国民收入核算和宏观经济模型

第二节　初步发展阶段

一、早期研究

进入20世纪后，各类经济数据进一步丰富起来，为经济问题的定量研究提供了必要的素材。同时，在这个时期，资本主义制度的固有矛盾——社会化大生产和生产资料资本主义私有制之间的矛盾——表现得越来越明显：周期性的经济危机越来越严重。这种危机表现为有效需求不足和市场价格的波动。因此，需求和价格问题就成了当时的经济学家们，包括那些早期的经济计量学家们研究的主要问题。

最早的经济计量学研究可以追溯到1911年，美国学者穆尔（H．Moore）进行了关于劳动力市场的分析研究，他对工资的边际生产率理论进行了统计验证。^[5]在这之后，值得提到的用经济计量方法进行的研究有：^[6]穆尔、舒尔茨（Schultz）关于需求的研究；^[7]艾伦（Allen）和鲍莱（Bowley）关于家庭支出的研究；^[8]沃金（Working）、怀特（Wright）、比恩（Bean）、沃（Waugh）等人关于农业市场价格决定的研究。 ^[9]

这些关于需求、消费、价格的早期研究中所使用的数量分析方法，虽然同后来成熟的宏观经济模型方法相比还有较大的差距，但他们的贡献在于：第一，强调了以数据为基础的定量分析的重要性，弥补了传统的定性分析的不足；第二，应用统计理论，不仅是简单地分析一个变量的发展趋势或两个变量之间的相互关系，而且注意了分析多变量之间的因果关系和统计规律；第三，对多变量之间因果关系的函数形式给予了注意，形成了后来的宏观经济模型中行为方程、随机方程的雏形。

在这一时期，还值得提到的是柯布（Cobb）和道格拉斯（Douglas）关于生产函数的研究。^[10]他们在1928年提出了著名的柯布—道格拉斯生产函数的理论和表述形式，这一函数形式至今仍是宏观经济模型中生产方程的主要形式之一。生产函数研究的重要意义在于：第一，它表明了基础经济理论在建立和应用宏观经济模型过程中的重要性；第二，它表明了在宏观经济模型中方程设定问题的重要性，特别是描述经济现象的行为随机方程中设定问题的重要性，使模型方法免于陷入纯粹的数字游戏。一方面，模型要建立在能正确反映经济运动规律的经济理论的基础上；另一方面，要进行必要的抽象和简化，抓住主要因素，舍弃次要因素，选取适当的函数形式，将具体的经济问题模型化。

二、识别问题的提出

识别问题是经济计量学的一个重要的理论问题，它涉及一个由联立方程组所构成的经济模型所依据的经济理论是否正确，以及是否合理地利用了经济变量的数据和其他有关信息。现代识别理论可概括为考察结构式模型的参数取值的唯一性问题，或者说，从理论模型所包含的所有允许的结构中，判断其结构唯一确定的可能性及所需的充分必要条件。

经济计量学的识别问题在早期应用经济计量方法时就已存在了，不过当时并没有提出“识别”这个明确的概念，而是与有关模型的其他问题（例如误差问题）混在一起的。本世纪初期，美国的一些经济学家在研究农产品市场的需求曲线时发现，利用产品的销售量与价格的时间序列数据，并非总能估计出需求曲线。当估计出的曲线斜率为正值时，这样的曲线所表现的不可能是需求，而很可能是供给。起初，人们认为这是特殊现象，试图用误差或其他原因来解释。但是，当人们将对某种产品的市场供求关系组成一个最简单的供求模型时，就产生了无从估计模型参数值的问题：

其中，D为需求量，S为供给量，P为市场价格，u、v为方程的随机误差项，α₀、α₁、β₀、β₁为待估参数。这个最简单的例子的出现，标志着宏观经济模型的一个质的飞跃，即从单一方程方法上升到了联立方程方法，从研究一个或两个经济变量之间较简单的经济关系，上升到研究多个经济变量之间较复杂的经济关系，显示出宏观经济模型在复杂的经济问题研究中发挥重要作用的能力。同时，这一质的飞跃，也表明了专门经济计量理论和应用技术研究的重要性。识别问题本身是属于经济计量理论范畴的一个特殊问题，因为（1.2.1）式中三个方程的联立方程组，从数学角度讲，只要系数矩阵非奇异，解出S、D和P的数值是没有问题的，问题发生在怎样对参数估值上。

最早对（1.2.1）式中所出现的识别问题做出正确判断的是美国经济学家沃金（E．Working）。^[11]他称此问题为“市场均衡”（market place equilibrium）问题。他提出：“如果供给曲线的波动（shifting）比需求曲线的波动大，……我们就能够拟合出一条具有需求曲线弹性的曲线。”沃金当时是用图示法来解决这个问题的，也就是说需要利用其他的补充信息来解决需求曲线的参数估计问题。沃金的研究未能深入下去。后来的研究证明，利用补充信息的方法可以将包含在随机误差项中被忽略的解释变量独立出来，改变模型的设定形式，就能解决需求曲线的估计问题。例如，上述供给函数用滞后价格来解释：

早期识别问题对经济模型的困扰，由沃金指出了解决的方向，经过后人的不断探索，最后形成了一套完整的识别理论，形成了实用的阶条件和秩条件。当然，经济模型的识别理论的内涵和范围是相当深广和丰富的。^[12]经济计量理论的多数问题都与数理统计理论相联系，但也有一些问题与数理统计理论无关，识别问题就是一个例子。识别问题的提出和解决，表现了经济计量理论发展与实际应用之间的密切联系，表现了经济计量理论形成过程中由具体到抽象，再由抽象到具体的辩证特点。

三、宏观经济模型的出现和“经济计量学会”的诞生

在这一阶段的后期，宏观经济模型开始出现。最早的模型可以追溯到斯鲁斯基（Slutsky）在1927年用于研究商业周期问题的统计模型。^[13]

然而，作为现代宏观经济模型理论和方法的先驱和创始人，则要首推著名的荷兰经济学家丁伯根（Tinbergen）。由于20世纪30年代以后数量分析方法在经济学研究各领域中的发展，由于经济计量学一些基本问题的提出和初步解决，由于美国国民收入核算体系的建立和数据的积累，由于凯恩斯的关于资本主义宏观经济理论研究的结果，到30年代已经具备了建立现代宏观经济模型的理论、数据和技术条件，宏观经济模型的出现已经是水到渠成的事情了。丁伯根在30年代后期首次建立了研究美国商业周期问题的经济计量模型。这是一个研究宏观经济总量水平的模型，由50个线性随机差分方程组成，其中包括32个行为、技术和法规方程，18个定义方程，分别用于解释消费者和投资者的行为。^[14]这个大型计量模型的建立，开创了宏观经济模型蓬勃发展的新时代。后人因丁伯根在宏观经济模型方法方面做出了杰出的贡献，称他为“经济计量模型之父”。他的主要贡献首先在于完整地、全面地提出了建立宏观经济模型的方法，并通过差分手段赋予模型动态性质。其次，他在模型建立之初充分注意到模型的应用问题，除了使用模型进行预测之外，他还注意使用模型进行经济分析，并借助于统计分析测定一些重要的经济参数。这些工作都为后来使用宏观经济模型进行政策分析和模拟的研究工作的开展奠定了基础。最后，需要指出的是，丁伯根的模型方法的一个重要作用是对众多商业周期学说的解释价值的检验，也即对经济理论正确性与正确程度的检验，这是一个往往被人们忽视的宏观经济模型方法的重要作用。

从19世纪末开始，随着统计理论和经济理论研究的发展，经济问题研究中的数量分析方法也得到了发展，经济计量学作为一门独立的经济科学已经初步形成。一些在经济计量学实际应用中产生的基本理论问题，日益引起早期经济计量学家们的注意和兴趣。为了进一步促进经济计量学及其具体应用——宏观经济模型方法——的进一步发展，“经济计量学会”于1930年应运而生，并于1933年开始出版发行学会的学术刊物《经济计量学刊》（Econometrica）。

在“经济计量学会”的诞生过程和《经济计量学刊》杂志的出版工作中，著名的挪威经济学家、统计学家弗瑞希（R．Frisch）发挥了重要作用。他是学会的主要创始人，并是刊物的首任主编。他在《经济计量学刊》创刊号的卷首评论中，论述了把对于经济问题的理论数量分析和经验数量分析统一起来的重要性，强调了这种统一对于研究经济生活中各种现象和关系的意义。他写道：“在经济学中运用数量分析有着几个不同的方面，其中每一个方面本身都不应与经济计量学相混淆。所以，经济计量学与经济统计学绝不相同，与我们所说的一般经济理论也不相同，虽然这种经济理论中很大一部分具有数量的性质。经验说明，所有这三方面（统计学、经济理论、数学）中任何一个方面的观点，对于真正理解现代经济生活中的数量关系虽然都是必要条件，但其本身并不构成为一个充分条件，而把这三者统一起来，则是强有力的。正是这种统一构成了经济计量学。”这段话可以说是经济计量学的一个经典性定义了。

由于弗瑞希和丁伯根在创建经济计量学和宏观经济模型理论方法方面的杰出成就，他们二人于1969年获得了首届诺贝尔经济学奖，这不仅是他们个人的特殊荣誉，而且表明了他们所从事的经济计量学和宏观经济模型的理论研究和实际应用工作在现代经济学中所处的重要地位。正如在首届诺贝尔经济学奖的颁奖仪式上仪式主持人所指出的，弗瑞希和丁伯根是“把经济学发展为数学和定量的科学的先行者，你们借助于发展成熟的理论和统计分析来创造经济政策和计划的合理基础的贡献，涉及重大的科学突破。”^[15]