风险限额监控

总体风险限额被配置到风险单位和业务部门，接下来就需要依据风险限额监控保险公司各项业务的合规性。例如，对采用风险限额监控投资总体风险来说，保险公司可以事先确定一个评估周期，运用经济资本对保险公司投资组合的经济资本进行测算，并将测算的结果同事先确定的风险限额进行比较，当测算的风险小于第一道关卡时，表明保险投资风险处于可控状态，保险公司可以继续保持该投资策略;当测算的风险已经突破了一道或多道关卡，但是距离风险限额还有一定距离时，就要求保险公司针对突破不同的关卡发出不同的预警信息，并提醒投资部门相关人员注意风险;一旦最终测算的风险突破了最终风险限额，就需要根据公司投资管理委员会事先制定的资产配置策略，找出当前投资组合突破总体风险限额的原因，并对现有投资组合作出调整，直至新投资组合的总体风险限额满足要求为止。保险公司其他风险的监控同投资风险的监控类似。

就监控的频率来说，需要取决于保险公司实际的风险状况和风险管理人员对风险的满意程度。一般而言，对总体风险限额的监控，可以控制在半年到一年进行一次;对于市场风险的监控，由于交易频繁，可以采用日或周间的风险监控;对于承保风险的监控，可以采用以季度或半年为周期的监控;对于操作风险和业务风险，可以采用以年度为周期的监控。应该看到，监控频率越高，花费的成本也越高，而且风险限额的监控有时可能延误开展业务的时机，所以，监控频率的确定也要综合考虑多方面的因素。

对保险公司而言，风险限额一旦被设定，就必须严格执行，否则将削弱保险公司风险限额管理的权威性。当然，这并不表明保险公司风险限额一旦被设定就是不容更改的。在某些特殊情况下，当保险公司业务部门面临收益良好的业务，而该业务又超过了授权的限额时，业务员可以提出暂时提高风险限额的额度申请，并经过逐层审批和反馈后方可得到批准。应该看到，市场环境通常是瞬息万变的，过于冗繁的审批程序往往会错失良机，因此，风险限额的审批应该保持灵活性和高效性。有时候，随着市场环境发生变化，或是高级管理人员对企业发展战略发生改变，业务部门会长久地改变风险限额。但无论是何种情况，只要风险额度获得批准，就需要下达到所有业务部门和风险管理控制部门，风险管理控制部门需要实时跟踪风险额度的变化情况，这些额度的变化既可以是暂时的，也可以是永久的，如果额度的变化是暂时的，就需要监督暂时额度在有效期满后的复位等，这样才能够提高风险限额管理系统的有效性。