【摘要】：我们测试用的是Computrac/SNAP和欧米伽研究的系统编写Plus软件。对于这个应用，我们使用的是系统编写Plus软件，部分是由于存在一个非常方便的叫做投资组合分析的软件，它是由汤姆贝利编写的。投资组合分析软件把由系统编写Plus软件创作的独立文件夹存储后，会将它们组合起来，显示出一组市场的测试结果，而不是一次只显示一个市场的测试结果。数据是以连续的合约形式整理的。
我们测试用的是Computrac/SNAP和欧米伽研究的系统编写Plus软件。对于这个应用，我们使用的是系统编写Plus软件，部分是由于存在一个非常方便的叫做投资组合分析的软件，它是由汤姆•贝利编写的。投资组合分析软件把由系统编写Plus软件创作的独立文件夹存储后，会将它们组合起来，显示出一组市场的测试结果，而不是一次只显示一个市场的测试结果。同时它会计算日、月、季度或年净资产额，所以你可以看到系统或投资组合在你所交易的所有市场范围内的变化效果。它可以使你直接测试投资组合的回跌和回报率，不用通过估算或建立价差表，逐一输入每个市场的结果来获得一份综合报告。一个纯粹的亏损交易的市场对投资组合的影响甚大，所显示的回报与其他相关市场呈负相关，这种情况经常发生。如果这一市场（或这些市场）盈利了，而其他的市场亏损了，其作用是会软化总回吐，平滑净资产额曲线。因此，倘若测试的结果是我们选择的一两个市场竟是纯亏损的，我们也不必沮丧，只要净资产额曲线是平滑的，总体结果还理想就行了。
测试中将会用到六年半期间每天的数据，始于1984年1月1日，止于1990年6月29日。数据是以连续的合约形式整理的。我们实在不能再往回退几年，依旧测试整个投资组合，因为原油交易直到1983年末才开始。我们对1986、1988及1989这三年尤为感兴趣，这三年对顺势系统而言，特别艰难。如果我们的交易系统能经受住这几年的考验，其可信度就更高了。
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