一个特别重要但通常被忽略了的统计数字是净资产额回跌百分比，是从峰到谷衡量的。如果一个系统在五年中产生了100%的年度化收益百分比，但在这五年期间几次出现50%的峰到谷式的回跌，那么这样的系统将令人难以遵从。有信心用这样的系统交易的人需要有强大的胃和深深的口袋。依我们的经验看，获得平滑的净资产额曲线比获得高年度化收益要理想得多，也困难得多。
作为衡量你的交易系统的实用性的工具，这个曲线十分重要。通常产生净盈利最大的系统遭受的亏损也最大。将一个大回落与一系列的损失结合起来，你就会明白为什么许多人过早抛弃一个潜力良好的交易系统了。我们要再次强调：设计的系统必须在每个交易商个体的个人压力承受范围之内。预计潜在的亏损与预计连续的亏损颇为相似，预计我们必须承受的亏损可以产生信心这一重要的要素，这样我们就可以信赖系统，度过不可避免的亏损阶段。
对专业的理财人员而言，计算最大跌幅还有另一个原因。商品交易顾问和那些做市者告诉我们公众越来越聪明了（对于时间），他们更感兴趣的是那些记录中显现出稳定的增长、回跌小的罕见的商品交易顾问，而不是记录中显示出巨大的短期收益但又有峰到底式的大幅下跌的有才能和抱负的商品交易顾问。创建的投资组合的峰到底式的最大跌幅低于20%（按日度量的）的系统，对于你们中有兴趣成为商品交易顾问，并且管理公共资金的人会大有好处。这的确需要将良好的理财（包括合适的股本）与健全风险得到了控制的交易系统结合起来。
一些可获得的商业性软件将跌幅表示为总净资产额与不确定的净资产额的差值。其根本原理是不确定的利润最终会变为确定的利润，因此，可获利的头寸不存在风险。这是不对的。期货头寸每天都会向市场标记。可获利的交易以净资产高价平仓的情况即使存在，也相当少。在获取利润过程中放弃的净资产与在承受亏损过程中放弃的净资产是以同样的方式从你的户头中被扣除的。计算最大净资产额最为准确的方法是取日总净资产额的最高值与随后的日总净资产额的最低值之差值。这种计算反映的是你的户头实际会发生的情况。任何其它计算跌幅的方法都具有误导性。如果你的软件没有合适的计算方法，打印出日总净资产数值，然后自己做减法运算。如果可以，你最好单独地算出每个市场的跌幅，再算出总投资组合的跌幅，当然是你已经测试过的投资组合。结果可能会揭示出真实情况。
别扔了你的测试结果。它们提供了一种能及早发现危险情况的预警系统，提醒你留意你的系统是否在现实交易中开始自毁，对于接近最大跌幅或最大连续亏损的任何结果都应谨慎对待，盈利百分比或盈利亏损比率中的任何下降趋势也应谨慎对待。
以下是一些可以帮助你聚焦于测试目标的方法：
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