克里斯托弗·西姆斯（Christopher A.Sims，1942年10月21日—），生于美国华盛顿，1963年西姆斯在哈佛大学获得数学学士学位以后，去加州伯克利大学读了一年的研究生，然后回到哈佛大学继续学习，获得经济学博士学位。1968—1970年，西姆斯在哈佛大学担任经济学助理教授。1970年，他前往明尼苏达大学任经济学副教授，并在1974年任教授直至1990年。1990年以后，西姆斯一直在普林斯顿大学担任经济学教授。由于其杰出的研究成就，西姆斯担任了众多的学术兼职，并拥有很多荣誉头衔。他在1988年成为美国艺术和科学研究院的院士，1989年成为美国科学院院士。2011年10月10日，他与托马斯·萨金特获得诺贝尔经济学奖。
学术创新及主要贡献
克里斯托弗·西姆斯创立了名为向量自回归的方法来分析经济如何受到经济政策的临时性改变和其他因素的影响。西姆斯及其他研究者使用这一方法来研究诸如央行加息对经济的影响等诸多重要问题。
西姆斯是时间序列计量经济学和应用宏观经济学领域里著名的知识领袖，他曾经担任计量经济学会会长，也是美国国家科学院院士。他为时间序列统计理论和经验宏观经济学做出了重要贡献，西姆斯的工作是由宏观经济理论中的重大问题推动的，故非常有影响。西姆斯不仅研究抽象环境中统计近似值的问题，而且还展示如何利用所的工具来处理应用研究人员碰到的各种具体问题，其应用包括经济时间序列季节性、时序加总和形成具有特殊经济含义统计模型的逼近。此外，西姆斯在时间序列因果关系上和矢量自回归方法的发展上所做的贡献导致大量重要经验研究。西姆斯是被广泛使用的矢量自回归统计方法的有力的倡导和评论者。受他自己以及相关的经验研究的推动，西姆斯反思如何制定货币政策模型，并重新考虑货币政策影响经济诸多总量的渠道，成为该领域的领导者之一。
克里斯托弗·西姆斯的研究成果涉猎甚广，囊括了宏观经济学、微观经济学、金融学、计量经济学等众多分支学科。西姆斯最重要的学术贡献在计量领域，他建立和推广了在经济研究中运用最广泛的向量自回归模型（vector autoregression，以下简称“VAR”）。该模型适用于研究经济因素的暂时性变化对经济的影响。
西姆斯等经济学家在研究央行加息等因素对经济产生的可能影响中就成功运用了VAR模型，经过检验，他们发现加息后通胀率的下降有一到两年的时滞，而经济增长率也会随之降低，并需要两年才能恢复最初水平。这为经济学中常常讨论的利率、通胀目标及经济增长三者之间的关系提供了实证性的证明。更为重要的是，对明确政策的时滞提供了有益的依据。向量自回归模型之前的模型都没有考虑预期的因素，因而得出的结论都是有缺陷的。而VAR模型对这个重大遗漏进行了修正，把预期因素引入计量模型，从而使得经济因素变动的考量可以动态化，也让预见暂时性因素变动对未来经济的影响成为可能。
西姆斯在计量经济学上的建树同他过硬的专业背景不无关系。事实上，称西姆斯为“计量天才”也毫不过誉。他1971年发表在《数理统计年鉴》上的论文《无穷维参数空间中的分布滞后估计》是一篇现代计量学开创性文献，虽然讨论的是经济学中的计量问题，但西姆斯当年写完这篇论文后没有投给经济学杂志，因为他显然知道没人看得懂。于是，西姆斯投给了最著名的数理统计杂志，可是编辑找不到审稿人，终于勉强拉来一个，最后的审稿报告却是这么写的：“我真的不明白这篇论文在说什么，但是我检验了其中的几个定理，好像是对的，所以，我猜应该发表。”
正如瑞典皇家科学院发表的声明中所说，尽管西姆斯和萨金特是独立研究得出的结论，但是他们的贡献在很多方面都是互补的。他们的研究为解决很多关键却悬而未决的问题提供了可行的解决办法，譬如，经济政策和不同宏观经济变量，诸如国内生产总值、通胀、失业率以及投资之间的因果关系。更为重要的是，他们的研究使得用定量的方法确定未知的经济政策或系统性政策的改变会带来怎样的结果成为可能。以往人们倾向于单线程思考，只关注经济政策的改变会对经济产生何种影响，却忽视了经济也会影响政策的决定和施行，而对未来的预期恰恰是产生这种影响的重要因素。萨金特和西姆斯的学术成果自20世纪七八十年代发表以来，已经被世界各国的研究者和政策制定者广泛采用，并成为宏观经济学研究的基础性工具。
重要论著
《理性预期与经济计量实践》（1979）；
《理性预期与通货膨胀》（1985）；
《动态宏观经济理论》（1989）；
《理解计量单位本质：概览》；
《科学标准和计量经济模式》；
《模型的不确定性》；
《衰退的周期性》；
《宏观经济和现实》。
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