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美元兑日元的动量交易实例

时间:2022-11-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:日元受到干预时,也就是受到诸如G7会议等重大事件影响时,会出现动量十足的走势,这时候5分钟动量系统的效果就能得到上乘表现。请看第一个例子,我们演示美元兑日元的5分钟动量做多交易。美元兑日元时常走单边走势,这是由于美元兑日元的走势受到两国政策的影响比较大,我们提出了一个在美元兑日元上优化5分钟动量交易系统的方法,具体而言就是根据1小时图上的趋势来过滤5分钟图上的动量交易机会。

第四节 美元兑日元的m5动量交易实例

美元兑日元被认为是自由市场中受到政府干预最多的汇率,想必这点不少初入外汇市场的投机客都知道。日元受到干预时,也就是受到诸如G7会议等重大事件影响时,会出现动量十足的走势,这时候5分钟动量系统的效果就能得到上乘表现。在本小节中,我们将演示美元兑日元的5分钟动量交易系统,同前面的小节一样,本小节也含有两个例子。

请看第一个例子,我们演示美元兑日元的5分钟动量做多交易。如图4-4-1所示,在A圈处MACD柱线向上穿越0轴,进场做多的第一个必要条件满足了。MACD柱线穿越0轴是动量爆发的标志,也是本书所谓动量交易的前提。

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图4-4-1

接着第二步,我们查看20期指数移动平均线是在MACD柱线向上穿越0轴的时候与汇价金叉,如图4-4-2所示。在图4-4-2中B圈处,汇价上穿了20期指数移动平均线,于是我们在汇价上穿均线点之上10点附近进场做多。

进场后要做的第一件事情就是设定初始止损,如图4-4-3所示。在进场点对应均线值之下20点设定保守性初始止损,就本例而言就是在C点处设定止损。

进场后不久,汇价开始拉升,如图4-4-4所示。汇价达到了减仓位置,也就是进场价加上风险幅度。如图4-4-4所示,我们在D点处平掉了一半的多头头寸。

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图4-4-2

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图4-4-3

获利了结只是保住利润的一个方法,在动荡的日内外汇市场,移动止损也是一个有利的武器。在平掉部分美元兑日元多头头寸之后,我们需要将位于C点的保守性初始止损移动到盈亏平衡点,如图4-4-5所示,也就是移动到图4-4-5中的E点附近。

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图4-4-4

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图4-4-5

从入场到减仓这个过程中,动量强的走势不会带来止损,也不会产生回档破位的情况,本例就是如此。最初的动量耗尽后,汇价出现了一段时间的回调,这有可能是波浪理论所谓的二浪调整,也可能是四浪调整,不过根据混沌操作大师比尔·威廉姆的看法,MACD0轴交叉后的大多是第一浪,所以这段汇价调整更可能是第二浪,行情最大的第三浪往往在调整后出现。还有一个区分第二浪和第三浪的方法,那就是通过调整的时间来区分。如果调整时间很长,那多半都是第四浪,当然这里面还有很多复杂的补充条款,比如交替原则、不重叠原则等。在本例中,如图4-4-6所示,汇价在F、G、H三个圈处跌破了20期指数移动平均线,但是都没有超过20点的幅度,所以我们继续持有多头头寸。

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图4-4-6

汇价上升到99.00附近时出现了大幅下跌,如图4-4-7所示。很快跌破了均线值超过20点,于是我们在I点附近平掉一切多头头寸。

美元兑日元时常走单边走势,这是由于美元兑日元的走势受到两国政策的影响比较大,我们提出了一个在美元兑日元上优化5分钟动量交易系统的方法,具体而言就是根据1小时图上的趋势来过滤5分钟图上的动量交易机会。这个方法是否能够经受时间的考验,还需要更多数据的证明。

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图4-4-7

下面我们演示美元兑日元走势的第二个例子,这就是利用5分钟动量交易对美元兑日元进行做空交易。第一步,我们寻找MACD柱线下穿0轴的情况,如图4-4-8所示,在A圈处MACD柱线跌破了0轴,下跌动量爆发,在这种情况下做空就站在了动量的一边,动量交易不光要与趋势为友(通过移动平均线来具体实现),更为重要的是与动量为友,这个就是依靠MACD来实现了。

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图4-4-8

动量向下爆发已经满足了我们进场做空美元兑日元的第一个条件,接下来查看第二个条件:美元兑日元的汇价是否已经跌破了20期指数移动平均线。如图4-4-9所示,在图4-4-9中B点汇价跌破了均线,该点与MACD柱线下穿0轴呼应,于是我们在汇价与均线死叉点之下10点附近做空。

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图4-4-9

进场后的第一件事情是设定保守性初始止损,如图4-4-10所示,在进场点对应均线值之上20点处设定止损,本例中设在C点附近。

进场后很快就达到了理论上的减仓位置,如图4-4-11所示。在D圈处,我们平掉一半的空头头寸。

然后,我们需要将剩余头寸的止损移动到盈亏平衡点,如图4-4-12所示,我们将止损点移动到E点附近。

了结部分头寸之后,汇价有了一定程度的下跌,但是很快出现了显著的反弹,如图4-4-13所示。虽然反弹突破了20期指数移动平均线,但是并没有超过均线值超过20点。虽然没有触及均线的移动止损,但是汇价还是触发了E点的止损。

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图4-4-10

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图4-4-11

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图4-4-12

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图4-4-13

美元兑日元是不少亚洲投机客的钟爱货币对,这个货币对不时在亚洲早盘出现独立的大幅度波动,东京和香港的外汇交易者都热衷于日元的投机交易,所以利用5分钟动量交易系统的时候我们还需要注意交易时段问题。

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