通过对国际债券价格指数的广泛研究，从中挑选出了国际投资者经常作为基准的，而且是比较有特色的一些债券价格指数，对其编制的方法和特点进行剖析。这些债券指数主要包括美林（Merrill Lynch）债券指数、JP摩根（JP Morgan）债券指数、道·琼斯（Dow Jones）公司债券指数、摩根斯坦利（MSCI）债券指数和HSBC债券指数等。
通过对上述主要国际债券指数编制方法的研究，可以总结出这些指数在以下几个方面的共性。
（一）指数体系相当完整
由于国际债券市场相当发达，每个总指数的样本债券数目相当庞大，这也就为构建完善的债券指数体系提供了基础。例如，按国家和地区分类可以编制国家分类指数和地区分类指数；按计价货币分类可以编制美元债券指数、欧元债券指数等；按债券的种类分类可以编制政府债券指数、公司债券指数、准政府债券指数等；按公司债券的信用等级分类可以编制投资级债券指数、高收益债券指数；按债券的行业分类可以编制工业债券指数、金融业债券指数和公用事业债券指数等；按债券的到期日分类可以编制各种不同到期日时段的债券指数；等等。如此完整的指数体系为投资者提供了非常丰富的债券市场信息，便于投资者更加灵活地进行投资决策。
（二）指数具有良好的延展性
这些债券指数体系都经历了较长的发展历程，在发展过程中，根据国际债券市场的变化，各指数体系都进行了适应性调整，并做了相应的延展。例如美林的全球主要市场（投资级）债券指数，通过提高非政府债券最低在外流通规模限制，编制了全球主要市场大型债券指数（GLCI）及其相应分类指数；将一些非核心债券市场（捷克、希腊、中国香港、匈牙利、挪威、波兰、新加坡、南非、韩国和中国台湾等）的债券加入样本，又编制了全球主要市场扩展指数（GBMP）及其相应分类指数等。正是由于这些指数良好的延展性，使得它们能够享誉全球，为国际投资者所认可。
（三）样本债券选择标准具有共性
抛开计价货币、发行场所等特色性差异，各债券指数的样本债券选择标准存在着许多共同之处。这些标准也是各指数在多年的指数编制过程中形成的共识，而且根据这些标准选择的样本债券所编制的指数也得到了市场的认可。
（四）指数计算方法具有共性
（1）从指数的基期和基期点数来看，基本上均以某一年的最后一个交易日为基期；基期点数基本上均为100点，这主要是因为投资者可以非常直观地看出指数值的百分比变动。
（2）从权数的确定来看，主要有三种方法。一是等权重，如道·琼斯公司债券指数（DJCI），二是以总市值加权，如美林债券指数等，三是以流动性调整的总市值加权，如HSBC债券指数，根据债券的流动性高低分别赋予1.0、0.5和0.0的调整系数，这体现了十分重视债券流动性的指数设计理念。
（3）从指数反映的价格变化内容来看，各指数均为全收益指数，包括购买债券的资本利得、利息收入和利息再投资收入。
（4）从利息再投资渠道来看，主要有两大类利息再投资方法，一类是将利息再投资于某一市场利率，如美林债券指数是将利息再投资于1个月的伦敦银行间拆借买价利率（LIBID），MSCI债券指数是将利息再投资于短期货币市场利率等；另一类是将利息再投资于相应的债券指数，如JP摩根债券指数和HSBC债券指数。
（5）从债券定价来看，指数使用的债券价格基本为三大类，一是市场收盘价，如JP摩根债券指数和道·琼斯公司债券指数；二是由自己交易员的报价，如MSCI债券指数和HSBC指数；三是市场的买方报价，如美林债券指数。
（6）从相应统计量的发布来看，大多数债券指数除了公布指数值外，还为投资者提供了市场分析所需要的更为详细的其他统计指标，如到期收益、存续期、凸度等。
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