得主拉格纳·弗里希与简·丁伯...

拉格纳·弗里希(Ragnar Frisch)

(1895～1973年)挪威　奥斯陆　奥斯陆大学

弗里希在建造数学模型方面走在时代前面,并有许多后继者。他对假设的统计检验方法的贡献也是如此。

——瑞典皇家科学院

拉格纳·弗里希,挪威人,是将数学和统计方法应用于经济学研究的先驱者。由于其在经济计量学及其应用方面做出的突出贡献,1969年,他和简·丁伯根(Jan Tinbergen)一起荣获首届诺贝尔经济学奖,两人平分了375 000瑞典克朗的诺贝尔奖金。

20世纪20、30年代大危机以后,“经济科学日益朝用数学表达经济内容和统计定量的方向发展。沿着这些路线,科学分析被用来解释经济增长、周期波动和经济资源重新分配于各个目的之类的复杂经济过程”^[1]。这一发展方向有两个分支,其中之一是为统计估计和经验应用设计的经济计量学,其主要先驱者就是弗里希和丁伯根,被授予首届诺贝尔经济学奖是对他们在这方面贡献的奖励。

一、生平简介

弗里希1895年3月3日出生于挪威奥斯陆一个小手工业者家庭中。弗里希的父亲是一名金银匠,拥有一间金银作坊,这家作坊是由弗里希的祖父于1856年开办的。作为父亲唯一的儿子,弗里希自然被期待子承父业,他到一家金银作坊当学徒,并于1920年学徒期结束时获得了金匠执照,成为一名合格的手工金匠工人。弗里希的父母对弗里希的人生观有很大影响,在弗里希学徒生活开始以后,他的母亲强烈地感觉到,从长远来看,从事金银业这一行业可能不会令弗里希感到满意,因此,她建议弗里希在完成学徒期的同时,应当进大学学习,选修一些大学课程。他们在浏览了奥斯陆大学的有关手册以后,发现经济学是“最短”和“最容易”的学科,既费时少又适合半工半读,就选择了经济学这门学科。

1919年,弗里希通过经济学学位考试,从奥斯陆大学经济系毕业。正是从这个时候起,弗里希改变了最初从事金银事业的志趣,转而对经济学产生了浓厚兴趣,并踏上了经济学研究之路。不过,在当时挪威的大学中,经济学并不是热门,因此,弗里希在大学毕业一年后开始到国外学习经济学和数学,他先后到过法国、德国、英国、美国、意大利等国家的大学,其中在法国停留了近三年时间,这段时间的学习为他以后将数学和统计学应用于经济学研究打下了良好的基础。1926年,弗里希凭借一个数理统计题目的研究获得了母校奥斯陆大学的博士学位。

1927～ 1928年,弗里希在洛克菲勒基金会的资助下去美国进行学术交流活动。在美停留期间,弗里希与他人一起筹划组建经济计量学学会,这样经济学的又一分支——经济计量学,在弗里希等经济学家的努力下诞生了,而弗里希本人也因此成为将数学方法和统计方法应用于经济学研究的先驱者。经济计量学一词就是由弗里希命名并首先使用的,他曾给经济计量学下了一个被经济学家广为接受的定义,指出经济计量学是“融合数学、统计学及经济理论,结合研究经济行为和现象的理论和实务”。

1928年,弗里希从美国返回挪威,成为奥斯陆大学的一名副教授。弗里希从美国返回挪威不久,其父亲去世,弗里希决定不继承他父亲的产业,他把他父亲的金银作坊交给了别人来经营,而他自己则继续沿着经济学的道路走下去。

1930年,在著名经济学家欧文·费雪(Irving Fisher)的邀请下,弗里希到美国哈佛大学和明尼苏达大学做访问学者。在美国逗留期间,弗里希有力地推动了经济计量学学会的工作。在弗里希等人的筹划下,国际经济计量学学会(全称为经济理论对统计学和数学关系国际促进学会)于1930年底在美国克利夫兰成立,学会成员包括约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)、费雪、阿尔文·汉森(Alvin Hansen)、约瑟夫·A.熊彼特(Joseph A.Schumpeter)等著名经济学家,弗里希是该学会的主要领导者。1933年,该学会创办了《经济计量学》杂志,由弗里希担任主编。在1933～ 1955年长达二十多年的时间里,弗里希一直担任《经济计量学》杂志主编一职,并且在1949年当选为经济计量学学会会长。

1931年,弗里希已经成为一名著名的经济学家,这时他回到母校挪威奥斯陆大学,成为奥斯陆大学的正教授。1932年,在洛克菲勒基金会的资助下,弗里希在奥斯陆大学发起创立了经济研究所并担任所长,后来,该研究所改名为经济学系,由弗里希担任系主任。从这年起直到1965年退休,弗里希一直在奥斯陆大学从事经济学教学和研究工作。其中第二次世界大战期间,弗里希作为一个爱国主义学者,由于和纳粹占领者对抗而被德国纳粹当局囚禁了一年。

1965年,弗里希退休。退休以后,弗里希继续从事研究和写作,直到1973年逝世。

弗里希的业余爱好是户外活动,包括小规模的登山,不过他更大的兴趣是养蜂和培育蜂后。据他自己说,他的这一爱好一直持续了57年,在养蜂过程中,他着重遗传学和统计学研究,想改良蜂的素质。

二、学术贡献

弗里希在建造数学模型方面是一位先驱者,同时,在用统计方法检验假设方面他也是奠基人,事实上,弗里希是作为经济计量学“三合一”的先驱而最负盛名的。在这里,所谓“三合一”是指把经济理论、数理方法和统计技术应用于实际经济问题的分析中。弗里希在经济学研究的许多领域都有突破性的研究成果,他是一位经济学术语命名大师,“经济计量学”一词是由弗里希创造出来的,除此之外他还创造了“宏观经济学”等名词。无论在经济研究的哪一方面,他都致力于探讨如何把数学方法和统计方法应用于其中。

1.关于消费者理论和生产理论的研究

在弗里希学术生涯的早期,他注重研究消费者行为理论和生产理论,并做出重大贡献。

消费者理论方面的研究推动了消费者需求理论的公理化,并阐明了实证度量边际效用的可能性。

1923年在法国巴黎时,弗里希就开始研究效用的测量问题。当时,经济学已经朝着越来越多地用数学和统计学表述其内容的方向发展,数理经济学和经济计量学成为那个时代经济学发展的特征。经济计量学没有自己的理论体系,它是根据已有的经济理论来构建经济模型,在经济模型的构建中,行为方程式是极为重要的,而这在当时往往是建立在边际效用基础之上的,因此边际效用的测量问题就成为经济计量学发展的关键。1926年,弗里希发表《论纯粹经济学问题》一文,在该文中,弗里希提出了测量边际效用的“等量法”,并首次使用“经济计量学”一词。在同年的另一篇论文《经济理论中的消费问题》中,弗里希探讨了消费者选择的一个公理。他假定从订购一种商品转向订购另一种商品是有序的,据此可以推导出一种效用函数。1930年,弗里希在费雪的提议下到耶鲁大学担任客座教授,他们共同对“边际效用的统计测定问题”进行研究,他们的研究成果在1932年弗里希发表的论文《测度边际效用的新方法》一文中得到具体体现。在该文中,弗里希在以前研究的基础上进一步阐述了测定货币边际效用的各种理论和方法问题,试图解决边际效用理论作为一种主观价值理论所面对的根本问题。当然,后来的经济学家更偏爱序数效用理论而不是弗里希的基本效用函数。1936年,弗里希发表了著名论文《一般经济理论的年度评述:指数问题》,进一步阐述了这样的思想,即在两种不同的情况下,价格指数能够被成本率限定以达到特定的效用水平。弗里希在这篇论文中注重于两个特定方面:第一,他研究了实际价格指数的应用范围问题;第二,他把他称为“双重支出”的方法引入建立在效用函数的二次近似值的基础上的指数研究中。

在弗里希的早期研究中,他还关注生产理论领域。他的研究最后引导他创立了著名的数学规划,即不必受最小(或最大)限制因素所约束的最优化学科。

2.关于经济计量学的研究

弗里希是经济计量学的奠基人。什么是经济计量学?弗里希认为,以往的经济学理论有很多含混不清和模棱两可之处,为把经济学变成类似自然科学的学科,使之具有明晰的量的关系,就要把数学和统计方法引进经济学中,而经济计量学就是融合数学、统计学及经济理论,结合研究经济行为和现象的理论和实务。

1933年,弗里希在《经济计量学》杂志创刊号的社论中写道:“用数量方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但任何一个方面都不能与经济计量学混为一谈。因此,经济计量学与经济统计学绝非一码事。它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论大多具有一定的数量特征。经济计量学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明,统计学、经济理论和数学这三种观点对真正了解现代经济生活中数量关系来说,每一种观点都是一种必要的但本身并非充分的条件,把这三者结合起来,才是强有力的研究方法。正是这种结合构成了经济计量学。”可见,经济计量学以经济理论为基础,以统计数据为依据,以数学和统计学为方法,通过定量研究具有随机特征的经济变量之间的数量关系,以验证经济理论,解释经济行为或经济现象。弗里希相信,把数学和统计学的方法应用到检验经济学假设中,可以使经济学成为一门真正的科学。

弗里希在经济计量学方面的研究,尤其是在时间序列及线性回归分析方面的研究对于后来的经济计量学里的考利斯方法的形成做出了基础性贡献。

3.关于动态经济学的研究

20世纪20、30年代的大危机之后,弗里希转而研究宏观经济问题,并积极参与有关经济政策的探讨。评选委员会授予弗里希和丁伯根诺贝尔经济学奖时,特别参考了他们在动态经济学方面的研究成果,而这原本是弗里希应用经济计量学方法来分析经济周期时发现的一个领域。他早期在这个领域的研究中发现,仅用加速原理无法解释经济周期的高层转折点,不同经济周期的转折点的经验性比较也不能简单地用一种动态关系,而需要用一个完全的动态系统来加以解释。

弗里希1933年发表了经典文献《动态经济学中的扩散问题和冲击问题》。该文建立了一个经济周期模型,但是却显示了一个衰减趋势。弗里希据此认为,持续性的经济周期应该能够通过一个持久性随机振动模型来进行解释,因此,他建议最好是一种熊彼特式的模型,这个模型与凯恩斯的经济周期和宏观动态分析有某些相似性。现在,经济模型中总是把经济因素分为内生变量和外生变量,并且进一步把外生变量区分为人们不能控制的所谓随机因素和人们可以控制的所谓控制变量,这些成功的方法如果追溯其来源则均是由弗里希首先提出来的。1936年,弗里希发表《论均衡和非均衡概念》一文。在该文中,弗里希阐述了动态经济学的基本思想,为动态经济学方法论的建立和有关术语的形成做出了很大贡献,他也因此被视为动态经济理论的开拓者。

除此之外,弗里希有关动态经济学方面的其他研究成果还包括:解决经济学中出现的混合差和微分方程的技术问题、经济周期理论要素的一般分析等。

4.关于经济周期动态模型的研究

经济周期理论表述这样一个观点,即经济不是以一条直线向前发展的,而是呈现上下起伏、波浪式的发展规律。弗里希不满意早期经济周期理论的纯理性分析方法,他第一个运用经济计量学方法来分析资本主义的经济波动,并在用动态公式表述经济周期理论方面做出了首创性贡献。弗里希试图建立经济周期的数学模型。他最先把导致经济波动的因素分为扩散作用和冲击作用两大类,前者是指经济体系内部的经济变量的相互作用所引起的经济变动,即所谓加速原理;后者是指外生因素对经济体系的冲击所引起的经济变动,即所谓随机因素的冲击作用。弗里希把扩散作用和冲击作用结合起来解释经济周期,从而为当代经济周期理论提供了一个重要的理论基础。

弗里希建立了一个经济周期的动态模型,这个模型由动态的差分及微分方程构成,包括三个关键要素:有关资本起动消费增长的加速机效应;资本起动与资本品完成之间的酝酿期;消费与缺少库存现金之间的关系,这些要素在模型中均起关键作用。弗里希的模型能够模拟出一个由4～ 8个波长组成的衰减波运动,同时也表明,周期几乎恒定衰减以至于倾向于瓦解,这与实际观察到的周期不衰减事实并不相符。对此,弗里希认为,这个模型对“传播”问题提供了一个令人满意的解释,但还不能解释“推动”问题。对于持续性经济周期,弗里希认为,如果这个系统受到不断的随机干扰,那么这些波动就会变成持久性的,并呈现出不平稳状态,而这一点更与经济现实情况相吻合。

除上述贡献以外,弗里希在其他领域也有诸多建树,如经济福利理论、国际贸易和人口理论等。

三、社会影响

弗里希是一位造诣精深的经济学家,是西方经济学中将数学和统计方法应用于经济学研究的先驱者。由于弗里希在经济计量学领域的突出贡献,使得他在西方经济学界享有很高的声誉:他是英国科学院、英国皇家经济学会通讯院士;是英国皇家统计学会、美国科学与技术协会、美国经济学会的名誉会员;先后被授予英国剑桥大学和伯明翰大学、丹麦哥本哈根大学、瑞典斯德哥尔摩大学等大学的名誉博士学位。弗里希曾获得众多科学奖项,在所获得的各种科学奖项中,除诺贝尔奖以外,较重大的一个是于1961年获得的山猫国家学院(Accademia Nazionale dei Lincei)^[2]颁发的安东尼奥·费尔特林纳里(Antonio Feltrinelli)奖。

弗里希还是一位有创造性的教育家,他一生的大半时间都是在学校中度过的,教学和研究是他的主要工作。早在奥斯陆大学读书时,他就对挪威大学的经济学教学的落后状况感到不满;在奥斯陆大学从教以后,他致力于经济学教学的改革工作。弗里希重视教学和科研的结合,他一方面利用科学研究来充实教学内容,另一方面又通过教学来促进科学研究的深入。在教学过程中,在对古典经济学大师们的著作进行介绍和分析时,弗里希发现,这些经济理论中有很多含混不清和模棱两可的地方,因此他认为,必须把经济学改造成为某种更类似于自然科学的学科,使它具有明晰的数量关系。正是从这一点出发,使得弗里希成为经济计量学的奠基者。同时,也正是因为弗里希注意经济理论的创新,使得他在经济学的多个领域都有开创性贡献。弗里希为挪威培养了一批经济学家,他的学生之一特里夫·哈维默(Trygve Haavelmo)由于使计量经济学的方法论得到异乎寻常的迅速发展并奠定了现代计量经济学研究方法的基础而获得1989年诺贝尔经济学奖。为了纪念弗里希这位首届诺贝尔经济学奖获得者,奥斯陆大学成立了以他的名字命名的经济研究中心,该中心于1999年正式运作。

弗里希不仅是一位造诣精深的经济学家和有创造性的教育家,他还是一位积极的社会活动家。弗里希不仅重视理论上的探索,也注意实际应用上的创新,在把经济理论方法应用于社会经济活动方面他做出了许多贡献,这一点突出地表现在他对“经济计划”的研究和影响上。第二次世界大战后,经济重建工作成为弗里希的首要兴趣,他主张利用现代化的“经济计划”方法来有效地推动重建工作,这一点概括起来说,就是政府如何有效地干预经济活动。在20世纪50年代后期,弗里希的主要兴趣进一步转向指导经济上落后的国家搞经济计划,他也因此被联合国聘为顾问,在印度和埃及工作多年。弗里希不相信穷国和富国之间的经济差距是长久的,他考察了发展中国家的经济情况,研究制定了许多专门为这些国家使用的经济模式,力图为这些国家的经济发展找到最优方案,他为此贡献了他晚年的精力和智慧。

四、代表著作

弗里希一生精力过人,著述颇丰。在1926年以后的近50年中,他公开发表的论著大约有160多项。尽管如此,在论著发表方面,弗里希其实很谨慎,而且并不积极,他从来不关心自己研究成果的出版,即使在他已经很有知名度以后依然如此。弗里希虽然是经济计量学的创始人,但他生前却没有出版过经济计量学的专门著作,他的两本重要著作《定量、动态政治经济学》和《经济计划研究》都是论文集,是他的学生在他逝世后分别于1974年和1976年出版的。弗里希对经济学的贡献大部分体现在他在各大学的讲演、教学讲义和各种手稿中,据说仅手稿一项就有两吨多重。1965年,为了庆祝他70岁的生日,他在奥斯陆大学的学生和同事把他的论文收集装订成27大册共6 500页作为寿礼献给他。

弗里希的代表性著作有:

1. Recurrence Formulae for the Moments of the Point Binomial,Biometrika,Vol.17,No.1/2,Jun.,1925.

2. New Methods of Measuring Marginal Utility,Tuöbingen,Mohr,1932.

3. Pitfalls in the Statistical Construction of Demand and Supply Curves,Leipzig,H.Buske,1933.

4. Pitfalls in the Statistical Construction of Demand and Supply Curves,Leipzig,H.Buske,1933.

5. Circulation Planning: Part III.Mathematical Appendix, Econometrica, Vol.2,No.4,Oct.,1934.

6. Note on the Phase Diagram of Two Variates,Econometrica, Vol.5,No.4, Oct.,1937.

7. Irving Fisher at Eighty,Econometrica,Vol.15,No.2,Apr.,1947.

8. Some Basic Principles of Price of Living Measurements:A Survey Article, Econometrica,Vol.22,No.4,Oct.,1954.

9. Linear Expenditure Functions: An Expository Article,Econometrica, Vol.22,No.4,Oct.,1954.

10. A Complete Scheme for Computing All Direct and Cross Demand Elasticities in A Model with Many Sectors,Econometrica, Vol.27,No.2,Apr.,1959.

11. Parametric Solution and Programming of the Hicksian Model,Oslo,Institute of Economics,University of Oslo,1962.

12. Dynamic Utility,Econometrica,Vol.32,No.3,Jul.,1964.

13. Theory of Production,Chicago,Rand McNally,1965.

14. Cooperation between Politicians and Econometricians on the Formalization of Political Preferences,Stockholm,Sveriges Industrifoörbund,1971.

15. Economic Planning Studies:A Collection of Essays,Dordrecht,Holland; Boston:D.Reidel Pub.Co.,1976.

已在中国出版的著作有:

弗里希文萃,乌拉夫·彼尔考特编,王庆新、钱勇等译,首都经济贸易大学出版社2006年版。

简·丁伯根(Jan Tinbergen)

(1903～1994年)荷兰　鹿特丹　荷兰经济学院

丁伯根建立了一个涉及约50个方程的经济计量系统,并且借助统计分析测定反应系数和“前导及滞后”。他的若干结论引起很大关注,而且仍然是辩论的题目。丁伯根教授在经济计量学方面的先驱著作对以后方法论的发展有很大的作用。

——瑞典皇家科学院

简·丁伯根和拉格纳·弗里希是经济计量学公认的两个重要创建人。正如瑞典皇家科学院埃里克·伦德伯教授所言,弗里希和丁伯根沿着基本相同的路线——数理经济学和经济计量学工作,他们的目标都是给予经济理论以数学的严密性,并且用一种允许经济定量和假设的统计检验的形式表现它。不同的是,弗里希的成果更多地表现在理论方面,而丁伯根的创造更多地侧重于应用上,因此,弗里希被誉为动态经济理论的开拓者,而丁伯根被誉为“经济计量模式建造者之父”。

一、生平简介

1903年4月12日,丁伯根出生在荷兰海牙市一个知识分子家庭,他的父亲是一位得过博士学位的语言学家,执教于海牙一所中等学校。丁伯根的家庭有着浓厚的学术研究传统,他的父母十分重视对子女的教育,他们为培养和发展孩子们对科学的兴趣提供了良好的环境。在这个家庭的四个男孩中,有三个先后获得博士学位,并且除丁伯根1969年获得诺贝尔经济学奖外,丁伯根的弟弟尼古拉斯·丁伯根(Nikolaas Tinbergen)也于1973年获得诺贝尔生理学及医学奖。丁伯根的家庭成员对社会问题也有浓厚的兴趣,这一点对丁伯根的一生有着重要的影响。

中学毕业后,丁伯根于1921年^[3]考入荷兰莱顿大学学习物理学,并于1929年获得物理学博士学位。在大学期间,丁伯根学习的是数学和理论物理,他深受著名理论物理学家保罗·埃伦菲斯特(Paul Ehrenfest)的影响,后者不赞同填鸭式的教学,而是提倡对话式的教学,这使丁伯根能有机会与爱因斯坦等物理学大师面对面地探讨问题。不过,在大学学习后期,他的志趣已经从物理学转向经济学了。在大学里,丁伯根是一个左翼活动分子,他组织了由社会民主派学生组成的俱乐部,并创办学生报纸。出于对经济学的兴趣和对数学的爱好,丁伯根在他的博士论文里同时放进了物理学、数学和经济学的内容,其论文题目是“物理学和经济学中的最小值问题”。在这篇论文中,丁伯根研究的是最小值问题,但已经把研究应用到经济学领域,可以说,数学是丁伯根由自然科学走向经济学的桥梁。

1929年,刚离开莱顿大学的时候,丁伯根曾在荷兰鹿特丹监狱管理机关工作一段时间,随后进入荷兰中央统计局并一直工作到1945年,期间只有1936～ 1938年作为专家临时在国际联盟秘书处工作,做商业循环研究。这一阶段是丁伯根经济学研究的奠基时期,其主要贡献是从事经济计量学的创建工作。一方面,他和弗里希一起积极开展学会的组织工作,邀请各国著名经济学家于1930年在美国克利夫兰成立了国际经济计量学学会,并且从1933年开始定期出版《经济计量学》杂志,以推动经济计量学研究;另一方面,丁伯根努力从事理论和实际相联系的研究,为经济计量学尤其是动态经济分析奠定基础:首先,他是提出“蛛网理论”的三个经济学家之一,该理论成为后来运用差分方程进行经济分析的所谓现代动态经济学的起点;其次,丁伯根根据历史资料,利用数学和数理统计方法对各种商业循环理论进行统计检验,发表了经典文献《商业循环理论的统计检验》。在该著作的第二册《美利坚合众国的商业循环,1919～ 1932年》中,丁伯根为美国经济建立了一个完整的宏观经济计量模型,一共包括48个方程式,把通行的统计方法用于宏观经济问题的分析,从而开创了一个全新的经济学分支,即经验宏观经济学。它表明,在经济研究中对数学的应用方面,丁伯根已经比弗里希更进了一步。除此之外,丁伯根在经济计量学学科建设上的贡献还有一本应该提到的著作,即他1941年发表的《经济计量学》。该著作用通俗易懂的方式把当时经济计量学已经取得的成果系统地介绍给没有受过数学训练的经济学家,客观上扩大了经济计量学的影响。

1945年,丁伯根被提升为荷兰政府中央计划局局长,这时,第二次世界大战结束,他随即把自己的全部精力倾注于荷兰的经济重建工作中。丁伯根把自己的研究工作同国家所面临的现实经济社会问题密切联系在一起,在利用决策模型帮助制定政策和重建荷兰经济方面取得了很大成功。这一时期,他的理论贡献主要是把他在荷兰中央计划局的经验和在经济政策领域内参加讨论的结果提高为系统的经济政策理论。1952年发表的《经济政策论》、1954年发表的《经济政策的集中和分散》以及1956年发表的《经济政策:原理与设计》是他这个时期理论研究和实际工作的总结,其中,《经济政策:原理与设计》是其代表作,是他的所有著述里被查阅最多的书籍之一。

1955年,丁伯根退休。退休之后,他除继续从事教学和科研外,还担任许多政府机关和国际组织的顾问工作。事实上,在丁伯根的整个经济学研究活动中,他一步也没有离开过教学活动。丁伯根1933年取得荷兰经济学院的教授职位,在1933～ 1973年长达40年的时间里,他一直担任该学院的半日制教授,教授各种课程,他退休以后在1956年开始担任全日制教授,讲授发展规划。

在20世纪50年代以后,丁伯根的研究兴趣主要集中在国际经济合作和发展中国家的“发展计划”等课题上。当时,西欧各国的经济合作关系不断加强,新兴民族独立国家也开始谋求发展民族经济。丁伯根在国际经济合作方面的主要贡献体现在他1965年发表的《国际经济一体化》这本著作中,在这里,丁伯根赋予经济一体化这一概念以完整词意,并探讨了如何促使国际经济一体化。对于发展中国家的“发展计划”问题,丁伯根更是倾注了大量心血。正如埃里克·伦德伯所言,弗里希和丁伯根有了宏观经济分析的支持,构思稳定政策和长期经济计划的理论是很自然的。不仅如此,在经济政策研究过程中,丁伯根的目标是使政策数学化,即为各项政策找到最优的价值目标,而正是这种尝试使得丁伯根对“发展计划”这个课题产生了浓厚兴趣,并进而导致他在1955年辞去荷兰中央计划局局长的职务,以便有充裕的时间来集中精力研究发展中国家的经济计划问题。在他的领导下,荷兰经济协会成立了发展中国家问题的基础研究和应用研究小组。他还担任过多个发展中国家和国际组织,包括印度、土耳其、委内瑞拉、印度尼西亚、巴基斯坦、苏里南、埃及、叙利亚、伊拉克、欧洲钢铁工业联盟、国际复兴开发银行(世界银行)等的顾问,并曾担任联合国发展计划委员会主席多年,这为他的研究提供了更多的方便。丁伯根在这方面的研究成果比较集中地反映在他1968年出版的《发展计划》一书中,该书阐述了长期计划、中期计划和年度(短期)计划的相互关系,以及计划的准备工作和计划的编制步骤,是丁伯根关于发展计划的一般经验总结。

1994年,91岁高龄的丁伯根带着世人的崇敬离开人世。

为了纪念这位首届诺贝尔经济学奖获得者,依拉斯穆斯大学[Erasmus University,其前身是荷兰经济学院(The Netherlands School of Economics)]于1987年成立了以丁伯根的名字命名的经济研究所;国际统计学会(International Statistical Institute)设立了每两年颁发一次的简·丁伯根奖,专门表彰来自发展中国家的不超过31岁的统计学家。

二、学术贡献

总的来说,丁伯根对经济学发展的贡献主要是创建或参与创建现代动态经济学、经济计量学、经验宏观经济学、经济政策理论、发展计划理论、国际经济合作和一体化的理论和政策等。在他的整个研究活动中,是一步也没有离开数学的。

1.关于经济计量学模型的研究

1929～ 1945年在荷兰中央统计局工作期间,丁伯根的主要工作是进行商业循环研究。丁伯根研究商业循环,是从量的角度考察经济的周期运动,找出变动的量之间的关系并据此设计出种种模式来估量和预测经济周期波动的情况的。

丁伯根是提出“蛛网理论”的三个经济学家[另外两个经济学家是美国的西奥多·舒尔茨(Theodore Schultz)和翁贝托·里奇(Umberto Ricci)]之一,这一理论试图对一些农产品的价格及产量波动方向和通常供求理论所说的方向相反进行解释。在这一理论中,现期经济变量受上一期变量(落后或延迟变量)影响的分析方法,成为后来运用差分方程进行经济分析的所谓现代动态经济学的起点。

1936年,丁伯根创建了一个荷兰经济模型,这个模型由24个联立方程式组成。丁伯根相信,联立方程组反映了大量不同性质的经济活动水平的相互依存关系。在那以后,国际联盟要求丁伯根创建当时各种经济周期理论的经验验证方法,丁伯根的研究结果反映在他的第一本主要著作——1939年发表的《商业循环理论的统计检验》一书中。该书分两册,在第一册中,丁伯根解释了准备在统计检验时采用的方法,主要是标准的多元回归分析以及弗里希进行合流分析时所使用的束线图法;在第二册中,丁伯根应用上述方法为美国经济建立了一个完整的宏观模型,用来说明美国经济的周期波动。该模型的方程组由48个方程式组成,其中包括很多落后变量,因而具有动态分析的特征。总之,该著作把通行的统计方法用于宏观经济问题的研究,用一个宏观动态计量模型解释一个国家的经济波动,从而开创了经验宏观经济学。

丁伯根关于经济计量模型的研究,一定程度上可以使人们了解过去,进行短期经济预测,并做出经济政策选择,从而影响经济的未来发展。丁伯根关于经济计量学的研究奠定了其作为经济计量学重要创始人的地位。

2.关于经济政策的研究

所谓经济政策,是指以求得经济满足函数(后来通称为福利函数)的最大值为目的的某种经济行为,福利函数取决于一定的目标变量,例如就业量、国民收入等,为了使福利函数达到极大,必须采取一些手段,而手段是可以由决策者加以改变的经济元素。丁伯根把政策变量划分为三类,即目标、数据和工具。可见,丁伯根的经济政策理论是关于政府经济行为的理论,在这里政府是唯一的决策者。丁伯根的研究目标是要使政策数学化,即为各项政策找到最优的价值目标。

丁伯根认为,只有工具变量至少与目标变量相等时,政策才会变得富有效率,这是全部政策分析的基本前提。这改变了以前通常把政策目标分开考虑的惯例,从而把某一时期的经济政策作为一个整体来加以考虑,强调各个目标之间、目标和手段之间都要协调一致才能达到政策的总体目标,这一点是丁伯根具有创新意义的见解。在此领域的早期研究中,丁伯根用一套具有相同数量变量及方程的联立方程组来描述一个国家的经济政策,并说明,如果一个政府有多个政策目标就必须有同样多的经济手段以便实现这些目标。这就是著名的丁伯根法则。

丁伯根考察了政策的制定过程,他不是把经济政策看作一个政策制定者享受绝对决策权力的状况,而是强调了更为复杂化的分散政策制定的情况,考察了与分散决策相比,在特殊情况下集中决策的优缺点。丁伯根发展了一个应用于政策分析的数量框架,并由此提出,政策制定的最优方式是分散化和集中化的混合——从原则上讲,分散化是最优的,但外部经济与规模经济又要求更多一些集中决策。

丁伯根关于经济政策的分析都是定量分析而不是定性分析,他用数学表示经济政策决策中的各种问题,强调经济观点的数学化。他的经济政策理论是他建立经济模型、解释过去、预测未来的进一步发展。

3.关于国际经济合作和一体化的研究

20世纪50年代中期以后,丁伯根研究的兴趣转移到发展中国家的经济长期增长和发展问题以及国际经济合作和一体化问题上来。

增进国际合作和经济一体化是丁伯根优先考虑的政策问题。在1965年发表的著作《国际经济一体化》中,丁伯根论证了独立国家之间经济关系的实质是国际经济一体化。那么如何实现国际经济一体化呢?丁伯根认为,实现经济一体化需要对国家之间的经济关系进行管理,这实际上是寻求最优化经济政策的一个部分,因此同样要考虑目的和手段之分。经济一体化可以采取较弱的形式,也可以采取较强的形式,这取决于使用工具的集中化程度:集中化较弱的形式是协商,较强的形式是合作,而最强的形式就是完全统一。丁伯根建议国际合作应该更加计划化。

4.关于发展中国家发展计划的研究

丁伯根关注发展中国家的长期发展问题,并做出巨大努力帮助发展中国家编制经济发展长期计划。丁伯根设计了三种长期计划模型:第一种是“分阶段计划”。开始阶段采用一个简单宏观模型决定计划期需要的投资和储蓄总量,下一阶段利用一个小型投入—产出模型和资本—产出系数把投资总量分配给各部门,最后阶段是在各部门内部按照国家政策目标决定的投资标准选定具体投资项目。第二种模型是大型联立方程式体系。这种模型是多种模型的结合物。第三种模型是“部分投入—产出法”。它是直接从微观的投资计划项目开始,并把这些微观计划简单加总成为宏观计划。在这里,丁伯根提出了“影子价格”的概念,所谓影子价格是指能够反映经济资源实际价值的价格,在实际工作中一般以国际市场上的价格为准。丁伯根指出,应该用影子价格对各个投资项目进行评价。

除此之外,丁伯根对收入分配理论、福利经济学理论等都有自己的研究。他明确地提出减少西方国家中不平等现象的目标,还对缩小收入不平等提出了一些明确的政策建议。关于福利经济学,丁伯根曾试图对似乎合理的社会福利函数形式下定义,并讨论社会福利最大化的条件。

三、社会影响

瑞典皇家科学院在选择诺贝尔奖获奖人选时,除考虑理论上的贡献外,还要考虑理论的实际应用及其可能给人类带来的利益。丁伯根为经济计量学的发展做出了巨大的贡献,是经济计量学重要的创始人;不仅如此,丁伯根把他的研究工作同现实的经济问题和社会问题密切地联系在一起,为国家的经济重建工作,为发展中国家的经济发展,为消除富国和穷国之间的贫富差距都付出了不懈的努力。由于丁伯根在经济计量学方面的贡献,1969年他获得了首届诺贝尔经济学奖,这之后,他还曾经被推荐为诺贝尔和平奖的候选人。丁伯根是荷兰皇家科学院及其他几个国家科学院的院士,1969年获得依拉斯穆斯奖金,还曾获得15个大学的名誉博士称号。

丁伯根具有人类理想主义的观点。^[4]早在读大学时,他就是一个左翼活动分子,他最初的一些文章就是发表在持社会主义观点的报纸上的,其内容是关于1920～ 1922年的经济萧条对失业的影响以及穷人是如何受到影响的。后来,他成为荷兰社会民主党的成员。

在研究发展中国家的经济问题时,丁伯根看到了世界不同国家中财富分配的不平等现象,并一直做出各种努力以消除这种差距。他在帮助发展中国家编制经济发展长期计划方面做出了积极贡献;他还通过文章、报纸和报告,通过会议和专家小组的工作,反复宣传应采取的政策来解决这一问题。不仅如此,他还亲自担任许多发展中国家和国际组织的顾问,对这些国家和国际组织经济政策的制定产生影响。不过,丁伯根的愿望虽然是良好的,但现实却令他深为失望,在他担任联合国顾问时,虽然他提出种种建议,试图改变世界财富分配的不公正状况,但他的建议或者不被采纳,或者得到采纳的某些建议又被经过重大修改,变得面目全非了。

四、代表著作

丁伯根在经济计量学、经济政策理论、发展计划理论等方面均有较多的著作。他的代表性著作有:

1. The Notions of Horizon and Expectancy in Dynamic Economics,Econometrica,Vol.1,No.3,Jul.,1933.

2. Annual Survey of Significant Developments in General Economic Theory, Econometrica,Vol.2,No.1,Jan.,1934.

3. On A Method of Statistical BusinessƽCycle Research.A Reply,The Economic Journal,Vol.50,No.197,Mar.,1940.

4. Econometrie,Gorinchem,J.Noorduijn en zoon n.v.1941.

5. Some Remarks on the Problem of Dollar Scarcity,Econometrica, Vol.17, Supplement:Report of the Washington Meeting,1949.

6. Business Cycles in the United Kingdom,1870- 1914,Amsterdam,Northƽ Holland Pub.Co.1951.

7. Central Planning,New Haven,Yale University Press,1964.

8. International Economic Integration,Elsevier Publishing Company,1965.

9. Statistical Testing of Businssƽcycle Theories; 1: A Method and Its Application to Investment Activity;2:Business Cycles in the U.S.A.1919- 1932, Agathon,1968.

10. Modeles Mathematiques de Croissance Economiue,GV.,With H.C.Bos, 1969.

11. Optimum Social Welfare and Productivity;A Comparative View,New York,New York University Press,1972.

12. Factors Determining Income Distribution,Journal of Economic Issues, Vol.6,No.4,Dec.,1972.

13. Income Differences:Recent Research,NorthƽHolland,1975.

14. Income Distribution: Analysis and Policies,NorthƽHolland,1975.

15. Reshaping the International Order:A Report to the Club of Rome,New York:Dutton,1976.

16. Agrarian Structures and Agrarian Reform :Exercises in Development Theory and Policy,Martinus Nijhoff Social Sciences Division,1978.

17. Production,Income,and Welfare:the Search for An Optimal Social Order,Wheatsheaf Books,1985.

18. Warfare and Welfare:Integrating Security Policy into Socioƽeconomic Policy,Wheatsheaf Books,With Dietrich Fischer,1987.

19. Tinbergen Lectures on Organization Theory: with a Preface,St. Martin’s Press,1994.

已在中国出版的著作有:

1.经济政策:原理与设计,张幼文译,商务印书馆1988年版。

2.生产、收入与福利,何宝玉、刘铧译,北京经济学院出版社1991年版。

【注释】

[1]译自埃里克·伦德伯(Eric Lundberg)教授在1969年诺贝尔奖颁奖典礼的致词:http://nobelprize. org/nobel_prizes/economics/laureates/1969/press.html。

[2]Accademia Nazionale dei Lincei是意大利国家科学院的前身,成立于1603年,是世界上第一个科学院。

[3]另一说法是1922年。见侯书森等.诺贝尔经济学奖获得者学术传记全书[M].北京:改革出版社, 1998:2。

[4]有人甚至把他称为“一个社会主义者”。见孙德圣.大师小传——1969～ 2003年诺贝尔经济学奖获得者全景[M].济南:山东人民出版社,2004。