为什么孤立系统熵是增加的

一、物理学原意

　　按照热力学的定义，熵增加原理(Principle of Entropy Increase)应该表述为：孤立系统的一切自发过程都将向着其微观状态更无序的方向发展，要使系统恢复到原先的有序状态是不可能的，除非外界对它做功；微观状态越混乱，则该系统的熵值越大，反之越小。换句话说，孤立系统的熵值是永远增加的，绝无减少的可能。

二、注意事项

　　熵增加原理强调了两个关键词，一个是孤立系统，一个是熵值永远都在变大。我们说过，自然界真正的孤立系统是很难找到的，但在一定的地理或空间范围内却存在着很多可以近似看成孤立系统的系统，加之我们目前并不关心很多概念的精确性，仅仅是定性引用这些概念，于是将金融市场看成一个类孤立系统并且借用这个趋势性的结论还是有依据的。

　　其实，在我们身边要找到一个完全理想的开放系统不是一件容易的事情，地球看起来是非常开放的一个系统，一旦我们跳离地球俯视，它会立即变成孤立的了，因为它并不与地球之外的空间有着太多的联系(最能看成联系的，便是太阳能)。既然如此，熵增加原理就适合于我们研究的很多系统，这些系统都符合熵值将一直增加下去的规律，无非是对该系统是否足够孤立的判断带来一些误差而已，这些误差显然不影响我们对大趋势的判断。

　　对于纯粹的孤立系统而言，其熵值是永远不减少的，而我们研究的实际系统不属于真正的孤立系统，正因为它还具有开放系统的特点，才决定了熵值不会是始终增加的，而在一些时候将进入减小阶段，即火暴的交易造成了熵值达到极大之后将进入熵值减少的日趋清淡的阶段，这就是我们熟知的熊市走势，最终将出现一个相对的极小值，然后再次转入下一轮熵值增加阶段，如此循环不已。

　　可见，熵增加原理不仅很好地解释并预测出股市是“永远牛市”的大趋势，而且还很好地预测出这个“永远牛市”中必然的牛熊交替过程，这是我们参与金融市场投资必须清楚认识到的结论，从而为自己踏准市场的牛熊节拍找到强有力的理论基础。

三、投资启迪

　　综上所述，我们可以得到什么启迪呢？显然就是为了推导出金融市场的熵值也将永远增加下去的结论，而且这个增加不是持续性增加，而是大增小减地增加。该原理表明，我们的金融市场随着时间推移，熵值将越来越大。熵值增加意味着场内的有序度将越来越小而无序度将越来越大，无序度的增加表明场内的交易将越来越活跃而频繁，价格的震荡幅度也将越来越大。考虑到交易的活跃总是与价格的上涨直接挂钩，可以推导出以股票价格为代表的绝对价格(外汇市场属于相对价格)将会向着不断上涨的方向运行(外汇市场不会出现单边走势而体现为更加宽幅的震荡)。换句话说，股价及期货价格在永远的将来，都将以上涨为其主基调，除非中途死亡——其寓意就是货币在人类历史长河中总是以贬值作为主基调。

　　虽然这些结论仅仅是根据一个纯自然规律来近似推知的，但回过头看看以绝对价格标价的包括国际原油、国际黄金、国际期货及世界各大股市在内的所有国际金融市场的历史走势，无一不是运行在一个绝对的大牛市趋势中，其走势完全符合这里推知的规律；哪怕是国内的股市、期市，虽然开市时间并不长，其趋势演变同样符合这个规律。

　　根据熵增加原理，我们可以很容易得到一个推论：除外汇市场之外的一切以绝对价格计价的金融市场，都将以“永远牛市”的形式运行下去。这个推论还可以得到一个附加结论：任何市场的超长历史走势的下轨(即平时大家津津乐道的所谓“世纪大底”或“大熊底”，迄今为止上证综合指数中符合这个特征的点位只有三个：95点、325点和998点，这三点连线构成的趋势线即上证综合指数的“永远大底”)或以下位置，都可以也才可以作为做多者“砸锅卖铁”入场做多的绝好时机。

　　当然，“永远牛市”的推论是把时间放到历史中看待的，在投资者感觉有限的时间内，仍将体现出牛熊交替的特征，而且中国股市还表现出“快牛慢熊”及“牛短熊长”的特点，在这点上两者并不矛盾。我们在入市建仓的时候，务必尊重这个规律，越是靠近“永远大底”越是安全，而越是远离“永远大底”则风险越大，由此就不难看出2007年上证指数高达6 124点时多头的风险有多大，也可以看出当时仍在做多的人有多么疯狂。