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商业银行风险的特征及其分类

时间:2022-11-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:一般说来,商业银行风险具有以下基本特征:1.银行风险具有客观性。商业银行风险的双重性要求商业银行建立科学的激励和约束机制,使资金的流动性、安全性和赢利性达到最佳配合。内生性风险源于商业银行内在的脆弱性。在市场经济发达国家,市场风险是商业银行面临的最主要的风险。因此,防范和控制流动性风险是商业银行管理的重点。其中操作风险是指商业银行因信息系统或内控机制失灵而造成意外损失的风险。

第一节 商业银行风险的特征及其分类

一、商业银行风险的特征

商业银行风险是指在货币经营和信用活动中,由于经济活动中各种不确定因素的影响,商业银行的实际收益与预期收益发生背离,从而导致商业银行蒙受经济损失或失去获取额外收益的机会和可能性。一般说来,商业银行风险具有以下基本特征:1.银行风险具有客观性。它是一种无处不在、无时不有的客观存在,也就是说,商业银行风险客观存在于商业银行的经营活动中,人们只能使风险损失最小化,而不能完全消除它。2.银行风险具有双重性。一方面,风险不同于损失,风险只是一种损失的可能性,可能不等于现实,而损失则是一种现实的结果;另一方面,在经济活动中实际收益与预期收益的背离有负背离和正背离两种可能性。其中正背离属于风险收益范畴,是激励人们勇于承担风险、获取风险收益的动因。商业银行风险的双重性要求商业银行建立科学的激励和约束机制,使资金的流动性、安全性和赢利性达到最佳配合。3.银行风险具有相关性。它与银行的经营行为、经营环境和经营决策密切相关。商业银行风险的相关性要求我们在风险管理中要树立风险多元观,从经济运行的各个层次去把握,系统地采取措施,整体上推进金融改革。4.银行风险具有可控性。人们在商业银行的经营实践中,可以针对不同风险从不同角度探索客观的管理和控制机制,如资产组合管理、资产负债管理、资产风险管理、金融监管、行业自律、市场约束等,有效地降低损失,增加风险收益。5.银行风险具有“马太效应”。银行风险一旦爆发成为银行危机,就会因信用基础的丧失而加速经济金融动荡。在信息不对称的情况下,储户的有限理性决策极易造成挤兑行为,形成“马太效应”。

二、商业银行风险的分类

商业银行面临的风险种类繁多,从不同的角度可以分成不同的种类:

(一)内生风险和外生风险

内生性风险源于商业银行内在的脆弱性。商业银行业务的基本特征是借短贷长。银行吸收的存款大部分用于发放贷款,只有少量用于储备,银行通过负债经营用少量的资本支撑巨大的资产规模。商业银行的这种经营特点决定了它有一种内在的不稳定性,如果经营管理不善,这种内在的不稳定性就会外化为银行风险。

外生性风险源于外在冲击。是指由于一系列银行不能控制的外在特殊事件的爆发而引发的银行风险。由于银行是在一定的环境下进行经营的,外在的许多因素都会对商业银行造成影响,形成银行风险。

(二)制度风险和市场风险

市场风险是商业银行中最常见的风险之一,是指市场因素变动带来的风险。在市场经济发达国家,市场风险是商业银行面临的最主要的风险。制度风险是经济转型国家商业银行所特有的,是指在两种制度转变过程中,由于新旧制度的摩擦和深层次矛盾的暴露而产生的商业银行风险。

(三)流动性风险和信用风险

流动性风险是指银行本身掌握的流动性资产不能满足即时支付到期负债的需求,从而使银行丧失清偿能力和造成损失的可能性。信用风险是指交易对手履约能力的变化造成商业银行资产价值损失的风险。流动性风险是商业银行共同面临的一种主要风险,许多大银行的破产倒闭都是因为对流动性风险控制欠佳。即使银行信用风险很小,资产质量优良,如果不能保持良好的流动性,同样会产生银行危机。因此,防范和控制流动性风险是商业银行管理的重点。

(四)经营风险和道德风险

经营风险是指商业银行在经营过程中,由于技术设备出现问题或操作人员、管理人员的失误或各种犯罪引起的风险,主要包括清算风险、技术风险、犯罪风险和操作风险等四类。其中操作风险是指商业银行因信息系统或内控机制失灵而造成意外损失的风险。这种风险是由人为的错误、系统的失灵、操作程序发生错误或控制失效而引起的。道德风险是指由于经营者或参与市场交易人士在得到来自第三方面的保障之下,所作的决定即使带来损失,也无须完全承担责任,或可以获得补偿,致使其倾向于做出风险较大的决策,以博取更大的收益。道德风险是在信息不对称的情况下出现的,广泛存在于银行体系和各项业务中,由于我国国有商业银行尚未构建起科学的治理结构,因此防范和控制道德风险的任务比较重。

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