【摘要】：那些相信完全的优化处理奏效以及被一些系统销售者死缠烂打地诱惑了的人读读路易斯B.卢卡克和B.韦德布罗森所著的《历史数据在为技术交易系统选择参数的作用》一书，会大有好处的。他们用随机测试比较了三种不同的优化方案。每种优化方法产生的结果与随机测试并无太大的差异。优化与否，通道突破系统的利润都在50%到65%的范围，王尔德的方向性运动系统的利润都在30%到54%的范围。
那些相信完全的优化处理奏效以及被一些系统销售者死缠烂打地诱惑了的人读读路易斯•B.卢卡克和B.韦德•布罗森所著的《历史数据在为技术交易系统选择参数的作用》（The Usefulness of Historical Data in Selecting Parameters for Technical Trading Systems）一书，会大有好处的。他们的作品系统而完整。他们使用20年的数据测试了两种顺势系统：通道突破系统和王尔德的方向性运动系统。经优化处理过的唯一变量是每个运算中使用的天数。这一参数的时间周期跨度为5到60天，增加值为5天。
他们用随机测试比较了三种不同的优化方案。测试使用的参数值是从5到60天中随机选择的。最重大的发现是再优化策略对于提高系统绩效毫无作用。每种优化方法产生的结果与随机测试并无太大的差异。优化与否，通道突破系统的利润都在50%到65%的范围，王尔德的方向性运动系统的利润都在30%到54%的范围。他们指出，所有测试结果表明优化处理的预测能力是有限的。优化处理不能预测出能比随机挑选策略产生更佳的投资组合利润的参数组。
我们再次强调这个测试极其正式，非常注重细节。那些声称完全优化比简单盲目模拟更有效的人不得不承受相反的结果，这是对他们的严厉惩罚。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
