基于不完全信息的动态博弈

保险诚信机制的设计：基于不完全信息的动态博弈 （二等奖）

江西中医学院 柳红星

诚信作为传统文化的道德伦理准则，既是市场经济运行的重要基础，也是保险业经营的基本原则。近年来，我国保险业发展迅速，但诚信缺失问题也越来越突显出来，已成为制约保险业发展的瓶颈。这种诚信的缺失不仅损害了保险人的信用状况和社会形象，增加了保险经营的潜在风险；也给保险业可持续发展带来了极大的隐患，不利于市场经济的健康发展，严重的甚至会导致整个社会的动荡。因此，现阶段如何构建我国保险业诚信体系，为保险业发展营造公平、诚信的竞争环境，促进保险业健康可持续发展已成为当前迫切需要解决的重大问题。本文试图撇开诚信建设过分依赖道德伦理教化的传统路径，在借鉴博弈论相关研究成果的基础上，从不完全信息的动态博弈角度，运用“囚徒困境”和重复博弈模型深入分析不完全信息下的保险诚信问题，探讨保险诚信的博弈机制设计。

一、不完全信息下的保险诚信缺失

“民无信不立”。诚信的本质就是个人或组织能够提供符合他人预期的合作性行为，它表现为两个方面，一是“我”能够提供“他人”预期的合作性行为，另一个就是“他人”能够提供“我”预期的合作性行为（张维迎，2004）。从经济学意义上来看，诚信作为经济主体之间交往行为的规则及制度，既是道德规范的选择，也是一种经济利益的选择，实际上是经济主体之间在长期博弈基础上形成的一种相对稳定的行为规则。它内化为市场交易的准则和秩序，外化为法律法规等制度。在我国保险业中，保险产品是一种典型的无形产品，是以保险公司的信用向客户所作出的对未来可能发生的保险事故承担赔付保险金责任的承诺。由于保险具有较强的专业特性以及风险不可确定性等原因，保险双方往往处于信息不对称的博弈状态，从而导致保险市场上各种失信行为的出现。具体来说，保险诚信缺失的主要表现为保险人、保险中介人以及保险消费者的诚信缺失。

1、保险人的诚信缺失。由于保险业务专业性较强的特点，从一开始保险消费者就处在信息不对称的博弈之中，这为保险公司的失信提供了便利。保险人的诚信缺失集中体现在承保和理赔环节，这也是消费者投诉的焦点问题。在信息不对称的环境下，保险人往往会有意地对一些失信行为”视而不见”或者选择误导甚至欺诈保险消费者。具体表现在：一是利益至上、误导消费。保险方为了多拿手续费，不从客户的实际需要出发，一味向客户推销保费高却不一定适用的险种。二是突出收益、淡化风险。保险人往往过分夸大甚至私自承诺不能实现的投资回报，隐瞒可能存在的风险因素，蒙蔽欺骗投保人、被保险人或受益人；三是隐瞒条款、逃避责任。在订立保险合同时，保险人故意隐瞒与保险合同有关的重要条款，一旦发生保险事故需要赔偿时，不履行或不及时履行保险合同约定的赔付义务，使一些保险消费者丧失了对保险公司的信任。四是违规操作、欺下瞒上。一些保险公司为扩大业务量，采用给回扣、过高手续费、过低费率等恶性竞争方式开展业务，放任、误导甚至唆使保险代理人进行失信活动，向保险监管机构提供虚假的报表、账册等。

2、保险中介人的诚信缺失。保险中介者主要包括保险代理人、保险经纪人和保险公估人等。保险中介人的诚信缺失主要表现为在其业务中欺骗保险人、投保人、被保险人或受益人；隐瞒与保险合同有关的重要情况；阻碍或诱导投保人不履行如实告知义务等。由于我国目前从事保险代理业务的人数众多、规模庞大，业务素质及道德水准参差不齐，保险中介人的诚信缺失较多地表现为保险代理人的诚信缺失。一些保险代理人在获得更多代理手续费的利益驱动下，片面夸大保险产品的增值功能，许诺虚假的高回报率，回避说明保险合同中的免责条款，甚至对投保人、被保险人进行误导宣传，为获取业务不择手段；利用保险人才缺乏及管理上的漏洞，非正常地频繁在各家保险公司间流动，并对原单位进行恶意诋毁或唆使鼓动老客户退保，扰乱市场秩序等。

3、保险消费者的诚信缺失。保险消费者主要包括投保人、被保险人和受益人。其诚信缺失主要表现在投保和索赔环节。投保人在投保时，不履行如实告知义务，使保险公司难以根据投保标的的风险状况确定是否承保、应该以什么样的条件承保；故意虚构保险标的或者未发生保险事故而谎称发生保险事故骗取保险金，伪造、变造与保险事故有关的证明、资料和其他证据，或者指使、唆使、收买他人提供虚假证明、资料和其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度，骗取保险金；人为制造保险事故，故意造成保险财产的损失及被保险人的人身伤亡事故，增大了保险标的及社会财富的损害，增加了保险人理赔的成本。

二、保险诚信缺失的动态博弈分析

由上可以看出，在不完全信息下，保险诚信问题实际上是保险人、中介人及保险消费者之间的博弈选择结果，因此，可以借助于博弈的相关模型来进行分析。为了简便起见，我们假定保险当事人只涉及保险人和投保人，并且他们都属于理性的“经济人”，具有追求自身利益或效用最大化的偏好。以此假设为基础，对保险诚信问题进行动态博弈分析。

（一）一次性博弈的“囚徒困境”

所谓一次性博弈，是在不完全信息条件下，博弈双方同时采取行动或非同时但后者不知道前者采取什么行动的博弈，它属于静态博弈。下面考虑一个不完全信息下的一次性博弈中保险当事人的行为选择。根据博弈论知识，在一次性博弈中，保险当事人之间的博弈支付矩阵共有四种情形，即（诚信、不诚信）、（不诚信、诚信）、（诚信、诚信）、（不诚信、不诚信）。假定双方都诚信时收益为5；一方诚信一方不诚信时，诚信一方收益为-5，不诚信一方收益为10；都不诚信时收益为-2。则他们的收益情况可列表如下：

从上可以看到，如果投保人选择诚信策略，保险人的最优策略就是不诚信；如果投保人选择不诚信策略，保险人的最优策略还是不诚信，也就是说不诚信策略是保险人的一个占优策略。反过来，无论保险人选择什么样的策略，投保人的占优策略也是不诚信。因此，只要是一次性博弈，对于投保人和保险人来说唯一的纳什均衡策略就是（不诚信，不诚信），并且这是一个严格的占优纳什均衡。但从上博弈支付矩阵很明显看到，占有纳什均衡策略对于投保人和保险人来说并不是一个最好的选择。当双方都选择诚信策略时，收益才是最大的，也就是说对双方都有好处。这就产生了一个问题：在不完全信息下，投保人与保险人为什么不选择对双方都有好处的（诚信、诚信）策略，而是选择一个对双方都不好的策略（不诚信、不诚信）。这也是博弈论中著名的“囚徒困境”。它反映了局中人的个人理性与集体理性之间的矛盾，即从个人理性来看是最优的选择，在集体理性下不一定是最优的。

由此可见，在一次性博弈中，只要存在信息不对称、博弈双方不受任何约束，其纳什均衡解都是（不诚信、不诚信），也就是说在这种博弈中，保险人和投保人都会选择不诚信。那么如何走出这一“囚徒困境”？一种有效的方法就是由保险双方的静态一次性博弈转向动态的重复博弈。

（二）重复博弈的信誉模型

重复博弈是动态博弈的一种特殊情况。在重复博弈中，一个结构相同的博弈被重复多次。在上述的一次性博弈中，任何博弈一方的不诚信行为都不会受到惩罚，保险当事人之间的诚信是不稳定性的，或者说，一次性博弈的囚犯困境的不诚信解是必然的。但在重复博弈中，以上的情况就会得到改变。

首先看一下无限期重复博弈，考虑一个冷酷策略（grim strategy）的重复博弈。假定保险人开始选择诚信策略（D），根据冷酷策略，投保人也会选择诚信策略（D）回应。但是一旦保险人选择了不诚信策略（C），那么投保人就会在以后的博弈中一直实施相应的报复策略（C），无论保险人是否选择诚信策略（D）。具体博弈如下表所示：

可见，在无限期重复博弈中，对于任何一个博弈方的欺骗和违约行为，其他博弈方总会有机会给予报复。这样一来，违约或欺骗方会遭受长期的惨重损失，因此每个参与者都不会轻易采取违约或欺骗的行为，“囚徒困境”中诚信的均衡解是存在的，即在博弈双方之间可以建立了一个信誉机制。

如果是有限期的重复博弈，情况就有所不同。可以用逆推法来分析博弈过程，在最后一期，博弈双方都知道是最后一次博弈，以后不会再有重复博弈，那么，博弈的结果和一次性的博弈就没有区别，参与者的欺骗和违约行为是不可能被报复的，于是最后一期单个参与者的占优策略就是不诚信的欺骗或违约。由此向上逆推到前一期，每个参与者都推知下一轮博弈对方会采取不诚信策略，所以在这一轮博弈中会首先采取不诚信策略。以此类推到第一轮博弈，博弈双方都会采取不诚信策略。因此，在有限期重复博弈中，”囚徒困境”博弈的最后纳什均衡是保险当事人的不诚信，即保险双当事人之间不能建立信誉机制。具体过程如下表：

由此可见，无限期重复博弈的主要特征是每一个参与者都不知道哪一期是末期，因而，每一个参与者在每一期都认定下一期还要继续博弈，所以纳什均衡合作解（诚信）是稳定存在的。对于有限期重复博弈模型，如果没有确定的终止期，其情形与无限期重复博弈相似，纳什均衡的合作解（诚信）也是可以存在的。

通过上述的博弈分析，我们可以得出如下结论：在一次性博弈中，保险人和投保人在信息不完全和缺乏约束机制的条件下很难建立相应的信誉机制。而重复博弈则有助于提升保险人和投保人的诚信，有助于保险业务活动的再次交易成功，有助于信誉机制的建立。

三、保险诚信博弈机制的设计

基于以上研究结论，笔者认为当前要构建我国保险业的诚信体系，促进保险行业的快速健康可持续发展，除了传统的道德教化和伦理熏陶外，还必须加快建立如下诚信机制：

（一）信息披露机制。美国大法官露易斯布兰戴斯早在1914年所著《Other people’s money》一书中就指出：“（信息）披露才能矫正社会及产业上的弊病，因为阳光是最佳的防腐剂，灯光是最有效的警察。”信息披露制度主要解决保险公司诚信不足引致的信息不对称问题，保护保险消费者的利益，使其尽量掌握保险公司的相关信息，保证保险市场的有效运行。目前，我国保险业信息披露制度并没有独立存在，而是散见于有关的法规和信息披露的规范性文件之中，如《保险法》、《保险公司财务制度》等。当前要健全保险公司信息披露机制，一是确定业务数据、市场运行和监管信息的披露内容和立法，完善保险信息披露法律体系；二是扩大监管信息的披露的广度和频度，采用侧重偿付能力的保险考核体系。保险公司在向监管部门提供与其他行业具有可比性的一般性财务报告的同时，还应通过新闻媒体、互联网等多种方式，将基本背景情况、财务数据、受处罚睛况、偿付能力等信息对外公开，使社会、信用中介机构和市场主体能够公平、方便、及时地获得必要的保险信息资源，提高信息透明度；三是针对保险产品的信息披露。只有完善保险业的信息披露制度，才能减少信息不对称的程度。

（二）信用评级机制。建立保险信用评级机制，可以把对保险公司的监督管理纳入到动态的体系中，不断根据保险公司经营的状况，确认其资产负债能力、稳定运行能力，特别是偿付能力，评定保险企业所处的地位、公司的发展战略和资产组合情况，提供防范保险公司风险的专业意见，促进保险资源的优化配置，把保险业的竞争引人非价格领域。当前我国应加快有关保险资信评级的立法，对保险信用评级机构的市场准入、市场退出、合法经营等方面作出详细规定，为保险信用评级业规范化发展奠定基础。具体来说，一是培育专门的保险信用评级机构，并通过立法，确保其独立性；二是建立科学统一的保险企业信用评级程序、指标体系，以利于投保方比较、衡量、判断；三是注重我国保险资信评估人员的培养，逐步建立起保险信用评级资格考试考评制度；四是要注意与国际信用评级机构实行的评级标准、技术等方面的对接，吸收国外先进的评级办法并结合我国实际，形成科学、合理的信用评级制度。

（三）监管约束机制。加强对保险公司经营活动的监督，有助于约束和规范保险公司的经营活动，减少保险公司失信行为的发生。中国保监会作为政府实施保险监管职责的主体，在整个保险业的诚信制度建设中，既要通过自身的诚信起表率作用，又要通过发挥政府的主导作用，治理保险机构及个人的诚信缺失行为。应通过监管鼓励、引导诚信行为，加大对现行法律、法规的执行力度，促使保险行为主体以法律、法规为准绳，自觉诚信；并与司法机关配合，依法严肃查处并惩治保险市场主体各种形式的失信行为，将诚信记录作为增设分支机构、审查高级管理人员任职资格及其他保险从业资格的重要依据，促进保险诚信制度的建立，使诚实、守信成为保险业的良好风范。总的监管思路应该是：以国家宏观监管为主体，从源头上抑制保险公司的不诚信行为，重点进行资格准入、偿付能力监管。应采用国际通行的非现场监管模式，将保险公司披露的信息作为对其日常经营活动进行监管的首要工具；以行业自律为辅助，。保证保险信息共享，消除垄断、保险欺诈，有条件、按序竞争，健康发展；以保险机构内部控制机制为基础，建立健全以内部审计、投资风险控制、市场信息披露为主要内容的内控制度，控制经营风险；以中介机构为主的社会监督为补充，弥补大部分被保险人对保险认知有限、风险管理与投资技术能力不足的缺陷，从而克服保险公司与投保人之间信息不对称的问题。

（四）失信惩戒机制。强化失信惩戒机制是建立保险诚信的重要保证。失信惩戒机制主要可以分为四类：一是由政府综合管理部门做出的失信公示。政府部门应依托征信制度建立征信数据库，把所有保险行为主体的失信行为记录下来，制作”黑名单，向全社会乃至全世界公示；二是由保险监管部门做出的监管性惩戒。包括记录、替告、处罚、取消市场准入、依法追究责任等行政管理和处罚手段，建立和完善保险从业人员和保险企业的准入和退出制度，从而惩罚或制止违法违规或失信行为；三是通过各种媒体渠道对诚信信息广泛传播，形成社会性惩戒；四是由司法部门做出的司法性惩戒。通过建立和完善与失信惩戒要求相适应的司法配合体系，依法追究严重失信保险公司的民事贵任。目前我国对失信者的处罚十分轻微，没有起到惩戒作用，反而使守法成本大大提高。因此应从法律约束、道德约束等方面构建失信惩戒制度，并通过健全监管机制，使守信者得到保护，失信者受到惩罚，增大失信者的利益成本、道德成本乃至政治成本，使行为主体面对高额的失信成本，唯一明智的选择只能是诚信，以保障整个保险市场的有序运行。

（五）激励相容机制。目前我国保险业仍处于粗放型发展阶段，各家保险公司始终将业务规模与市场份额放在第一位，保费是考核公司领导最重要的指标，在保险市场竞争日益激烈的情况下，造成了一些人只顾当期业绩和利益，执业行为不规范，失信行为比较普遍。如大多数保险公司开展个人营销运用“人海战术”，考核奖励“以保费论英雄”。这种以保费为主要考核指标的考核制度导致了我国保险公司“重市场，轻效益”的经营模式，加剧了市场的诚信缺失状况。因此，要提高保险市场的诚信度，就必须改革保险公司绩效考核机制，建立相应的激励机制。以保费收人为基本点，结合营业费用率、承保质量、利润率等各项指标，建立一个科学的指标体系，同时为了避免保费收入的波动性，可以将连续几年的保费收入作为考核指标。这样既可以保证保险业务数量的增长和质量的提高，也有利于减少保险的失信行为。