序贯博弈战略行动

1.先动优势

先动优势是指在博弈中首先作出选择并采取相应行动的局中人可以获得较多的利益。在序列博弈的完全均衡中，由于完全均衡是按照先行者在他面临的各种可能子博弈均衡中的最大收入来确定的，因此先移动者的决策限制着后移动者的选择，让先行者获得了首先移动的优势。为了展现这种先动优势，让我们来看一下斯塔克尔伯格模型。

设有两个完全相同的厂商垄断着他们的产品市场，两个厂商的边际成本都为零，市场反需求函数为P＝30－Q，其中Q＝Q1＋Q2表示两个厂商的产品总产量，P为产品价格。假定厂商1先决定自己的产量，然后厂商2观察厂商1的产量水平，并据此作出产量决策。显然，这是一个序列博弈，在这个博弈中厂商1必须考虑厂商2如何对他的行动产生反应的问题。

既然厂商2是在厂商1采取行动之后采取行动，我们考虑厂商2对厂商1的行动反应。当厂商1决定的产量为Q1时，厂商2的收益（利润）函数为R2＝［30－（Q1＋Q2）］Q2。按照利润最大化准则，我们得到厂商2对厂商1的反应函数为Q2＝15－Q1／2。

再看厂商1的行动。厂商1知道，当他把产量定为Q1时，厂商2就要把产量定为Q2＝15－Q1／2。于是，厂商1的收益（利润）为R1＝［30－（Q1＋Q2）］Q1，边际收益为MR1＝15－Q1。根据MR＝MC原理，使厂商1获得最大利润的产量水平为Q1＝15。于是，厂商1的最优产量为15。然后，根据厂商2对厂商1的反应函数，可知厂商2的产量水平为Q2＝15－15／2＝7.5。这样就得到了该序列博弈的完全均衡（15，7.5），而且明显地，先行者厂商1的市场占有量是后行者厂商2的市场占有量的2倍，先行者的利润也是后行者的利润的两倍，这就显示出了先行者的优势。

但对于那些有巨头企业的行业来说，由于巨头在新产品开发和产品定价方面具有领导作用，如IBM公司就是计算机行业中这样的巨头，斯塔克尔伯格模型就更具有实用性。

2.威胁

在以上的讨论中我们没有考虑后行者的威胁，从而先行者必然要采取对自己最为有利的行动策略，以获得先行者优势。现在，我们从一个更广泛的角度来考察先行者的优势，并分析是什么因素决定了一个局中人能够在序列博弈中先采取行动的问题。我们将把此问题具体化为：企业采取什么样的行动才能使企业在市场上获得优势地位？例如，企业如何才能阻止潜在竞争者进入行业，或者如何才能诱使当前竞争者抬高价格或减少产量或完全离开行业？企业如何才能同举足轻重的竞争对手达成默契？凡是能给企业带来这种优势的行动，称为企业的战略或称为战略移动。歇凌（T.Schelling）给战略下了一个很好的定义，他说：“一个战略是一种行动，它能以对一个人自己最有利的方式来影响其他人的选择，影响其他人对这个人行动的预期。采取这样的行动，一个人在限制了自己行为的同时，也限制了竞争对手的行为。”

（1）威胁与空洞威胁。在生活中，人们惯用威胁和恐吓来达到自己的目的。但是，理性的参与者会发现某些博弈中威胁是不可置信的，即塞尔顿（Selton，1994年诺贝尔经济学奖得主）所谓的“空洞威胁”。威胁不可置信的一个重要原因是：将威胁所声称的策略付诸实践对于威胁者本人来说比实施非威胁声称的策略更不利。既然如此，我们就没有理由相信威胁者会选其威胁所声称的策略。

例如，有一个垄断市场，唯一的垄断者独占市场每年可获得100万元的利润。现在有一个新的企业准备进入这个市场，如果垄断者对进入者采取打击政策，那么进入者就将每年亏损10万元，同时垄断者的利润也下降为30万元；如果垄断者对进入者实行默认政策，那么进入者和垄断者将各自得50万元利润。现在，为了防止进入者进入，在位的垄断企业宣称：如果进入者进入，那么它就会选择打击政策。

但是，如果我们把这个市场进入博弈的博弈树画出来，如图8－7所示，再用逆向归纳方法求出均衡路径，就会发现这是一个“空洞威胁”。

图8－7　市场进入博弈中的空洞威胁

我们会发现均衡路径是进入者进入，而在位者默认。在位者的威胁将是徒劳无效的，因为假定进入者真的进入了，在位者选择默认而不是打击将更符合其利益，所以在位者宣称要实施打击，也只是说说而已。

实际上，在很多时候，威胁都是徒劳无效的，尤其是口头的威胁。在公司里，员工常常会策略性地提出加薪，而威胁老板加薪的一个常见版本就是“如果不给我加薪，那我就将离职”。问题是，老板会不会理睬员工的威胁呢？一个显然的事实是，老板可不像小孩那样缺乏理性。如果员工并没有其他的去处，老板就不会理睬员工的加薪要求。只有老板相信员工会离去，并且他觉得多花点钱留住员工是值得的时候，他才会给员工加薪。

（2）可信威胁。有些时候，局中人能够发出可信的威胁，促使博弈局中人之间达成协议，从而改变博弈的结局。让我们以赛车生产公司和远程引擎公司为例，来说明企业是如何做到这一点的。

赛车公司生产汽车，远程公司生产专用汽车发动机。远程的产品大都卖给赛车公司，只有少量流向外部市场。因此，远程公司高度依赖于赛车公司，它的生产计划是对赛车公司生产计划的响应。这就引出了赛车公司和远程公司之间的一场序列博弈，其中赛车公司是领导者，是先行动者，由它决定生产什么样的汽车，而远程公司随后决定生产什么样的发动机。图8－8列出了这个博弈的收益情况，其中利润是以百万美元来计的。

从收益表可以看出，（3，6）和（8，3）都是纳什均衡。对于赛车公司来说，生产小型车是最优的生产计划。既然赛车公司先采取行动，因此这个计划会得以执行，远程公司只有响应这一计划，去生产小引擎，并几乎全部卖给赛车公司，从而实现纳什均衡（3，6），让远程公司获得300万美元利润，赛车公司获得600万美元利润。然而，远程公司更希望实现纳什均衡（8，3），希望赛车公司生产大型车，自己生产大引擎，并把引擎卖给赛车公司，获得800万美元的利润，同时赛车公司获得300万美元的利润。那么，远程公司能否给赛车公司施加威胁，诱其生产大型车，而不是小型车？

假如除了远程公司外，其他引擎公司都无法满足赛车公司的需要，而且远程公司向赛车公司发出威胁，表明自己无论如何都要生产大引擎。如果赛车公司信以为真，它就只有生产大型车了，因为不然的话，它将在为小型车寻找小引擎方面遇到麻烦，从而只能得到100万美元利润，而不是300万美元。然而，远程公司的这种威胁并不可信。一旦赛车公司强硬坚持生产小型车，那么远程公司执行威胁策略就无利可图了。

远程公司可进一步采取行动，使它的威胁成为可信的。如远程公司可拆除它的小引擎生产线，迫使博弈的收益表变为图8－9。这时，赛车公司看到，不论自己生产什么类型的汽车，远程公司只能生产大引擎了（生产大引擎是远程公司的占优策略）。于是，远程公司的威胁变得可信，赛车公司也就只好生产大型车了。远程公司的这种似乎把自己置于不利地位的战略，改变了博弈的结局，终于实现了原来的纳什均衡（8，3），从而极大地提高了自己的利润（这种战略是有效的，但却是危险的。一旦有其他公司生产小引擎，并且成本更低的话，那么这种战略就会导致远程公司的破产）。

图8－8　赛车和远程的收益表

图8－9　修改后的收益表

公司的名声在获得战略优势方面也会起到一些作用。比如说，远程公司的非理性（甚至有点疯狂）已为人知，赛车公司不能肯定非理性的远程公司是一个利润最大化的追求者。这种情况下，远程公司威胁说要生产大引擎，就会取得赛车公司的相信，而不需要采取其他行动。因此在博弈中，局中人带点非理性的疯狂会有助于获得优势。

以上分析表明，可信的威胁可以使局中人双方达成一种协议，从而改变博弈最终实现的均衡，使发出威胁者在博弈中获得优势。