自回归法和持续性加权法的估算序列通过了有效性检验。稳定性ADF检验结果显示该三序列和居民消费价格指数一样，均为原序列不稳定，一阶单整，在对三序列和居民消费价格指数的协整性检验中得到三序列与居民消费价格指数均存在协整关系，也即存在长期稳定的均衡关系，三序列的稳定性和与CPI的协整关系均满足检验要求。进一步地，本书对通过检验要求的三序列进行了与居民消费价格指数相关性、与货币供给量相关性、与居民消费价格指数预测能力的比较，结果显示，持续性加权法序列与居民消费价格指数的相关性最强，方差单侧修削法序列与货币供应量的相关性最强，方差修削法序列对通货膨胀的预测能力最强。由于本书接下来要对通货膨胀进行趋势预测，综合对比以上三序列的比较结果，本书认为方差单侧修削法最佳。
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