均衡增长路径与区域能源利用偏差

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【摘要】：“资源悖论”、均衡增长路径与区域能源利用偏差谢　杰摘　要:本文根据新古典经济增长理论的分析框架，推导出嵌入资源要素影响的经济主体均衡增长路径之条件。本文将构建嵌入资源影响的均衡增长路径之人均增长率关系方程，作为考察中国区域能源利用偏差，以及是否存在总体和区域“资源悖论”的理论基础。

“资源悖论”、均衡增长路径与区域能源利用偏差

谢　杰

（浙江工商大学经济学院）

摘　要:本文根据新古典经济增长理论的分析框架，推导出嵌入资源要素影响的经济主体均衡增长路径之条件。应用面板协整方程对经济增长中的能源生产与能源消费之影响进行了考察。为克服内生性，具体采用完全修正的最小二乘法（FMOLS）和动态最小二乘法（DOLS）对各区域增长中的资源要素影响进行了分析。研究发现:我国东、中、西部地区都存在能源利用效率低下情况，FMOLS估计的能源利用效率依次为西部、东部、中部；而中、西部地区陷入了较为严重“资源诅咒”困境。建议实施有利于发挥中西部资源优势和沿海海洋资源优势的两翼发展战略；并通过科技创新、倡导低碳生活等措施以转变生产方式、生活方式，从而达到节能减排目标以提高资源利用效率；积极利用东部地区向中、西部地区产业转移的契机，通过技术援助等措施打破“资源诅咒”，走向区域均衡增长之路。

关键字:均衡增长路径；能源利用；“资源悖论”；区域偏差

外向型发展一直以来是我国经济高速增长的最主要驱动力。但是，国际上发达国家的经济依然艰难，仍处在危机的困扰之中；新兴经济体虽快速恢复，依然没有足够巨大的市场能量替代主要发达国家的消费需求。中国巨大的国内市场潜力无疑将是世界的新增长引擎。内需驱动是我们这样的大国在经济发展过程中所不应放弃的增长机遇，相对去外向型经济发展的中等和小型国家，我国的回旋余地更大，中西部地区的城市化发展将带来可观的增长前景。就人口而言，我国很多省份相当于世界上的中等国家，中西部个别省份人口超过或接近1亿，与大国相当。增大我国在世界市场的份额，不仅有助于平衡世界经济，也会使我国的经济得以更均衡的增长，这是我国经济结构调整，经济社会转型升级的应有之意。毋庸回避的是，中国本身仍面临着资源约束、环境恶化和人口红利终结的多重挑战。国内增长潜力能否有效启动，亟待突破的一个重要瓶颈就是资源约束。我国广大中西部地区自然资源丰富，但经济社会发展落后；而我国沿海地区高增长是建立在高能耗基础上的，能源危机警示这种发展模式是不可持续的，进一步发展越来越受到资源瓶颈的约束。坐拥丰裕资源而发展滞后、发展领先却面临资源约束的瓶颈等等，实为区域经济主体偏离均衡增长路径的具体表现。本文将借鉴Cavalcanti，Mohaddes，Raissi（2011）新古典增长理论分析框架，推导出包括资源影响的经济主体均衡增长路径之条件。应用全国面板数据对经济增长中的资源利用效率，以及各区域间是否存在“资源悖论”进行了考察。为克服内生性，采用完全修正的最小二乘法（FMOLS）和动态最小二乘法（DOLS）对区域经济增长的资源影响进行分析。

一、文献回顾

传统经济理论认为丰富的自然资源是工业化和经济增长的基础，如美国和加拿大的发展事例。但是也发现，世界上最富有的一些国家和地区，如日本、新加坡、瑞士和中国香港并没有富裕的自然资源，而塞拉利昂、赞比亚、委内瑞拉等国家虽然自然资本占国民财富的比超过25%，经济却负增长。学术界存在着“资源诅咒”之说，其最主要理论是资源诅咒假说（resource curse hypothesis）。Sachs和Warner（1995，1997）用实证方法证明了自然资源与经济发展的负相关。Gylfason（2000，2001）、Rodriquez和Sachs（1999）、Papyrakis和Gerlagh（2004）对资源诅咒的观点进行了深入探讨。丰裕的自然资源对经济发展究竟是个福音（blessing）还是个诅咒（curse），学术界并没有达成共识。于是，不同经济因素的发展程度对“资源诅咒”的影响逐渐成为了研究的重点，投资水平、分配方式、政治治理、金融状况、技术创新都被不同的学者纳入分析框架，得出不少富有创造性的结论。“荷兰病”效应是造成资源诅咒的最具代表性理论解释，“荷兰病”效应推导的结论认为自然资源的突然发现引起了汇率的走高，减少了制造业和服务业的出口（Herbertsson，Skuladottir和Zoega；2000）。同时，汇率的不稳定也影响了贸易投资和进出口，带来投资水平下降和进出口萎缩（Dixit和Pindyck，1994）。资源产业的繁荣使得该产业出现高工资和高福利，从而挤压了制造业和服务业的良性发展，甚至引发罢工运动和政治派别的争斗，带来国家的不稳定（Paldam，1997）。国内许多学者也在关注着“资源诅咒”假说是否在中国出现（胡援成，肖德勇，2007；邵帅，齐中英；2008；方颖，纪衎，赵扬，2011）。徐康宁、王剑（2006）基于国内不同区域的研究显示资源诅咒在我国地区层面成立，认为传统的自然资源制约经济发展的传导机制并不足以解释国内的资源诅咒，比如“荷兰病”。

纵览国内外资源与增长的研究文献，其大多是经验研究，缺乏经济基础理论的支撑。Cavalcanti等（2011）给出了一个嵌入资源影响的均衡增长路径之各总量增长率关系方程，这与其他经验研究一样为本文的研究提供了借鉴和启示。在经济社会生态系统中，国家或地区主体的经济增长路径，决定着经济和社会生态系统在面临挑战时的理性反应和升级机遇的实现。如果有一条通向均衡增长的路径可循，它将有助于经济主体理性迎接其多重挑战，从而走向经济社会的和谐发展。本文将构建嵌入资源影响的均衡增长路径之人均增长率关系方程，作为考察中国区域能源利用偏差，以及是否存在总体和区域“资源悖论”的理论基础。

二、嵌入资源影响机制的新古典增长模型

根据新古典增长理论的框架，经济将收敛于一个稳态，区域差异将消失，即走向一个稳态的均衡增长路径（Barro，Sala-I-Martin；1997）。虽然新增长理论认为知识经济的资本边际回报不会下降，内生增长模式下不会出现一个稳态（Romer，1990），地区差异永远不会抹平。当然，没有绝对的真理，新古典增长理论、新经济增长理论都有其假设条件的局限性。在不同的条件下，增长收敛和内生增长都被现实存在。巴罗、萨拉-伊-马丁（2010）利用1960—2000年世界上112个国家的截面数据研究证实:大量跨经济体样本中没有绝对收敛。如果把样本局限于某些特征相同或相近的区域或国家，则能证明绝对趋同假说。仍然是他们二人分析了日本各辖区1930—1990年、欧洲各国1950—1990年、美国各州1880—2000年的初始人均收入与增长率之间的关系，则发现了二者之间负相关的收敛。而这种依赖各经济主体自身的资源状况、投资水平和区位等因素的收敛，被称作条件收敛。林光平（2004）、郭鹏辉（2009）等近期的研究证实中国存在条件收敛。区域差距不断扩大将引发巨大的社会矛盾，达到抹平地区差距的理想状态可能面临比较大的困难，但通过不断改进区域经济增长的收敛条件，形成地区差距逐步缩小的趋势是事在人为的。我国日益面临环境和资源约束的挑战，亟待研究资源条件对均衡增长的影响机制。为关注资源影响，在新古典增长理论框架下从C-D生产函数开始分析，如式（1）。技术进步是劳动增进型（Nordhaus，1992），其具有不变增长率的稳态。

Y（t）＝K（t）_αR（t）_β［A（t）L（t）］_1-α-β，α，β＞0，α＋β＜1（1）

令r（t），p（t），w（t）为资本、自然资源、劳动租金价格。假定消费者对消费C产生效用，且有一个标准的固定弹性效用函数其中，U（C）表示瞬时效用函数；θ为边际效用弹性参数。假设经济中的自然资源禀赋储备为S（t），开采率为γ（t）。可能发现新的资源储备，改善旧的资源储备，这就需要投资E（t）。增加一个稳态的消费增长率，从而扩展了Cavalcanti等（2011）的在非零均衡增长路径之各总量增长率关系方程:

ln y ^t＝-αln（g＋n＋δ）＋（1-α-β）g ^t＋αln i^t＋βln r ^t　　　（3）

其中:y _t，i_t，r _t分别为人均GDP、人均投资、人均资源使用。对数分解形式可用于实证分析。

在均衡增长路径的稳态到黄金率水平而使得y′（k _gold）＝g＋n＋δ，人均有效劳动的稳态平均消费c～达到最大值c～^max。当k＞k ^gold，经济在所有时点都可以通过降低储蓄以提高消费；过度投资将偏离均衡路径，并且也是社会无效率的。

三、区域资源利用偏差与“资源悖论”的实际考察

根据理论模型框架和式（3）归纳出具有面板数据特征的实证分析方程:

其中:α_i表示个体影响的固定效应，δ_i为时间趋势系数，μ_it为随机扰动的残差项。y _it为人均GDP，i_it为人均投资，r _it为人均能源消费或人均能源生产，在实证模型中以对数值出现。以能源消费作为资源利用的代理变量，通过考察能源消费与增长的考察区域能源利用效率”；以能源生产作为资源丰裕度的代理变量，通过考察能源生产与增长的关系验证是否存在“资源悖论”。选定时间区间为1990年至2010年，选定区域为全国除西藏外的30个省份。相关数据来源于历年《中国统计年鉴》和中国经济信息网，按GDP平减指数、固定资产投资指数调整为1978年可比价。从历史数据的直观表现能源消费、能源生产对经济的增长的影响是不同的，如图1、图2所示。有必要采用面板协整的方法考察它们之间的长期关系。

根据图1的散点，中国能源消费对经济增长一般起到正向的作用，只是能源消费效率地区间存在差异。而如图2所示，中国能源生产对经济增长的作用在不同区域呈现出更为复杂化的态势。所以构建两个基于不同目的的实证分析模型，进行具体的量化研究。

为保证面板数据平稳性并防止伪回归，对各变量进行面板单位根检验和协整检

图1　中国能源消费与经济增长散点图

验（白仲林，2008；刘红梅等，2010）。若各变量存在单位根，但均为一阶单整，则进行面板协整检验。虽然各变量可能非平稳，若它们的某种组合是平稳的，具有长期均衡的协整关系，故可建立面板回归模型来估计参数，而不产生伪回归（朱建军等，2009）。对式（4）变量采用LLC、IPS、Fisher-ADF、Fisher-PP方法进行面板单位根检验，均拒绝I（0），但为I（1），采用Pedroni协整检验证实模型各变量之间存在长期均衡协整关系。

如果变量是一阶单整，那么传统最小乘法估计是有偏的。这是因为变量的内生性及误差项的相关性所导致的结果。目前使用的修正方法主要有两种:一是由Phillips与Hansen（1990）提出的完全修正最小二乘法（FMOLS），在OLS估计的基础上，通过使用非参数的核估计修正均衡误差与被解释变量，以消除内生性以及误差项的序列相关；另一方法是由Saikkonen（1991）提出的动态最小二乘法（DOLS），其原理是将解释变量差分项的超前项与滞后项带入协整方程，用以消除内生性问题。但

图2　中国能源生产与经济增长散点图

使用DOLS进行面板协整估计时，无法消除方程中均衡误差项自身的序列相关。只要有无偏的并且有效的估计，那么协整检验就只需检验残差是稳定的还是非稳定。而本研究已经使用基于残差的Pedroni协整检验证实式（4）的变量间存在长期均衡的协整关系。根据Pedroni（2000）的方法，在面板数据框架下使用完全修正最小乘法（FMOLS）对由式（4）表示的每个地区个体的协整方程进行估计，再在单个方程FMOLS估计量基础上构造面板统计量用以对协整系数进行检验。为了区分能源消费、能源生产不同影响，作为参照，同时也做了DOLS估计。面板协整方程1中ln r为人均能源消费量的对数，面板协整方程2中ln s为人均能源生产量的对数。

表1　面板协整方程I的FMOLS和DOLS估计与检验

续　表

注:、分别表示在1%、10%显著性水平下统计显著。

东、中、西以及全国的面板协整模型I总体都显著，而FMOLS总体显著性强于DOLS。FMOLS估计能源利用效率依次为西部、东部、全国、中部。大部分个体协整方程的系数显著，全面板的系数和总体方程也显著。FMOLS估计中，北京、吉林、黑龙江、江西、山东、河南、宁夏的能源消费与经济增长之间呈负向关系；DOLS估计中，天津、山西、安徽也呈负向关系。我国东、中、西部都存在能源利用效率低下的地区，节能降耗任重道远。

表2　面板协整模型II的FMOLS和DOLS估计与检验

续　表

注:、分别表示在1%、10%显著性水平下统计显著。

湖南能源生产数据缺失，上海能源生产数据少，而没有被纳入估计和检验。东、中、西以及全国的面板协整模型II总体都显著，FMOLS估计全国和东部存在轻微的“资源诅咒”现象，西部、中部存在严重的“资源诅咒”现象。FMOLS和DOLS估计的大部分个体协整方程的系数显著，容忍序列自相关的DOLS估计显示一半的地区能源生产与经济增长呈负向关系，FMOLS估计接近一半地区存在“资源诅咒”现象。北京、江苏的资源生产的产出弹性负值较大，可以理解为高投资产出弹性大，替代了资源生产的作用。FMOLS估计的“资源诅咒”现象最为严重的地区为吉林。DOLS估计的“资源诅咒”现象最为严重的地区为吉林、安徽。DOLS估计的中部“资源诅咒”现象严重程度比西部还高。

四、结论与启示

本文从新古典增长理论的框架分析入手，推导出包含资源影响的均衡增长路径所依赖之条件，即投资、消费、资源供给或资源使用等的增长率需要匹配一致，否则增长将偏离均衡路径，导致经济低效率。要使得人均有效劳动的稳态平均消费达到最大值，就需要一个人均投资的黄金率水平，如果超过这个水平，经济在所有时点都可以通过降低储蓄以提高消费；过度投资将偏离均衡路径，并且也是社会无效率的。内需驱动的国内增长潜力能否启动，所依赖的一个重要方面是资源能否做到有效开发和使用。基于这个视角，应用面板协整模型对经济增长中的能源生产与能源消费之影响进行了考察，分析时为克服解释变量内生性和误差序列相关的影响，采用完全修正的最小二乘法（FMOLS）和动态最小二乘法（DOLS）对各区域增长中的能源生产和能源使用影响进行了分析，FMOLS估计的能源利用效率依次为西部、东部、中部，中部地区能源使用效率最低，这或许是“中部塌陷”的原因之一。我国东、中、西部地区都存在能源利用效率低下情况，几乎一半的地区存在“资源诅咒”现象，国家总体层面存在轻微的“资源诅咒”现象，而中、西部地区陷入了较为严重“资源诅咒”困境。

在我国在不同地区，既存在对高耗能增长模式的路径依赖，也存在不同程度的“资源诅咒”现象。这需要节能减排措施方面攻坚克难，也需要努力打破“资源诅咒”困境。

就全国而言，建议研究实施面向中、西部资源优势和沿海海洋资源优势的两翼发展战略。在中、西部地区进行合理有效的增长开发，变资源生产优势为发展动力。比如通过引进先进技术、改善基础设施条件、增加居民收入在分配中的比例等措施，打破“资源诅咒”，调整发展的区域偏差，走向均衡增长。在中部、东部地区，需要继续采取依靠科技进步、倡导低碳生活等措施以转变生产方式、生活方式，从而达到节能减排目标以提高资源的使用效率；此外还须推进实施海洋战略，以海洋资源的有效开发弥补东部二次发展所面临的资源瓶颈。

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附录:

其中:（A1）为预算约束，对于资源投资E，每投资一个单位，配套支出为F（E/S）个单位。

最优增长路径的现值Hamilton函数:

H＝U（C）＋λ［wL＋rK＋pγS-δK-C-E（1＋F（E/S）］＋μ（E-γS）　　　（A4）