银行效率测度的常用软件简介

第四节　银行效率测度的常用软件简介

一、随机前沿模型估计的常用软件

银行效率测度模型的估计能通过使用很多多用途的计量经济学软件来实现，例如LIMDEP，Eviews，Shazam，GAUSS，SAS等，其中应用最多的是FRONTIER 4．1(Coelli1996a)和LIMDEP。

(一)FRONTIER 4．1简介

FRONTIER 4．1是Tim Coelli于1996年编写的专门用于估计随即前沿生产函数和成本函数的程序，是在前沿生产函数的估计中使用最多的软件。它采用最大似然方法估计目标函数的参数，其估计过程可划分为三个主要步骤:第一步采用OLS方法估计目标函数的参数β，除误差项和截距项外其他都是参数的无偏估计；第二步用二阶格点搜索确定γ，此时除β₀和σ²外，其他参数等于OLS方法下的估计值，β₀和σ²外采用Colli(1995)提出的方法进行校正，任何其他参数(μ，η或δ)令其等于0；第三步以格点搜索得到γ的值作为初始值，采用Davidon－Fletcher－Powell拟牛顿方法来得到最终的参数估计值。

在估计随机前沿函数的软件中，FRONTIER 4．1简单易学，形式灵活。既能估计成本函数，也能估计生产函数；既能估计时间序列数据和横截面数据模型，也能面板数据模型。

FRONTIER 4．1主要用来估计Battese、Coelli(1982，1992，1995)模型和Battese、Coelli、Colby(1989)模型。

Battese和Coelli(1992)模型是一个(非平衡)面板数据的随机生产前沿函数模型:

Y_it= X_itβ+(V_it－U_it)，i=1，2，…，N，t=1，2，…，T

其中Y_it是第i公司第t期的(对数)产出；

X_it是第i家公司第t期投入要素组成的k×1向量；

β和η为待估计的参数；

V_it为iid N(0，σ²_v)随机变量，V_i与U_i相互独立；

U_i为衡量技术无效率程度的非负随机变量序列，相互独立，都服从在0点截断N(μ，σ²_U)分布；

在估计过程中，Battese和Coelli引入γ参数，令

Battese和Coelli(1995)模型为:

Y_it= X_itβ+(V_it－U_it)，i=1，2，…，N，t=1，2，…，T

其中Y_it、X_it、β的定义与Battese和Coelli(1992)模型相同；

V_it为iid N(0，σ²_v)随机变量，V_i与U_i相互独立；

U_i为衡量技术无效率程度的非负随机变量序列，相互独立，都服从在0点截断N(m_it，σ²_U)分布；

m_it= z_itδ，zit是p×1的影响公司技术效率的向量，mit是待估计的1×p参数向量。

将Battese和Coelli(1992，1995)模型中的误差项(V_it－U_it)换为(V_it+U_it)，则Battese和Coelli(1992，1995)模型变为相应的成本函数模型。

FRONTIER 4．1可以在http://www.uq.edu.au/economics/cepa/网站上免费下载。下载解压缩后，最主要的是4个文件:Front41．exe；Front41．000；Front41．for；Front41．eer。这些都是程序运行所必需的。程序还附带有一个例子，该例子的数据文件是Eg1－dta．txt，指令文件是Eg1－ins．txt，结果文件是Eg1－out．txt。计算时先用鼠标双击打开front41．exe文件，然后在光标闪动处输入“Eg1－ins．txt”，再按“Enter”键，则程序窗口消失，此时程序完成计算，将结果保存在名为“Eg1－out．txt”的文件中，打开它就可以看到计算结果。因此，FRONTIER 4．1的操作相当简单，我们只需要按格式保存好数据文件，选择修改指令文件，然后再进行简单的操作就可以得到你想要的结果。指令文件也相当简单，如打开上例中的指令文件“Eg1－ins．txt”，文件内容为:

1　1= ERROR COMPONENTSMODEL，2= TE EFFECTSMODEL

eg1－dta．txt DATA FILE NAME

eg1－out．txt OUTPUT FILE NAME

1　1= PRODUCTION FUNCTION，2=COST FUNCTION

y　LOGGED DEPENDENT VARIABLE(Y/N)

60　NUMBER OF CROSS－SECTIONS

1　NUMBER OF TIME PERIODS

60　NUMBER OF OBSERVATIONS IN TOTAL

2　NUMBER OF REGRESSOR VARIABLES(Xs)

n　MU(Y/N)［OR DELTA0(Y/N) IF USING TE EFFECTS MODEL］

n　ETA(Y/N)［OR NUMBER OF TE EFFECTS REGRESSORS(Zs)］

n　STARTING VALUES(Y/N)

IF　YES THEN BETA0

BETA1 TO

BETAK

SIGMA SQUARED

GAMMA

MU［OR DELTA0

ETA DELTA1 TO DELTAP］

根据自己需要估计的模型的特征，对上述指令文件进行简单的修改就可以得到自己的指令文件。

(二)其他随机前沿估计软件

Limdep是由William H．Greene编写的一款多用途的计量经济软件，它提供了较多的随机前沿函数估计命令，我们可以使用这些命令方便地编写随机前沿模型估计程序。LIMDEP软件能估计无效率项服从半正态分布、截断正态分布、指数分布和Gamma分布的随机前沿模型。在Limdep 7．0软件的用户手册上，我们能看到一个完整的随机前沿模型估计的例子，该案例详细介绍了估计的数据、程序代码和估计结果，我们可以对程序代码进行简单修改以编写我们自己的模型估计程序。Limdep软件商家的网址是http://www.limdep.com/。

Stata是Stata最初由美国计算机资源中心(Computer Resource Center)研制，现在为Stata公司的产品。它操作灵活、简单易学；它短小精悍、功能强大，运算速度极快。Stata的许多高级统计模块均是编程人员用其宏语言写成的程序文件(ADO文件)，这些文件可以自行修改、添加和下载。用户可随时到Stata网站寻找并下载最新的升级文件。事实上，Stata的这一特点使得他始终处于统计分析方法发展的最前沿，用户几乎总是能很快找到最新统计算法的Stata程序版本，而这也使得Stata自身成了几大统计软件中升级最多、最频繁的一个。

此外，GAUSS软件、Shazam软件和Eviews软件都可以通过编写程序的方法实现随机前沿函数的估计。但程序编写较难，对估计原理和程序编写都有很高的要求。

二、DEA模型估计的常用软件

大多数通用数学优化软件都可以用来解决DEA问题，如Lindo、SAS、Mathmatic等。人们很容易找到很多公开发表的DEA模型求解的程序代码，例如Olesen and Petersen(1995)公开了能解决很多种DEA模型的GAMS程序代码。Emrouznejad(2000)编写了一个DEA模型的SAS程序，现在你能在网站http://www.deasoftware.co.uk/index.htm购买到由Thanssoulis教授和Ali Emrouznejad博士共同开发的名为“PIM DEASoft－V2”的DEA软件。除通用软件外，目前市面上还有好几款专门的DEA软件，具体如下:

1．EMS 1．3(Efficiency measurement system)。它是由德国的H．Scheel教授开发的一款免费软件，可以在互联网上免费下载。

2．DEAP 2．1。是澳大利亚的Coelli教授于1996年编写的免费软件，其程序和用户手册都可以在互联网上免费下载，网址为:http://www.uq.edu.au/economics/cepa/deap.htm。

3．Frontier Analyst。它由苏格兰的Banxia软件有限公司编写，网址为www.banxia.com。

4．WARW ICK DEA。它由英国阿斯顿(Aston)大学的阿斯顿商学院编写，网址为www.warwick.ac.uk。

5．DEA－Solver专业版2．0。它是美国新泽西州的Saitech公司推出的软件产品，网址为www.saitech-inc.com。

6．IDEAS 6．1。美国马塞诸塞州的Consulting公司推出的软件产品，公司网址为www.ideas2000.com。

上述软件包在功能上存在很多差异，各软件的功能特征概括于表2－1:

表2－1　DEA常用软件比较

注:T表示能实现该项功能；(*)表示能通过简单修改实现该项功能。

在上述软件中，所有的软件都能用于估计投入面向性模型、产出导向性模型、规模报酬不变模型、规模报酬可变模型。OnFront和DEAP软件能用于计算决策单元的Malmquist指数，OnFront软件还有一些其他的功能，如投入或产出的利用效率分析，产能利用效率分析等； Warwick软件也能用于计算决策单元的Malmquist指数，但它只能在DOS状态下采用批处理方式进行。关于DEA估计的这些常用软件，Richard在《DEA软件工具与技术》一文中做了详细的比较，建议有兴趣的读者去看看。

转引自:萨缪尔森(美)，《经济学》，第45页，北京:中国发展出版社，1992年版

转引自:樊纲，《公有制宏观经济理论大纲》，第291页，上海:上海人民出版社，1995版

中国银行业虽然不是一个完全竞争性的市场，但利率是受严格管制的。在2004年10月28日前，银行的存款贷款利率都由国家规定，浮动的幅度很小，此后，国家放宽了银行存款利率的下限，允许人民币存款利率下浮，放宽了贷款利率的上限，但即使如此，利率浮动的幅度仍然不大，因此，银行也是价格接受者。

转引自:亚当·斯密，《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆1997版，第5～11页。

具体推导过程参见暨南大学伍超标教授著的《经济计量学导论》，中国统计出版社，P66～P69。

Barr，R．，DEA software tools and technology．A state－of－the－art survey．In: Cooper，W．W．，Seiford，L．，Zhu，J．(Eds．)，Handbook on Data Envelopment Analysis，Kluwer Academic Publishers，Boston，MA．