【摘要】：本文的研究对象为沪深300指数期货和沪深300指数现货，所用数据选择每5分钟的期货价格和股指价格序列作为代表[2]，时间跨度均为2010年4月16日至2011年2月16日。并且，沪深300指数期货与沪深300指数现货的收益均为负向偏倚的，并具有尖峰厚尾特征。
本文的研究对象为沪深300指数期货和沪深300指数现货，所用数据选择每5分钟的期货价格和股指价格序列作为代表[2]，时间跨度均为2010年4月16日至2011年2月16日。鉴于股指期货市场与股票现货市场交易时间的非同步性（股指期货市场交易时间为9：15—15：15，股票现货市场交易时间为9：30—15：00），在数据处理中需剔除非重叠的数据，所得样本为10 018个。沪深300指数期货和沪深300指数现货数据主要来源于Wind和Bloomberg数据库。
表3-1 沪深300股指期货与沪深300指数收益的基本统计量
（续表）
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