国际贸易中的引力模型

一、国际贸易中的引力模型

在过去几十年里，由于引力模型在测度贸易流量方面具有很强的能力，并取得了很大成功，所以得到了广泛的应用。与引力模型相比，CGE模型适用于分析政策变动(包括结成FTA)对贸易、生产、消费和福利产生的影响，但主要适合进行事前分析，不适合进行事后分析。而引力模型适合于用来考察结成自由贸易区之后的贸易效应，特别是能准确把握结成自由贸易区之后由于贸易壁垒的降低带来的影响。很多学者认为CGE模型倾向于低估FTA产生的影响。Derosa和Gilbert(2005)，Baier和Bergstrand(2007)也认为FTA对贸易的促进作用要大于CGE模型所预测的结果。

Tinbergen(1962)第一次使用引力模型来描述两国贸易模式。引力模型的最简单表达形式为双边贸易水平与贸易国的GDP成正比。学者们在发现双边贸易额能够被两国GDP和两国之间距离的乘积成功解释后，开始构筑引力模型解释贸易现象的理论基础，并在一定程度上使之与解释产业间贸易和产业内贸易的理论相容。

一般认为Anderson(1979)是较早寻找引力模型理论基础的学者。他认为最简化的引力模型形式实际上是Cobb-Douglas支出系统的重组。他构造了一个“纯粹支出系统模型”(the pure expenditure system model)，在这个模型中，他假设一国只专业化生产一种产品，运用一个具有不变替代弹性(CES)效用函数的一般均衡Armiton模型，为引力模型提出了一个理论上的微观基础，并由此成为以后相关研究的标准模式。Anderson(1979)得到的引力模型为:

其中:PX_ij为国家i向国家j的出口额;GDP_i和GDP_j是国家i和国家j的名义GDP;DIST_ij为两国经济中心之间的距离;ε_ij是误差项;Anderson(1979)的理论认为β₁=β₂=1，β₃＜0。

接下来的一系列研究指出引力模型与许多标准的贸易理论是一致的，如H-O模型、垄断竞争模型等。Helpman和Krugman(1985)把垄断竞争和规模报酬递增引入国际贸易理论，他们认为即使国家之间的要素禀赋和劳动生产率相似，也会发生产业内贸易。Helpman和Krugman(1985)认为，引力模型来源于规模报酬递增的垄断竞争模型，垄断竞争一般均衡模型预言不同国家的消费者希望进口有别于其他任何国家的商品，所以贸易流量就会与进口国规模(需求)和出口国规模(产品多样性)联系在一起。Deardorff(1998)认为，引力模型同样来自于不存在产品差异情况下的H-O模型，他放松了国际间要素价格相等的假设，这样国家间就可以专门生产差别产品。Deardorff(1998)强调引力模型贸易的关键是国家间生产差别产品。Eaton和Kortum(2002)建立了一个以李嘉图模型为基础的同质产品新贸易模型，这个模型的实质也是体现了一种引力关系。正如Deardorff(1995)指出的:“几乎所有的贸易模型都可以导出类似引力模型的结果。”

在应用引力模型的经验研究方面，学者们取得了丰硕的成果，应用于经验研究的引力模型也获得了很大发展。

Bergstrand(1985)证实了多边价格因素对于解释贸易流量的重要性，例如，国家i至国家j的出口除了受到国家j的消费者面临的本国厂商的产品价格和运输成本等之外，也面临除了国家i和j以外的其他国家的价格、运输成本和其他贸易成本的影响。

Anderson和van Wincoop(2003)认为，为了避免缺失变量带来的偏差问题，在对引力模型进行估计时应注意，多边价格对出口国家和进口国家来说都是内生的。他们的研究证实，使用传统的非线性最小二乘法对如下的方程进行估计能够解决价格的内生性问题:

其中，

其中:σ＞1;PX_ij表示国家i向国家j的出口;GDP_i和GDP_j分别表示国家i和国家j的GDP;t_ij代表能够为可观测变量所表示的双边贸易成本;P_i和P_j表示内生的多边价格，表示国家i和j面临的所有国家(包括本国)的贸易成本。假设t和t是相同的。假设GDP^T代表所有国家的总收入，则θ_ijjii和θ分别表示GDP/GDP^T和GDP/GDP^T。Anderson和van Wincoop_jij(2003)，Baier和Bergstrand(2002，2006，2007)使用了非线性最小二乘法或固定效应方法估计了方程(2)。Baier和Bergstrand(2006)提出了一种使用普通最小二乘法的方法，这种方法等价于非线性最小二乘法或固定效应方法。在Baier和Bergstrand(2006)的研究中，

公式(1)代表的引力模型已经使用了几十年。一些虚拟变量也被逐步引进来代表各种贸易成本，例如两国是否具有共同边界、是否有共同语言、是否结成自由贸易区等。关于自由贸易区对贸易额的影响，不同学者的结论不一样，有的认为这种影响很小，有的甚至认为是负影响。使用公式(2)进行估计的文献很少，只有Baier和Bergstrand(2002，2007，2008)和Carrere(2006)等少数文献。

本文使用Baier和Bergstrand(2002，2007，2008)的方法对APEC成员结成的自由贸易区的贸易效应进行了研究。