微观模拟模型()

CGE模型克服了宏观经济计量模型难于研究收入分配问题的第一个难题，即有了较为坚实的经济学宏观和微观理论基础，分析政策的一般均衡框架。但是同为宏观经济模型，收入分配需要研究微观个体的异质性和行为反应也是CGE模型的软肋。美国耶鲁大学Guy Orcutt教授于1957年提出的“微观模拟方法”恰好为收入分配的个体异质性研究提供了一个有效途径。

微观模拟(Microsimulation)是实验经济学的一个分支，它以个人、家庭或企业等微观个体作为描述和处理的对象，应用计算机模拟现实经济系统的过程。微观模拟方法对每个微观个体有关特征量上具体实施有关政策进行模拟，然后对政策产生的影响进行总体的统计和估计，从而得到政策实施的宏观效果。例如，要研制基于企业的微观模拟模型，就要适时收集几千个企业在一年之中的企业样本数据，然后轮流模拟各个企业在一年之中的生产行为，最后对样本进行统计分析。

相比宏观经济计量模型和CGE模型，微观模拟模型引领了收入分配研究方法上的极大变革，它吸收有限理性和经济进化理论甚至构成了对正统经济学的挑战。微观模拟模型以家庭或企业等微观个体作为描述和分析的对象，弱化代表性个体假说转而强调个体异质性和主体的行为反应，引入“模拟”作为新的方法论，它能充分反映经济系统的复杂性，比传统的宏观经济模型更具有普遍性。首先，微观模拟模型研究大量异质性个体的集合，而不是以代表性个体替代一个群体。其次，每个个体都具有认知结构，能够根据政策冲击做出决策和行为反应。再次，通过对微观个体的统计归纳，自下而上地得到经济政策的宏观效应。最后，微观模拟模型消除了传统宏观经济模型微观与宏观相互分离的缺陷，为进一步完善研究收入分配的CGE模型提供了可能。

受限于计算技术发展水平、微观层次的数据资料以及模型自身的复杂性，直到“微观模拟方法”提出的20年后，才由Orcutt等于1976年研制了美国经济微观模拟模型。该模型是一个基于家庭的微观模拟模型，它采用现实家庭样本，假设他们的行为模式，将数据库中个体的特征用以确定模拟行为和模拟行为结果。这样的模型能够高度模拟现实经济环境，例如，对于不同个体和个体的不同收入状况，劳动供给过程都无法用一个方程简单概括，但是微观模拟方法能够在每一个个体层面上研究政策效应，细致刻画政策发生作用的各个环节，并汇总为政策的综合效应。该模型已被美国政府部门采纳，用于分析税收和财政转移支付政策的分配效应及其对财政收入的影响，并被改进应用到政策分析的各个领域。

此后，微观模拟模型经历了高速发展的阶段，而且多数成果都与收入分配问题密切相关。20世纪60年代末到70年代中期属于简单应用阶段，大量模型被开发和研制并被应用到公共政策的分析中，如1965年的美国国库模型、1967年的瑞典模型、1968年加拿大的T1模型和1969/1970年的挪威模型，以及后来发展成为著名TRIM系列模型的前身——美国城市研究院开发的RIM模型(李善同和高嘉陵，1999)。70年代后期和整个80年代微观模拟模型开始向纵深领域发展，一些动态模型被研制，在收入分配问题上取得了极为丰富的成果。典型的有美国用于税收、福利、社会救济和卫生保健等制度改革分析的TRIM2、MATh和hBSM 等模型，以及用于提供退休收入政策的分析的pRISM和DYNASIM2等动态模型(Citro和hanushek，1991)，加拿大用于税收-津贴模拟的SIMTAB、SpSD/M和TTSIM等模型(Bagley等，2000；Murphy，2000)。关于这个时期的微观模拟模型的比较和评论，Merz(1991)和Sutherlan(1995)有较为细致的陈述。

微观模拟模型的发展使收入分配研究在处理微观异质性方面有了良好的工具，但政策冲击的“行为反应”问题尚未得到解决，因而20世纪90年代后的微观模拟研究正致力于解决这些问题。它取得了如下进展：（1）对居民收入分配改革行为反应的微观模拟研究。从传统的微观模拟模型只研究政策的首轮效应，扩展到研究次轮效应——居民的行为反应，例如利率提高可能导致居民的延期消费行为。（2）收入分配政策深层作用机理的微观模拟研究。20世纪末，现代经济学家尝试从进化经济理论角度出发，研制基于主体(agent)的微观模拟模型。这彻底违背经济学传统，它假定经济主体遵循有限理性，同时赋予主体学习能力，会随着经济过程的进行而趋向完全理性。代表性研究有Arifovic(1997)研制了基于遗传算法的世代交叠模型，实验发现政府教育支出对发展中国家经济增长具有明显的促进作用。（3）多个收入分配政策之间作用机制的微观模拟研究。大规模微观模拟模型被建立，用于分析再分配政策之间的相互作用和综合收入分配效应和财政效应，代表性研究有：美国城市研究院研制的著名的TRIM系列模型，几乎囊括了美国所有收入再分配政策，能够有效地分析收入再分配政策之间的相互作用效果；Redmond等于1998年研制了比较完整的英国税收-津贴系统的pOLYMOD模型，用于分析收入再分配政策之间的关联效应和综合效应。

随着微观模拟理论逐步发展成为一门成熟的学科，微观模拟模型也走出实验室被相关政府部门应用到公共政策分析上(Gupta和Kapur，2000)。这得益于微观模拟模型具有传统宏观经济模型无可比拟的优势：它能在较小的维度上分析政策的收入分配效应，以及政策发生作用的深层机理；它能提供政策对群体中不同个体影响的差异性，以及分析影响差异性的因素。

借助微观模拟模型的发展，收入分配研究在处理微观异质性和行为反应方面都有了可靠的研究工具，但是微观模拟模型发展中的一些问题也制约了收入分配研究的继续深入。首先，微观模拟模型中的许多个体假设缺少坚实的理论和经验基础，进一步研究需要有限理性、进化经济理论的完善和经验行为的发现。其次，微观模拟模型未能充分关注微观层次与宏观层次的相互作用的动态过程，难以研究多个政策之间的作用机制，使得大多数模型只能分析政策的一阶效应，而无法继续深入分析主体行为改变乃至趋于宏观均衡的收敛过程，继续分析需要一般均衡的框架。这些问题恰好构成了本文下一个部分需要讨论解决的问题。